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1、2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 银行业法律法规与综合能力银行业法律法规与综合能力 第三章 银行主要业务第三章 银行主要业务 知识点：交易业务知识点：交易业务 定义： 定义：银行为满足客户保值或自身风险管理的需要，利用各种金融工具进行的资金交易活动 详细描述： 详细描述：包括外汇交易业务和金融衍生品交易业务。 外汇交易业务包括即期外汇交易和远期外汇交易。即期外汇交易又称现汇交易或外汇现货交易，是指在交易日后的第二个营业日或成交当日办理实际货币交割的外汇交易。远期外汇交易又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、
2、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。外汇标价方法有直接标价法（以外币为标准单位，又称应付标价法）、间接标价法（以本币为标准单位，又称应收标价法），我国实行直接标价法。在直接标价法下，数额较小的价格为外汇买入价，数额较大的价格为外汇卖出价。 金融衍生品交易业务：A. 远期:是指交易双方约定在未来某个特定时间内以约定价格买卖约定数量的资产，包括利率远期合约、远期外汇合约。B. 期货：是由期货交易所统一制定的、规定在未来某一特定的时间和地点交割一定数量标的的标准化合约。包括商品期货和金融期货。C. 互换：是指交易双方基于自己的比较利益，对各自的现金流量进行交换，一般分为利率
3、互换、货币互换。利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约，最常见的利率互换是在固定利率和浮动利率之间进行转换。货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。D. 期权：是指期权的买方支付给卖方一笔权利金，获得一种权利，可于期权的存续期内或到期日当天，以执行价格与期权卖方进行约定数量的特定标的的交易。期权分为看涨期权和看跌期权，期权买方只有权利没有义务。期权按行使权利的时限分为欧式期权和美式期权，欧式期权的买方只能在期权到期日才能行使权利；美式期权的买方可以在买入后到期权到期日之间任何时间行使权利。例题
4、：例题：1.我国采取的外汇标价方法是（）。A.应收标价法B.中间标价法C.间接标价法D.直接标价法正确答案：D解析：我国采取的外汇标价方法是直接标价法。2.2008年12月12日，中国人民银行和韩国银行宣布签署一个双边货币互换协议，该协议提供的流动性支持规模为1800亿元人民币/38万亿韩元。关于该金融产品表述正确的是（）。A.协议到期日交换利息B.协议生效期交换利息C.需要交换本金D.不需交换利息E.不需要交换本金正确答案：B,C解析：货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。货币互换交易的本金交换形式是：在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的
5、本金，在协议到期日双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。货币交易的利息交换形式是：交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。3.金融期货的标的物不包括（）。A.债券B.铜C.外汇D.股票指数正确答案：B解析：标的物是某种金融产品或金融指标的，如外汇、债券、利率、股票指数，属于金融期货。标的物是某种商品的。如铜或原油，属于商品期货。4.下列关于金融衍生品的表述，正确的有（）。A.是一种金融合约B.其价值取决于一种或多种基础资产或指数C.商品期货的标的物不可以为原油D.标的物为股票指数的属于金融期货E.是重要的风险管理
6、工具，其交易总是会降低银行的风险正确答案：A,B,D解析：标的物是某种商品的。如铜或原油，属于商品期货。银行交易金融衍生品的主要目的是风险管理，但也有客户委托银行进行不以风险管理为目的的投机或炒作交易，并不能确保交易总是会降低风险。5.应收标价法又被称为（）A.卖出标价法B.买入标价法C.直接标价法D.间接标价法正确答案：D解析：间接标价法又称为应收标价法。6.下列关于利率互换和货币互换异同的表述，正确的有（）。A.利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换B.利率互换和货币互换均要进行本金的交换C.利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险D.利率互换只涉及一种货币，而货
7、币互换通常涉及两种货币E.它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换正确答案：A,C,D,E解析：利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约；货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。7.由交易所统一制定、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约是（）。A.掉期B.期权C.远期D.期货正确答案：D解析：期货：是由期货交易所统一制定的、规定在未来某一特定的时间和地点交割一定数量标的的标准化合约。8.金融期货的标的物包括（）。A.股票指数B.原油C.利率D.债券E.外汇正确答案：A,C
8、,D,E解析：标的物是某种金融产品或金融指标的，如外汇、债券、利率、股票指数，属于金融期货。9.下列属于金融衍生品的是（）。A.远期B.互换C.期权D.票据E.期货正确答案：A,B,C,E解析：金融衍生品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。10.汇率贴水表示()。A.市场汇率比官方汇率便宜B.市场汇率比官方汇率贵C.远期汇率比即期汇率便宜D.远期汇率比即期汇率贵正确答案：C解析：贴水表示远期汇率低于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇便宜。11.下列关于银行远期外汇交易的说法，不正确的是()A.远期外汇交易可按固定交割日交割，也可由交易的某一方选择在一定期限
