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1、1上海大学经济学院上海大学经济学院 计量经济学计量经济学实验报告实验报告姓名 董一滔 学号 专业 金融学 【 试验名称试验名称 】 利用 OLS 方法对俄罗斯经济进行分析【 试验步骤试验步骤 】 1.建立俄罗斯经济的多元回归模型：2数据采样表表 1 1 俄罗斯 2000-2010 年主要经济指标指标年份人均 GDP(千美元）失业率（%）股票交易总额（百 亿美元）19962.69.70.319972.711.81.619981.813.41.119991.313.00.320001.810.62.020012.19.02.320022.47.93.6200338.28.120044.17.813
2、.120055.37.215.920066.97.251.420079.16.175.5200811.76.356.220098.68.468.2201010.57.50 80.0数据来源：世界银行数据库数据来源：世界银行数据库设人均GDP为被解释变量，失业率为第一个解释变量，股票交易总额为第 二个解释变量，建立回归方程用Eviews软件分别作出Y关于X1,X2的散点图：ttttuxxy22112图图 1 人均人均GDP与失业率之间的关系与失业率之间的关系图图 2 人均人均GDP与股票交易总额之间的关系与股票交易总额之间的关系3回归过程回归过程:12221221212-2.330.76-25.
3、015.410.58625.33-1.7758.18-19.01-2.232.86-23.714.968.18562.01-6.3752.79-67.80-3.134.46-24.219.7819.89585.96-13.9475.69-107.96-3.634.06-25.0113.1516.48625.33-14.7290.69-101.53-3.131.66-23.319.782.76543.20-5.1972.87-38.69-2.830.06-23.017.990.00529.31-0.1765.03-1.38-2.53-1.04-21.716.381.08471.182.6354.
4、8522.57-1.93-0.74-17.213.710.55296.071.4333.1512.73-0.83-1.14-12.210.681.30149.000.9410.0913.920.37-1.74-9.410.143.0388.49-0.65-3.5116.371.97-1.7426.093.893.03680.86-3.4351.49-45.404.17-2.8450.1917.428.072519.37-11.85209.47-142.556.77-2.6430.8945.886.97954.40-17.88209.25-81.563.67-0.5442.8913.490.29
5、1839.84-1.98157.56-23.165.57-1.4454.6931.062.072991.36-8.03304.82-78.76计算统计量计算统计量73.1732ySyy&计算D0,D1,D2得出参数估计值20.6422112xxS&28.742 111xS&8111yxSy&71.134612 222xS&43.144222yxSy&5.551250.1640700.587515212111 2222121 122121211 0yyyySSSSDSSSSDSSSSD05.594.0279.0-22 1102 201 1nxnxnyDDDD4综上所得，回归方程为综上所得，回归方
6、程为= 5.05 - 0.2791+ 0.942模型检验：模型检验：(1) 模型的拟合情况(保留四位小数)2=11+ 22= 0.90922= 1 (1 2) 1= 0.8941(2)模型的假设检验整个模型的显著性检验，即检验在所有的自变量中是否有至少一个自变量有重要的解释性作用，具体采用F检验: =21 2 1= 60.0938在置信度为 95%的条件下，（， 1） = 8.51F8.51，故拒绝原假设，线性关系显著成立。模型改进：模型改进：根据实际的经济意义，当年的股票的成交量往往是影响下一年度的经济情况，从而影响人均 GDP 的水平。所以对模型加一个股票交易总额的滞后变量改进后的方程为：
7、yt= + 11+ 22+ 32 1+ 5（ Eviews 回归结果）回归结果）回归方程为：y = 5.08 - 0.2781+ 0.0292+ 0.0792 1改进后的 , F 检验值为 119.3093，线性关系显著成R2= 0.9702, 2= 0.9621立。从模型改进可以看出拟合优度明显提升，说明股票交易总额确实对人均GDP 有滞后影响。【结论结论】1.1. 经济意义和回归方程的数学表述是一致的。经济意义和回归方程的数学表述是一致的。根据经济原理，人均GDP是和失业率呈反向变化关系，即随着失业率的减少，人均GDP是增加的。在回归方程中表示= 5.05 - 0.2791+ 0.9421
8、失业率，其系数为负值，表示失业率下降1个百分点人均 GDP 上升0.279个百分点（千美元） 。根据经济原理，人均GDP和股票交易总额应呈正向变化关系，因为股票交易总额越大说明经济状况越好，即股票交易总额上升，人均GDP也上升。在回归方程中表示股票总额，其系数为正，即股票交易总额上升1个百分点，2人均GDP上升0.94个百分点（千美元） 。回归方程的截距值可解释为除此两个变量外，其他变量对人均 GDP 的影响。2.2. 拟合的情况是良好的。拟合的情况是良好的。拟合优度和修正的拟合优度分别是0.9092和0.8941，说明模型的拟合情况是不错的。即失业率和股票交易总额分别从反向和正向两方面对人均GDP的解释度达到89.41%。3.3.改进后的模型是合理的。改进后的模型是合理的。通过对股票交易总额做一个滞后一期的变量加入模型，拟合优度从原模型 的 0.9092 提升到 0.9702。说明股票交易总额确实对人均 GDP 有滞后的影响。【预测分析预测分析】随着俄罗斯近年经济情况向好，失业率下降和股票市场的繁荣，俄罗斯的6人均 GDP 将逐渐上升。
