国际金融市场日报7月9日

《国际金融市场日报7月9日》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国际金融市场日报7月9日（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、国际金融市场日报 国际金融市场日报 宏观经济 宏观经济 美国上周首次申请失业救济降至 45.4 万；欧洲央行和英国央行维持利率不变； 5 月份英国和德国工业产值环比均超预期增长； 德国贸易余额缩小至 97 亿欧元。 美国上周首次申请失业救济降至 45.4 万；欧洲央行和英国央行维持利率不变； 5 月份英国和德国工业产值环比均超预期增长； 德国贸易余额缩小至 97 亿欧元。 美国劳工部宣布， 在截至 7 月 3 日的一周中， 首次申请失业救济人数环比下降 2.1 万，经季调的总数降至 45.4 万，后者创 5 月初以来新低， 市场对上周初请失业金人数的预期为环比降至 46 万，另外，此前一周的人

2、数由 47.2 万上调至 47.5 万。从四周平均值来看，首次申请失业救济人数环比下降 1250 人至 46.6 万。该数据可更好地衡量劳动力市场的基本发展趋势，虽然该分报告仍对市场而言为利多消息，但首次申请失业救济人数的下降可能与通用汽车今夏工厂停工的规模低于往年同期有关。 欧洲两大央行 8 日宣布， 继续维持利率在历史低点不变， 由于早有预期，市场并未对此作出太大反应。英国央行昨日晚间率先宣布，维持利率在 0.5%的历史低点不变，并继续实施规模 2000 亿英镑(3040 亿美元)的资产收购计划，与此前市场预期一致。分析师表示，英国央行目前的担忧在于，被迫进行的财政紧缩可能阻碍经济复苏。

3、IMF 在最新报告中下调了对于今明两年英国经济增长的预期，分别降至 1.2%和 2.1%。欧洲央行也在昨日宣布，维持基准利率在 1.0%的历史最低点。欧元区经济深受债务危机困扰，央行此举在市场预期之中。 IMF 刚刚把对欧元区明年的经济增长预测下调 0.2 个百分点，至 1.3%。但今年的预测维持在增长 1.0%。 英国和德国分别公布本国 5 月工业生产数据， 从数据来看， 英国和德国的工业生产均继续前期复苏表现，英国 5 月工业生产环比增长 0.7%，同比增长 2.6%，德国 5 月工业生产环比增长 2.6%，同比增长 12.4%。 债务危机似乎对欧洲主要经济体的工业生产并没2010 年 7

4、 月 9 日 2010 年 7 月 9 日 金融市场部 市场研究中心 金融市场部 市场研究中心 编辑：汤湘滨 E-mail： Tel：010-58560666-9656 有太大影响，但是工业生产的先行指标工业订单已经出现了萎缩的迹象，如德国 5 月份工业订单环比下滑 0.5%，为年内首次下滑，所以从这个角度来看债务危机对经济体的影响还是存在的，我们预计 6 月份的工业生产数据或将会有所回调。 德国5月份贸易余额从4月份的131亿欧元下降至97亿欧元，贸易余额的下降主要源于进口的大幅增长，数据显示德国 5 月进口环比大幅增长 14.8%。此外，出口环比亦大幅增长 9.2%，欧元于 5 月份的大幅

5、下滑对出口的增长应有正的贡献。 （瞿畅） 股票市场 股票市场 美国股市周四连续第三天收涨， 因投资者被初请失业金人数下降及多间大型零售商销售稳健所激励。 在一系列疲弱的经济数据令人不由得担心美国经济可能陷入衰退后，股市又再度站稳脚跟，但成交清淡显示投资人仍有疑虑，预计股市会持续升势的人不多。 欧洲股市周四触及逾一周高位， 因良好的经济数据减轻了投资者对全球经济复苏的忧虑，同时银行股大涨，因欧洲银行压力测试有更多详情浮现。另外，一些欧洲企业发布正面盈利的最新资料也改善市场信心，投资人青睐诸如股市等较高风险资产。泛欧绩优股指标 FTSEurofirst 300 指数收升 1%，报 1015.56

