富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

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1、 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 二二 0 一七年第一七年第 2 季度报告季度报告 2017 年 06 月 30 日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2017 年 07 月 19 日 1 1 重要提示重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内

2、容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 2 2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 富国中证新能源汽车指数分级 场内简称 新能源车 基金主代码 161028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 03 月 30 日 报告期末基金份额 总额 4,141,256,

3、735.09 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证新能源汽车指 数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资 平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成 份股在中证新能源汽车指数中的组成及其基准权重构建股 票投资组合，以拟合、跟踪中证新能源汽车指数的收益表 现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差 控

4、制在 4%以内。 业绩比较基准 95%中证新能源汽车指数收益率5%银行人民币活期 存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益 的特征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国中证新能源 汽车指数分级 A 富国中证新能 源汽车指数分 级 B 富国中证新能源汽车指 数分级 下属分级基金场内 简称 新能车 A 新能车 B 新能源车 下属分级基金的交 易代码 150211 150212 161028 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 614,173,409.00 614,173,410

5、.00 2,912,909,916.09 下属分级基金的风 险收益特征 富国新能源汽车 A 份额具有低预 期风险、预期收 益相对稳定的特 征。 富国新能源汽 车 B 份额具有 高预期风险、 预期收益相对 较高的特征。 本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、较 高预期收益的特征。 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2017 年 04 月 01 日-2017 年 06 月 30 日） 1.本期已实现收益 -123,319,999.71 2.本期利润 -170,130,934.74 3.加权平均基

6、金份额本期利润 -0.0392 4.期末基金资产净值 3,408,596,178.89 5.期末基金份额净值 0.823 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较较基准收益率的比较 阶段 净值增长

7、 率 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 率 业绩比较基 准收益率标 准差 - - 过去三个月 -4.30% 1.29% -4.78% 1.32% 0.48% -0.03% 注：过去三个月指 2017 年 4 月 1 日2017 年 6 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2017 年 6 月 30 日。 2、本基金于 2015 年 3 月 30 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 3 月 30 日起至

8、2015 年 9 月 29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.33.3 其他指标其他指标 4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 牛志冬 本基金基金 经理兼任量 化投资副总 监、富国中 证移动互联 网指数分级 证券投资基 金、富国中 证娱乐主题 指数增强型 证券投资基2015-05-13 10 硕士，自 2007 年 7 月至 2010 年 8 月任华夏基金管理有限公 司研究员；自 2010 年 8 月至 2012年4月任富国基金管理有

9、 限公司基金经理助理； 自 2012 年 4 月至 2015 年 3 月任富国 基金管理有限公司投资经理； 自 2015 年 5 月起任富国中证 移动互联网指数分级证券投 资基金、富国中证新能源汽车 指数分级证券投资基金基金5 金（LOF） 、 富国中证医 药主题指数 增强型证券 投资基金 （LOF）基金 经理 经理，自 2016 年 11 月起任富 国中证医药主题指数增强型 证券投资基金（LOF）基金经 理， 2017 年 3 月起任富国中证 娱乐主题指数增强型证券投 资基金（LOF）基金经理，兼 任量化投资部量化投资副总 监。具有基金从业资格。 张圣贤 本基金经理 兼任量化投 资部量化投

10、资总监助 理、富国中 证国有企业 改革指数分 级证券投资 基金、富国 中证军工指 数分级证券 投资基金、 富国中证工 业 4.0 指数 分级证券投 资基金、富 国中证体育 产业指数分 级证券投资 基金、富国 中证智能汽 车指数证券 投资基金 （LOF）基金 经理 2015-06-05 10 硕士，自 2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海申银万国证券研 究所有限公司分析师； 自 2015 年 3 月至 2015 年 6 月任富国 基金管理有限公司基金经理 助理； 2015 年 6 月起任富国中 证军工指数分级证券投资基 金、富国中证国有企业改革指 数分级证券投资基金、富国中 证新能

11、源汽车指数分级证券 投资基金基金经理；自 2015 年 8 月起任富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、富国 中证体育产业指数分级证券 投资基金基金经理，2016 年 2 月起任富国中证智能汽车指 数证券投资基金（LOF）基金 经理，兼量化投资部量化投资 总监助理。具有基金从业资 格。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期， 富国基金管理有限公司作为富

12、国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的管理人严格按照中华人民共和国证券投资基金法、中华人民共和国证券法、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同以及其它6 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的公平交易管理办法 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、

13、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向

14、交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽

15、核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。 7 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为异常交易行为的的专项说明专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内基金的投资策略和运作分析 4

16、月上旬，由于雄安新区概念横空出世，市场风险偏好阶段性提高，开启炒地图模式。进入 4 月下旬，随着证监会加大对高送转、次新股及雄安概念炒作的监管，市场风险偏好开始下降。同时，银监会加大对银行委外资金的监管力度，导致投资者对银行大规模赎回委外资金的担忧升级，A 股迎来调整。5 月中旬，随着一带一路北京峰会的召开， 一行三会均通过不同形式表态会注意控制监管节奏，同时权威媒体也发表文章呼吁避免造成新的风险，市场迎来维稳行情。从结构上看，保险、银行等权重股因绝对估值较低，成为投资者的抱团对象，出现大幅上涨。6 月初，为应对 MPA 季度考核，银行间市场资金进一步紧张，一年期国债利率和十年期国债利率出现倒挂。进入 6 月中旬，央行适当放松流动性，市场资金面出现缓解。尽管美联储如期加息，并对后续加息表态较为鹰派，但由于中美国债利差已达历史较高水平，中国国债利率并未跟随上升，反而出现回落，表明银行资金面进一步宽松，股市债市均迎来反弹。6 月下旬，MSCI 宣布将 A 股纳入相