风险技术之发展

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1、风险技术之发展23风险技术之发展金融机构与技术之间有着纷繁复杂 的关系。一方面，金融机构必须一直走在 创新的最前沿，方可确保竞争优势 ； 但同 时，信息技术投资可能会产生某些意想不 到的后果，对实现利润造成重重障碍。如 果IT架构变得笨拙和过于复杂，势必将 阻碍企业实施有效变革。当前，企业在安 排IT技术投资时，主要由来自监管议程 的外部压力所驱动，这导致它们难以自行 决定针对新技术的资金投入，以创造未来 的竞争优势。对各家金融机构来说，建设基础设 施必须审慎管理、权衡利弊，找到成功技 术创新所带来收益与内在风险之间的平衡 点。而在这一过程中，并不存在一种完美、 或是零风险的技术解决方案每项方

2、案 都面临着一系列独特的挑战。技术发展如 同生物进化一样，从来都不是一个一成不 变的或可预见的过程。本文中，我们以埃森哲和Chartis研 究公司的分析为基础，评估了技术在金融 机构中的作用 ： 它既是一种风险管理工具， 同时其自身也可能带来风险。根据对企业 风险管理（ERM）所造成的重要当前影响 或潜在影响，我们着重分析了埃森哲和 Chartis研究公司共同确定的以下七大具体 技术领域 ：1. 移动技术 ： 如平板电脑、移动通信、手 持设备等2. 云计算 ： 如利用互联网现有的虚拟服务 器， 包括但不限于“软件即服务” （SaaS）3. 社交媒体 ： 如社交媒体数据和 / 或社交 媒体数据分

3、析4. 人工智能： 如自然语言处理、神经网络、 机器学习等5. 大数据： 即采用先进的分析工具和技术， 以极高的速度处理类别极为复杂、数量 极为庞大的数据6. 实时和高性能计算，如利用内存数据分 析、超级计算机、即时通讯、复杂事件 处理程序进行超大型模拟7. 开源软件 ： 包括开源内容调研受访者类别说明我们研究得到的诸多有关风险技术发 展的结论1是基于对262位风险管理、合 规和技术专业人员的调查与访谈 ： 本次调研受访者中40来自北美， 30来自欧洲，16来自亚太地区，剩 余14位于世界其他地区。 49受访者所在的企业年收入不足5亿 美元，40所在企业年收入在5亿美元 到300亿美元之间，另

4、11的企业年 收入超过了300亿美元。 80% 受访者来自金融服务行业，他们平 均分布于银行、资本市场和保险。非金融行业的受访者中，多数来自 政府、监管机构、制造业以及专业服务 行业。4监管合规99% 29%70声誉管理95% 28%67风险调整后的绩效管理74% 22%52 80%29%51降低操作、信用和市场损失73% 22%51培育风险文化76%26%50降低资金成本70%20%50 70%20%50创新与产品开发65% 17%48完善资本配置73%26%47管理流动性73% 27%46 调查受访者中，表示风险管理组织对于实现目标“至关重要”或“重要”的比例。 调查受访者中，认为自身风险

5、管理能力“在很大程度上”有助于实现这些目标的比例。 重要性和实际成效之间的差距(%)推动长期利润增长管理经济/金融波动图1. 风险管理重要性与实际成效之间的差距您如何评价贵企业的风险管理组织在以下方面的重要性、风险管理能力可以在何种程度上帮助贵企业实现以下目标， 以及这两方面的对比情况？资料来源：埃森哲2013年全球风险管理研究，2013年9月。注：数字经四舍五入取整。“归根结底，我们的整个商业模式构建 于信任的基础上。因此，声誉风险是一种 高级别的风险类型，与企业的受信任程度 息息相关。我们将继续研究并了解与声誉 风险管理有关的新方法和新技术。预计未 来几年，我们将在综合利用开源内容、社 交

6、媒体分析法和人工智能化工具，对银行 自身的声誉风险进行监控和管理。 ”美国某区域银行首席运营官主要研究发现技术既是一种关键的声誉风险 来源，也是一种有效的管理工具声誉风险管理仍然是金融企业的重中 之重。在本次调查的访谈中，声誉风险被 公认为金融机构所面临的最大威胁之一。 这是因为，声誉风险与其它风险不同 它体现为因其他风险管理失误所导致的不 良“后果” ，故而也令企业格外感到棘手。 埃森哲2013年进行了题为“风险管理 ： 迎接更为不确定的时代”的全球风险管理 研究，调查中受访者均强调，妥善管理声 誉风险是一项与风险有关的业务目标。我 们针对各风险管理领域，比较了该项工作 对于实现目标的重要性

7、与企业实际能力之 间的差距。结果发现，声誉管理方面的差 距在其中高居第二位（见图1） 。换言之， 声誉风险的重要性正在得到越来越多的认 同和关注，并且许多金融机构都发现对其 进行有效的管理并非易事。管理声誉风险环境是一项相当复杂 的任务。对于这一点，信息技术的爆炸式 发展“功不可没” 。在埃森哲和Chartis所 研究的各技术类型中，据受访者反馈，社 交媒体成为了头号潜在的风险来源（见图 2） 。许多企业均已开始担忧社交媒体的作 用 ： 它可能会成为一种新的渠道，将有关 损失事件和风险管理失误的信息向外界发送。从很多方面来看，社交媒体使利益相 关方开始面临“立体化”的风险。此外， 如今企业在分

