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1、第 8 章 虚拟变量回归 一、相关概念 虚拟变量 方差分析模型 ANOVA（analysis of variance models）：模型中只含有定性变量。ii21iuDBBY案例分析(eviews) 思考：（1）为什么选择男性为基准组，而不用女性？如果将女性作为基准组，对结果产生 什么影响？ （2）为什么虚拟变量只有一个，加入两个虚拟变量，即（女）（男）和（男）（女）和010132 DD会怎样？思考：虚拟变量的取值只能是思考：虚拟变量的取值只能是 0 和和 1 吗？吗？结论：如果模型有共同的截距项，且定性变量有 m 种分类，则需引入（m-1）个虚拟变量。 否则，将陷入“虚拟变量陷阱” ，即完
2、全共线性或多重共线性。如果模型中无截距项，则需 引入 m 个虚拟变量。协方差分析模型 ANCOVA（analysis of covariance models）：模型中既含有定量变量，又含 有定性变量。二、关于虚拟变量的几种类型 （一）截距的变化 1.一个定量变量、一个两分定性变量 2.一个定量变量、一个多分定性变量 3.一个定量变量、多个定性变量 4.一个定量变量、定向变量交互效应 （二）斜率的变化 定量与定性变量乘积练习： 一、选择题一、选择题1对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有 m 个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（ ）A. m B. m-1 C.
3、m+1 D. m-k2在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。现以 1991 年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基 本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ ）A. B. C. D. 3将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中（含截距项），则需要引入虚拟变量的个数为（ ） A. 4 B. 3 C. 2 D. 14若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比若想
4、考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（较适合（Y 代表消费支出；代表消费支出；X 代表可支配收入；代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）表示虚拟变量） （ ）A. B.C. D.5关于衣着消费支出模型为：关于衣着消费支出模型为：，iiuXDDDDY)(i 3i24i 33i221i其中其中 Yi为衣着方面的年度支出；为衣着方面的年度支出；Xi为收入，为收入， 男性女性01i2D其他大学毕业及以上01i 3D则关于模型中的参数下列说法正确的是（则关于模型中的参数下列说法正确的是（ ）A.表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出表示在保持其他条
5、件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额（或少支出）差额B.表示在保持其他条件不变时，大学毕业及以上比其他学历者在衣着消表示在保持其他条件不变时，大学毕业及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额费支出方面多支出（或少支出）差额C.表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额D. 表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消 费支出方面多支出（或少支出）差额费支出方面多支出（或少支出）差额E. 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响 （参考课本（参考课本 P219 案例）案例）二、判断题二、判断题 1通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。2虚拟变量的取值只能取 0 或 1。3通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。