6、点，为 6 月底以来最高收位。该指数连续第三天收升，之前两周累计下挫超过 7%。 日本股市，日经 225 指数周四收盘跳涨 2.8%，美国金融业者道富发布利多财测，激发对企业财报季的乐观情绪，协助重振近日因全球经济放缓疑虑而受创的市场信心。 香港股市周四缩量收高 0.97%，指标权重股汇丰控股和其它银行类股领涨。 中国股市，沪深两市周四小幅收跌，终止此前连续两日反弹走势，上证指数在技术上面临 10 天均线(2427 点)阻力位，未来市场走势料取决于宏观政策面，场内投资者保持谨慎观望态度。 （姚岚） 美国股市表现美国股市表现 道琼斯工业 10138.99 120.71 (+1.20%) 标普 5

7、00 1070.25 9.98 (+0.94%) 纳斯达克 2175.40 15.93 (+0.74%) 纽约综合 6755.81 70.03 (+1.05%) 欧洲股市表现欧洲股市表现 英国富时 5105.45 90.63 (+1.81%) 德国 DAX 6035.66 42.80 (+0.71%) 法国 CAC 3538.25 54.81 (+1.57%) 瑞士市场 6155.72 56.52 (+0.93%) 亚太股市表现亚太股市表现 日经 225 9535.74 256.09 (+2.76%) 香港恒生 20050.56 193.49 (+0.97%) 上证指数 2415.15 5.9

8、7 (-0.25%) 深证成指 9465.80 19.63 (-0.21%) 外汇市场 外汇市场 纽约汇市周四，欧元兑美元触及两个月高位，因美国和澳洲的经济数据重振了市场对全球经济复苏的信心， 且提振了投资人对较高收益货币的兴致。 周四美国公布了强于预期的就业数据， 上周初请失业金人数降幅大于预期， 且多个美国大型零售连锁店公布的 6 月同店销售超预期， 一扫此前一系列经济指标令人失望的局面， 提振了投资者信心，支撑了对股市和其他较高风险资产的需求。 澳洲 6 月就业人口跳增带动澳元兑美元大涨。 数据显示澳洲 6 月新增就业人口 4.59 万人，远高于预期的 1.75 万人。 欧洲央行和英国央

9、行周四都把基准利率保持在极低水平， 分别维持利率在 1.0%和 0.5%的纪录低点不变。欧洲央行行长特里谢在新闻发布会上表示， 欧元区经济复苏在今年上半年持续， 展望未来，他预计欧元区经济将 “在高度不明朗的环境中以缓慢且仍会不稳的步幅”成长。他对欧洲银行进行压力测试表示欢迎，认为压力测试过程透明可树立投资者对欧洲金融系统的信心。投资者关注 7 月23 日将公布的欧洲银行压力测试结果。 日圆今日跌幅居前， 因欧美股市大涨促使投资人削减较低收益货币的多头仓位。 纽约汇市周四尾盘，美元指数升 0.01%，报 83.824。欧元兑美元升 0.5%，至 1.2696。英镑兑美元跌 0.2%，报 1.5

10、166 美元。美元兑日元升 0.7%，报 88.35 日元。澳元兑美元升 1.5%，报 0.8775美元。（屈颖爽） 利率市场 利率市场 周四，由于美国就业数据好于预期，长期限国债连续第二天下跌。全天，2 年期国债收益率下降 0.8BP 至 0.6170%，10 年期国债收益上升 5.03BP 至 3.0306%，30 年期国债收益率上升 5.5BP 至4.0119%。 全球外汇市场报价全球外汇市场报价 币种 开盘 最高最低收盘美元指数 83.972 84.019 83.664 83.824欧元/美元 1.2638 1.2712 1.2621 1.2696英镑/美元 1.5190 1.5241

11、 1.5103 1.5166美元/日元 87.70 88.6487.6688.35澳元/美元 0.8643 0.8791 0.8623 0.8775美元利率市场美元利率市场 3 月 LIBOR 0.5275% 0.238 2 年国债 0.6170% 0.8 10 年国债 3.0306% 5.03 30 年国债 4.0119% 5.5 人民币利率市场人民币利率市场 3 月 SHIBOR 2.5978% 0.91 3 年国债 2.3400% 1 5 年国债 2.5723% 0.95 10 年国债 3.2382% 1.49 美国国债价格周四下跌， 尽管财政部发行平纪录的 120 亿美元通胀保值国债的

