《2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（一）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（一）（38页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2013 年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷及答案解析（一）一、单选题（本大题 90 小题每题 ，共 。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第 1 题 以下关于久期的论述正确的是( )。A久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【正确答案】：A答案解析久期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故选 A。第 2 题 根据死亡率模型，假设某 3
2、 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 则 3 年的累计死亡率为( )。A正确答案】：C答案解析R=1每年的存活率，边际死亡率)计算得 故选 C。第 3 题 某企业 2008 年净利润为 元人民币，2007：末总资产为 10 亿元人民币，2008 年末总资产为 15 亿元人民币，该企业 2008 年的总资产收益率为( )。A正确答案】：B答案解析总资产收益率净利润/平均总资产。根据题目计算得：4%。故选 B。第 4 题 下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。A高管欺诈属于可降低的风险B交易差错和记账差错属于可规避的风险C火灾和抢劫属于可规避的风险D改变市场定位属
3、于可规避风险【正确答案】：D答案解析B 项属于可降低的风险；A、C 项属于可缓解的风险。故选 D。第 5 题 利率期限结构变化风险也称为( )。A收益率曲线风险B期权性风险C基准风险D重新定价风险【正确答案】：A答案解析利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式
4、，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。故选 A。第 6 题 ( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A识别风险B制作风险清单C感知风险D分析风险【正确答案】：C答案解析风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；后者是深入理解各种风险内在的风险因素。故选C。第 7 题 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C按损失结果
5、可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【正确答案】：A答案解析按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。B、C、D 三项均正确。故选 A。第 8 题 一家银行出售信用违约互换时，将会( )。得到投资收益而没有任何资金成本提高银行的总风险为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付如果发生信用事件要进行常规性支付A、B、C仅有D仅有【正确答案】：B答案解析银行出售信用违约互换(保护卖方)将会得到投资收益，条件是其要承诺发生信用事件时要进行偿付；由于信
6、用事件具有不确定性，因此出售信用违约互换会提高银行的总风险。故选 B。第 9 题 对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括( )。A标准法B基本指标法C内部模型法D高级计量法【正确答案】：C答案解析对于操作风险，商业银行可以采取基本指标法、标准法或高级计量法计算。故选 C。第 10 题 如果某商业银行资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为 6 年，负债久期为 4年，如果年利率从 8%上升到 那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B核心负债比例属
7、于商业银行流动性监管核心指标C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算【正确答案】：D答案解析D 项应为按照本币和外币分别计算。故选 D。一、单选题（本大题 90 小题每题 ，共 。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）第 1 题 以下关于久期的论述正确的是( )。A久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【正确答案】：A答案解析久
8、期的绝对值和风险利率正相关，久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。故选 A。第 2 题 根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 则 3 年的累计死亡率为( )。A正确答案】：C答案解析R=1每年的存活率，边际死亡率)计算得 故选 C。第 3 题 某企业 2008 年净利润为 元人民币，2007：末总资产为 10 亿元人民币，2008 年末总资产为 15 亿元人民币，该企业 2008 年的总资产收益率为( )。A正确答案】：B答案解析总资产收益率净利润/平均总资产。根据题目计算得：4%。故选 B。第 4 题 下列关于
9、操作风险分类的说法，正确的是( )。A高管欺诈属于可降低的风险B交易差错和记账差错属于可规避的风险C火灾和抢劫属于可规避的风险D改变市场定位属于可规避风险【正确答案】：D答案解析B 项属于可降低的风险；A、C 项属于可缓解的风险。故选 D。第 5 题 利率期限结构变化风险也称为( )。A收益率曲线风险B期权性风险C基准风险D重新定价风险【正确答案】：A答案解析利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。期权性风险是一种越来越重要的利率风险，来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，
10、但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。故选 A。第 6 题 ( )是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A识别风险B制作风险清单C感知风险D分析风险【正确答案】：C答案解析风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：前者是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；后者是深入理解各种风险内在的风险因素。故选C。第 7 题 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。A按
11、风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【正确答案】：A答案解析按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。B、C、D 三项均正确。故选 A。第 8 题 一家银行出售信用违约互换时，将会( )。得到投资收益而没有任何资金成本提高银行的总风险为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付如果发生信用事件要进行常规性支
12、付A、B、C仅有D仅有【正确答案】：B答案解析银行出售信用违约互换(保护卖方)将会得到投资收益，条件是其要承诺发生信用事件时要进行偿付；由于信用事件具有不确定性，因此出售信用违约互换会提高银行的总风险。故选 B。第 9 题 对于操作风险，商业银行可以采取的计算方法不包括( )。A标准法B基本指标法C内部模型法D高级计量法【正确答案】：C答案解析对于操作风险，商业银行可以采取基本指标法、标准法或高级计量法计算。故选 C。第 10 题 如果某商业银行资产为 1000 亿元，负债为 800 亿元，资产久期为 6 年，负债久期为 4年，如果年利率从 8%上升到 那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值
13、的变动。下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算【正确答案】：D答案解析D 项应为按照本币和外币分别计算。故选 D。第 21 题 下列关于风险的说法，正确的是( )。A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失D对于衍生产品而言，对手违约
14、造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计【正确答案】：C答案解析通过常识判断可知，最大的风险来源应为贷款而不是存款。B 项中的“只存在”使得该选项十有八九是错误选项，信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。D 项中对风险的态度是“忽略不计”的，这种说法与要对风险进行谨慎管理的大方向相悖，可直接认定是错误表述。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。第 22 题 银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为( )。
15、A标准久期分析法B精确久期分析法C平均久期分析法D有效久期分析法【正确答案】：A答案解析B 项精确久期分析法是指通过计算每项资产、负债和表外头寸的精确久期来计量市场利率变化所产生的影响，从而消除加总头寸/现金流量时可能产生的误差；D 项有效久期分析法是对不同的时段运用不同的风险权重，更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化的方法。第 23 题 风险识别的两个环节包括( )。A感知风险和分析风险B计量风险和分析风险C检测风险和感知风险D感知风险和检测风险【正确答案】：4 题 市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持
