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1、一、单项选择题1. 多因子模型追求的 alpha 来源于（ ）。A. 纯粹的模型“选股能力”B. 行业偏离C. 风格偏离D. 市场暴露描述：量化对冲范例多因子模型 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题2. 投资组合的魅力在于（ ）。A. 性价比更高B. 稳定性更强C. 确定性更好D. 收益率更高描述：投资组合管理量化对冲投资的核心 您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.03. 多因子模型的搭建一般要考虑（ ）。A. 行业中性B. 市场中性C. 风格中性D. 单个个股的权重上限描述：量化对冲范例多因子模型 您的答案：B,C,D,A题目分数：10此题得分：10.0
2、4. 通过对冲后，多因子模型可实现（ ）。A. 不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。B. 无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。C. 长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数D. 努力实现 alpha 来源于纯粹的模型“选股能力”描述：多因子模型：像构造股票池一样构造稳健的综合因子 您的答案：B,D,C,A题目分数：10此题得分：10.05. 主要对冲模式包括（ ）。A. 套利对冲B. 股指期货对冲C. 期权对冲D. 商品期货对冲描述：对冲投资主要模式 您的答案：A,B,D,C题目分数：10此题得分：10.06. 量化对冲投资过程
3、中，投资组合管理要考虑（ ）。A. 参数分散化B. 品种分散化C. 时间分散化D. 策略分散化描述：投资组合管理量化对冲投资的核心 您的答案：C,B,D,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 做多上涨趋势最强的品种，做空下跌趋势最强的品种是商品期货经常采用的一种强弱对冲策略。（ ）描述：商品期货对冲 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 对冲是一种方法论，是为了降低另一项投资的风险进行的。（ ）描述：对冲投资介绍 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. 量化投资的核心是小数定律。（ ）描述：量化投资介绍 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010. 利用多因子模型构造沪深 300 增强型组合时只能在沪深 300 成分股里进行选择（ ）。描述：量化对冲范例多因子模型 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0