9、内的任何一天交割B.远期外汇交易具有能够对冲汇率风险的优点C.远期外汇升水表示在直接标价法下。远期汇率数值小于即期汇率数值D.远期外汇交易需要事前约定交易的币种、金额、汇率正确答案：C解析：远期外汇升水表示在直接标价法下。远期汇率数值大于即期汇率数值。12.金融衍生品是一种金融合约，合约的基本种类包括（）A.远期B.期货C.互换D.国债E.期权正确答案：A,B,C,E解析：合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。13.看涨期权买方最大的损失为（）。A.零B.期权费C.无穷大D.以上都不对正确答案：B解析：期权的买方的最大损失为期权费。即当他选择不行使期权的时候。14.以下关于外汇交易
10、业务的说法中，正确的是（）。A.根据外汇交易方式的不同，外汇交易可以分为即期外汇交易和远期外汇交易B.即期外汇交易又称为现汇交易或外汇现货交易，是指在交易日后的第二个营业日或成交当日办理实际货币交割的外汇交易C.间接标价法是以一定单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位的本国货币D.卖出价指报价银行卖出外汇时所使用的汇率E.远期外汇交易又称为期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易正确答案：A,B,D,E解析：直接标价法是以一定单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位的本国货币。间接标价法又称为应收标价法，是
11、以一定单位的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。15.关于银行远期外汇交易的说法，错误的是（）。A.需要事前约定交易的币种、金额和汇率等B.远期外汇升水表示在直接标价法下，远期汇率数值小于即期汇率数值C.远期外汇交易具有能够对冲汇率风险的优点D.可按固定交割，也可由交易的某一方选择在一定期限内的任何一天交割正确答案：B解析：远期外汇交易又称为期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。远期外汇交易是在即期外汇交易的基础上发展起来的，其最大的优点在于能够对冲汇率在未来上升或者下降的风险，因而可以用来进行
12、套期保值或投机。远期外汇交易除了可按固定交割日交割外，也可由交易的某一方选择在一定期限内的任何一天交割（择期交易）。16.某客户在办理外汇业务时向银行工作人员询问如何能在规定的5万美元额度之外将多余的3万美元现钞兑换成人民币（结汇）。该工作人员的做法不妥当的是（）。A.因为担心在“监管规避”方面违规，告诉客户没有任何办法B.建议客户将这3万美元转入其家人账户后结汇C.建议客户若不急用，明年年初再来结汇D.建议客户在不急用的情况下可选择购买有关外汇产品正确答案：A解析：A项明显错了。17.下列关于外汇标价方式的表述，正确的是（）。A.在直接标价法下，数额较小的为外汇买入价，数额较大的为外汇卖出价
13、B.直接标价法又称为应收标价法C.间接标价法又称为应付标价法D.大多数国家采用直接标价法E.英国的英镑采用的是间接标价法正确答案：A,D,E解析：间接标价法又称为应收标价法。18.期权按行使权利的实现分为（）。A.欧式期权B.美式期权C.看涨期权D.看跌期权正确答案：A,B解析：期权按行使权利的实现分为欧式期权和美式期权。19.（）是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约。A.利率期货B.金融期货C.利率互换D.货币互换正确答案：C解析：利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约；货币互换是指
14、在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。20.外汇定价，1美元=6.84人民币，针对这种标价法，下列表述正确的是（）。A.采用的是直接标价法B.采用的是间接标价法C.采用的是应收标价法D.采用的是预收标价法正确答案：A解析：直接标价法是以一定单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位的本国货币。这相当于计算购买一定单位外币应付多少本币，所以又称为应付标价法，例如：1美元=7.73元人民币。21.金融衍生品包括（）。A.远期B.互换C.期权D.期货E.远期外汇交易正确答案：A,B,C,D解析：金融衍生品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化
15、金融工具。22.下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（）。A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和应当选择执行该看涨期权C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权的到期日期不同正确答案：C解析：若预期某种标的的资产未来价格会下跌，应该买入看跌期权。看涨期权与看跌期权在于性质不同。若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和应当选择放弃该期权。23.最常见的利率互换是在（）之间进行转换。A.基准利率与市场利率B.官定利率与市
16、场利率C.固定利率与浮动利率D.名义利率和实际利率正确答案：C解析：最常见的利率互换是在固定利率和浮动利率之间进行转换。24.在直接标价法下，一般数额较小的价格为（）。A.外汇卖出价B.外汇买入价C.现钞买入价D.现钞卖出价正确答案：B解析：在直接标价法下，数额较小的价格为外汇买入价，数额较大的价格为外汇卖出价。25.为市场主体提供套期保值的金融衍生产品主要包括（）。A.远期B.期货C.出口押汇D.期权E.互换正确答案：A,B,D,E解析：金融衍生品交易业务包括：远期、期货、期权、互换。26.在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这说明（）。A.本币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升B.本币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升C.本币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降D.本币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下降正确答案：C解析：直接标价法是以一定单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位的本国货币。这相当于计算购买一定单位外币应付多少本币，所以又称为应付标价法。所以如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国