12、投标需求超过平均水平， 但由于经济数据显示上周首次申领失业金人数降幅超过预期，降低国债的避险需求，长期限国债收益率连续第 2 天上升，10 年期国债收益率本月首次回到 3%以上。美国劳工部报告首次申领失业金人数降至 45.4 万，同时国际货币基金组织提高全球经济增长率预测。市场人士称，部分经济数据已经显示，虽然不会出现强劲复苏，但不会陷入二次衰退，债券市场过度反映了经济下滑风险。 美国财政部下周将发行 690 亿美元的债券。 中国方面，周四，3 个月央票中标利率持平于 1.5704%。因隔夜美国和欧洲股市表现较好， 昨日国内债券市场开市时就出现了较强的卖盘。随后，因货币市场流动性进一步趋于宽松

13、且 A 股依旧表现疲弱，市场上又开始出现买盘。全天来看，收益率上升了 1-2bp，收益率上升较多的是前期超买的品种，如 5-7 年期金融债和 10 年期国债。由于货币市场流动性好转，1.5 年期金融债成交收益率下降了 2bp。货币市场流动性继续好转，隔夜回购利率下降了 15bp至 1.97%，7 天回购利率下降了 6bp 至 2.39%，14 天回购利率下降了 27bp 至 2.64%。（马跃） 信用市场 信用市场 周四， 信用市场交易兴趣明显下降。 短融市场中， 10 华能 CP02（1.0 年/AAA）和 10 陕延油 CP02（1.0 年/AAA）均成交于 2.74%，收益率小幅下降 1

14、bp。中票市场中，10 中石油 MTN1（4.8 年/AAA）和 10 中油股 MTN3（4.9 年/AAA）成交于 3.68%-3.70%的范围内，与前一交易日持平；5 年期限上，10 中化工 MTN1（4.9 年/AAA）成交于 3.88%，同样没有太大变化。 信用债市场 7 月 8 日继续高位震荡， 绝对收益较高的品种受追捧。上证企业债指数最高探至 141.98 点，再创历史新高，最低探至 141.82 点，收盘报 141.91 点，上涨 0.06 点或 0.04%，成交个银行间市场短融和中票银行间市场短融和中票 短融 1 年期 AAA AA+ AA 收盘值(%) 2.81 3.00 3

15、.13 收益率日变化 0.37 0.37 4.63 利差日变化 1.56 1.56 3.44 中票 3 年期 AAA AA+ AA 收盘值(%) 3.42 3.76 3.96 收益率日变化 2.23 2.23 3.23 利差日变化 3.23 3.23 4.23 5 年期 AAA AA+ AA 收盘值(%) 3.93 4.26 4.57 收益率日变化 1.66 1.66 1.66 利差日变化 2.612.612.61 企债指数企债指数 当日值 升降幅 上证企债 141.91 0.06 深证企债 130.04 0.00 券中，10 巢湖债上涨 1.21%，报 105.43 元，列涨幅首位；03 网

16、通(1)下跌 2.89%，报 101.96 元，列跌幅首位。深证企业债指数最高探至 130.11 点，最低探至 129.97 点，收盘报 130.04 点，无涨跌，成交个券中，08 奈伦债上涨 0.33%，报 108.00 元，列涨幅首位；04 华电 2 下跌 0.88%，报 101.10 元，列跌幅首位。（马跃） 商品市场商品市场 美国原油期货周四连续第二个交易日上涨， 因政府数据显示原油库存减幅大于预期，并且股市上涨也提升了风险偏好情绪。市场乐观情绪还来自于美国的就业数据和国际货币基金组织(IMF)调升对全球经济增长的预期。此外，欧洲央行的言论缓解了人们对银行压力测试结果的担心。纽约商业期货交易所(NYMEX)8 月原油期货价格上涨 1.37 美元，涨幅 1.85%，报收于每桶 75.44 美元，今日交投区间为 74.38-75.90 美元。 该合约在两个交易日累计上涨