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1、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合 型发起式证券投资基金型发起式证券投资基金 20152015 年第年第 3 3 季度季度 报告报告20152015 年年 9 9 月月 3030 日日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：报告送出日期：20152015 年年 1010 月月 2727 日日华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015 年第 3 季度报告第 2 页 共 10 页 1 重要提示重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
2、记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 2015 年 9 月 30 止。2 基金产品概况基金产品概况基金简
3、称华泰柏瑞量化绝对收益混合交易代码001073 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015 年 6 月 29 日报告期末基金份额总额408,038,991.90 份投资目标利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组 合的市场风险，谋求投资组合资产的长期增值。投资策略在力求有效控制投资风险的前提下，通过全市场选 股构建预期收益高于市场回报的投资组合，同时利 用股指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险， 以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资 产增值。业绩比较基准三个月银行定期存款税后收益率风险收益特征本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策 略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基
4、金和一华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015 年第 3 季度报告第 3 页 共 10 页 般的混合型基金，其预期风险较小。基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2015 年 7 月 1 日 2015 年 9 月 30 日 ）1.本期已实现收益-436,338.29 2.本期利润 -438,338.29 3.加权平均基金份额本期利润-0.0009 4.期末基金资产净值407,719,909.65 5.期末基金份额净值0.9992注：1、所述基金业绩
5、指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率 标准差业绩比较基 准收益率业绩比较基准 收益率标准差过去三个月-0.08%0.01%0.38%0.00%-0.46%0.01%华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015 年第 3 季度
6、报告第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较变动的比较注：1、图示日期为 2015 年 6 月 29 日至 2015 年 9 月 30 日。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金处于建仓期。 4 管理人报告管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明田汉卿副总经理、 本基金的 基金经理2015 年 6 月 29
7、 日-12副总经理。曾在美国 巴克莱全球投资管理 有限公司（BGI ）担 任投资经理， 2012 年 8 月加入华泰柏瑞华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015 年第 3 季度报告第 5 页 共 10 页 基金管理有限公司， 2013 年 8 月起任华泰 柏瑞量化增强混合型 证券投资基金的基金 经理，2013 年 10 月 起任公司副总经理， 2014 年 12 月起任华 泰柏瑞量化优选灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理， 2015 年 3 月起任华泰 柏瑞量化先行混合型 证券投资基金的基金 经理和华泰柏瑞量化 驱动灵活配置混合型 证券投资基金的基金 经理，2015 年 6 月起 任华泰柏瑞量
8、化智慧 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理 和华泰柏瑞量化绝对 收益策略定期开放混 合型发起式证券投资 基金的基金经理。 本科与研究生毕业于 清华大学, MBA 毕业 于美国加州大学伯克 利分校哈斯商学院。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人根据证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、
9、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015 年第 3 季度报告第 6 页 共 10 页 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
10、量超过该证券当日成交量的 5%4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析基金于 6 月 29 日成立。成立时正逢股市大跌，股指期货贴水处于历史高位。为了避免股指期货贴水给基金净值带来负面影响，我们选择做现金管理，择机建仓4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现截至本报告期末，本基金份额净值为 0.9992 元，下降 0.08%，同期本基金的业绩比较基准上涨 0.38%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望从
11、股票市场来看,当前经济的增长压力较大, 市场中积累的各种风险较多,政府救市政策尚未退出，影响市场的因素较多，未来市场的运行轨迹难以估计。这次股市调整，市场风险并未得到完全释放，市场信心完全恢复需要时间，未来市场可能会出现一定的震荡。但市场中流动性较多,资金缺少合适的投资方向,在经济不发生大的动荡的情况下,资金很可能再次回流到股市,带动股市上涨。股指期货市场方面， 当前股指期货基差仍处于高位,基金仍无法正常构建股票仓位并利用股指期货对冲风险。我们暂时还没有看到股指期货交易规则方面恢复正常的趋势。我们目前密切关注基差变化，一旦基差变得可行，我们会及时构建股票仓位并对冲风险。在此之前，我们尽可能投资
12、有较好收益，风险低并有较好流动性的固定收益类产品。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015 年第 3 季度报告第 7 页 共 10 页 5 投资组合报告投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资- 其中：股票 -2固定收益投资 9,988,000.002.44 其中：债券 9,988,000.002.44资产支持证券 -3贵金属投资-4金融衍生品投资-5买入返售金融资产 300,000,000.0073.44 其中：买断式回购
13、的买入返售 金融资产 -6银行存款和结算备付金合计 98,364,881.7924.087其他资产 162,544.210.048合计 408,515,426.00 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例 （）1国家债券9,
14、988,000.002.452央行票据-3金融债券- 其中：政策性金融债-4企业债券-5企业短期融资券-6中期票据-7可转债-8其他-9合计9,988,000.002.45华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015 年第 3 季度报告第 8 页 共 10 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比 例（）101951815 国债 18100,0009,988,000.002.455.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
15、证券投资报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。5.95.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指
16、期货持仓和损益明细报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有股指期货5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货的投资政策注：本基金本报告期末未持有股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本期国债期货投资政策注：本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价本期国债期货投资评价注：本基金本报告期末未持有国债期货。5.11 投资组合报告附注投资组合报告附注5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015 年第 3 季度报告第 9 页 共 10 页 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投
