上投摩根天添盈货币市场基金

《上投摩根天添盈货币市场基金》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上投摩根天添盈货币市场基金（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、上投摩根天添盈货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 1 页共 17 页 上投摩根天添盈货币市场基金上投摩根天添盈货币市场基金 20172017 年第年第 2 2 季度报告季度报告 20172017 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：基金管理人：上投摩根基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：基金托管人：中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：二一七年七月二十一日二一七年七月二十一日上投摩根天添盈货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 2 页共 17 页 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资

2、料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2 2 基金产品概况基金产品概

3、况 基金简称 上投摩根天添盈货币 基金主代码 000855 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日 报告期末基金份额总额 327,969,383.74 份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下， 为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、 流动性及风险性特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、上投摩根天添盈货币市场基

4、金 2017 年第 2 季度报告 第 3 页共 17 页 交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因素， 本基金将通过对国内外宏观经济走势、 货币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析， 形成对未来货币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期限。在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素， 通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。

5、业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关 注。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天添盈 A 类 天添盈 B 类 天添盈 E 类 下属分级基金的交易代码 000855 000856 000857 报告期末下属分级基金的份额总额 1,807,211.43 份 203,669,014.61 份 122,493,157.70 份 3 3 主要财务指标和

6、基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.1 主要财务指标主要财务指标 上投摩根天添盈货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 4 页共 17 页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 天添盈 A 类 天添盈 B 类 天添盈 E 类 1.本期已实现收益 14,905.14 1,907,641.95 1,109,065.46 2.本期利润 14,905.14 1,907,641.95 1,109,065.46 3.期末基金资产净值 1,807,211.43 203,669,014.61 122,493,157.70

7、注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 1、天添盈天添盈 A A 类类: : 阶段 净值收

8、益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去三个月 0.8852% 0.0020% 0.3366% 0.0000% 0.5486% 0.0020% 2 2、天添盈天添盈 B B 类：类： 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差- - 上投摩根天添盈货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 5 页共 17 页 过去三个月 0.9455% 0.0020% 0.3366% 0.0000% 0.6089% 0.0020% 3 3、天添盈、天添盈 E E 类：类： 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率

9、 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去三个月 0.9229% 0.0020% 0.3366% 0.0000% 0.5863% 0.0020% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.23.2.2 自基金合同生效以来自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较动的比较 上投摩根天添盈货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 11 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日) 1、天添盈 A 类 上投摩根天添盈货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 6 页

10、共 17 页 2、天添盈 B 类 3、天添盈 E 类 注：1.本基金合同生效日为2014年11月25日，图示时间段为2014年11月25日至2017年6上投摩根天添盈货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 7 页共 17 页 月30日。 2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同的规定。 4 4 管理人报告管理人报告 4.1 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孟晨波 本基金基金 经理、 货币市 场投资部总 监、

11、 总经理助 理 2014-11-25 - 8 年 （金 融领域 从业经 验 22 年） 经济学学士，历任荷 兰银行上海分行资金 部高级交易员，星展 银行上海分行资金部 经理，比利时富通银 行上海分行资金部联 席董事， 花旗银行 （中 国）有限公司金融市 场部副总监。2009 年 5 月加入上投摩根基 金管理有限公司，先 后担任固定收益部总 监、货币市场投资部 总监，2009 年 9 月起 任上投摩根货币市场 基金基金经理，自 2014 年 8 月起同时担 任上投摩根现金管理 货币市场基金基金经 理，自 2014 年 11 月 起同时担任上投摩根 天添盈货币市场基金 和上投摩根天添宝货 币市场基

12、金基金经 理。 鞠婷 本基金基金 经理 2016-05-27 - 3 年 （金 融领域 从业经1997 年 7 月至 2001 年 5 月在中国建设银 行第一支行担任助理上投摩根天添盈货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 8 页共 17 页 验 12 年） 经济师，2006 年 3 月 至 2014 年 10 月在瑞 穗银行总行担任总经 理助理，自 2014 年 10月起加入上投摩根 基金管理有限公司， 担任我公司货币市场 投资部基金经理助理 一职， 自 2015 年 7 月 起担任上投摩根现金 管理货币市场基金基 金经理，自 2016 年 5 月起同时担任上投摩 根天添盈货币市场基

13、 金和上投摩根天添宝 货币市场基金基金经 理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.孟晨波女士为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.24.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。 基金管理人遵守了 证券投资基金法 及其他有关法律法规、上投摩根天添盈货币市场基金基金合同的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资

14、决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 上投摩根天添盈货币市场基金 2017 年第 2 季度报告 第 9 页共 17 页 对于交易所市场投资活

15、动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易

16、行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形：无。 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度， 宏观经济运行保持平稳。 从已公布的宏观和金融数据看， 工业生产、 投资、消费、进出口的同比增速均保持稳健；官方制造业 PMI 继续站在 51 上方；PPI 从 2 月的高点逐步回落，CPI 持续温和上升；受美元指数走低，及人民币中间价报价模型中引入“逆周期调节因子”影响，人民币对美元小幅升值；外储从 2 月起止跌回升，并保持小幅增长。 监管方面，金融监管继续加强，银、证、保三会相继出台了相关文件，防范金融风险，整顿金融秩序；财政部也发文进一步规范地方政府融资行为。在此背景下，央行的货币政策总体较为温和，为监管政策的推进提供了较为稳定的流动性环境，显示出一行三会等监管部门