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第 1 章 险、本的概念和作用资组合分散风险的原理第 2 章险管理部门他风险控制部门/机构财务控制部门内部审计部门法律/险识别/险计量/险监测/险控制/业银行风险管理信息系统第 3 章人客户信用风险识别款组合的信用风险识别宏观经济因素行业风险区域风险 险监测对象单一客户风险监测险监测主要指标不良资产/贷款率预期损失率单一(集团)险报告风险报告的职责和路径风险报告的主要内容 额管理单一客户授信限额管理集团客户授信限额管理国家与区域限额管理组合限额管理键业务流程/济资本管理第 4 章场风险特征与分类本概念名义价值、市场价值、公允价值、场风险计量方法缺口分析久期分析外汇敞口分析风险价值敏感性分析压力测试情景分析事后检验 风险调整的绩效评估 第 5 章作风险分类作风险缓释连续营业方案商业保险业务外包级计量法 第 6 章动性比率/他流动性评估方法动性风险管理方法本币的流动性风险管理外币的流动性风险管理制定流动性应急计划第 7 章略风险管理的基本做法明确董事会和高级管理层的责任建立清晰的战略风险管理流程采取恰当的战略风险管理方法 第 8 章行监管的内容银行监管的目标、原则和标准风险监管的理念、部审计外部审计的内容外部审计与信息披露的关系外部审计与监督检查的关系