8、析影响力和可能性时，还需 要考虑速度问题 ： 以往的某个事件可能要 等数周才会家喻户晓，甚至永远不为公众 所知 ； 但如今，一则消息只需数秒，便可 在各大社交媒体网络间广为传播。社交媒体也可能成为金融犯罪的一种 工具。近年来，社交媒体诈骗案可谓花样 繁多，其中一种方式便是不法分子利用主 流社交媒体网站窃取他人身份信息。诈骗 分子还会通过垃圾邮件程序，在社交媒体 空间中大量散布关于企业的虚假信息，对 其声誉和股价造成不利影响，进而做空企 业股票，从中渔利这些虚假信息扩散 的速度越快，违法者的获利就越丰厚。在 客户层面，社交工程也已成为诈骗分子牟 取暴利的手段（例如通过网络钓鱼软件获 取个人信息）

9、 。虽然存在这些弊端，但是新技术同样 也可以成为强有力的推动因素，提升企业 的声誉风险管理水平。在这方面，社交媒 体的力量同样不容小觑（见图3） 。作为本 次研究的一部分1，部分受访企业表示， 它们正计划使用一系列方法来协助识别风 险来源，其中包括认知分析、数据和文本 挖掘等计算机技术，以及舆情研究等。与 此同时，受访企业还在纷纷尝试使用社交 媒体监测等“数据即服务” （DaaS）功能， 以此对参与社交媒体所带来的收益和风险加以分析。此类外部数据分析平台具有中 立性，支持供应商分别列示出特定软件或 平台的数据成本及用途，这对于信息技术 预算的细致规划具有极其重要的意义。此 领域中主要的供应商包

10、括美国独立社区银 行协会（ICBA） 、银行软件供应商坦密诺 斯（Temenos） ，以及舆情监控软件公司 Sentiment Metrics。5社交媒体云计算开源软件大数据移动技术实时和高性能计算11.21.41.61.822.2人工智能图2. 各技术类型形成风险的可能性贵企业认为以下各类技术会在何种程度上带来风险？ （平均回复，得分由1至4，其中1代表“不重要”，4代表“非常重要”）来源：风险技术发展研究，埃森哲与Chartis研究公司发表于2013年12月。声誉和品牌风险战略风险（如：新产品或服务） 新出现的风险操作风险（如：流程、员工、 系统、外部事件）业务风险（例如毛利率、销量、 市

11、场需求变化）政治风险监管要求法律风险市场风险（如：股票、外汇、 商品价格风险）信用风险（如：信用、对手方， 发行人风险）保险（承保风险） 流动性风险11.21.41.61.822.22.4 2.6图3. 社交媒体作为声誉风险管理工具，在特定风险类型方面的效能对于企业而言，社交媒体（例如：社交媒体数据和/或分析）在管理以下风险类型中的重要性 （平均回复，得分由1至4，其中1代表“不重要”，4代表“非常重要”）来源：风险技术发展研究，埃森哲与Chartis研究公司发表于2013年12月。6Real-time人工智能云计算 移动计算大数据社交媒体实时技术开源技术图4. 技术类型之间的关系来源：风险技

12、术发展研究，埃森哲与Chartis研究公司发表于2013年12月。此外，企业还在纷纷利用历史数据分 析来确定相关的关键绩效指标（KPIs）和 关键风险指标（KRIs） ，并将其不断加以细 化，同时积极部署预警系统和各种控制工 具。而对银行和保险企业来说，它们在自 身数据集内运用社交网络分析技术已颇有 时日，藉此打击保险索赔欺诈和破产骗局 等欺诈行为。我们预计，未来该项技术将 得到进一步扩展，会包括从社交媒体 / 网 络站点中取得的外部数据。此外，这些技 术还能够与设备身份识别技术相结合，共 同应对欺诈威胁。欺诈行为会对金融机构、客户和社交 媒体企业这三方均产生影响。为了使风险 管理技术得到最佳

13、利用，金融机构可与社 交媒体企业通力合作来保护自身客户，对 社交媒体建立更清晰的定位 ： 将其同时视 为风险来源、声誉风险传播媒介，以及风 险管理辅助工具。彼此联系的风险技术本报告所分析的各技术类型之间有着 颇多联系。社交媒体是云计算的一部分， 而云计算又与移动技术密切相关。而这些 技术交汇在一起，便形成了大数据它 代表着数据枢纽和分析点，各种技术所生 成的数据将全部汇集于此（见图4） 。这种技术之间的互相联系也会对企业 的风险技术投资产生一定影响。本次研究 1的结果表明，在某些情况下，两类技术 投资之间存在着较强的相关性，而在另一 些情况下则非常弱。表1展示了不同技术 类型投资之间的相关程度

14、。例如，研究1表明，受访者认为社交 媒体和移动技术这两项投资间的相关性较 高。随着移动应用日益成为社交媒体消费 者的首选渠道，其紧密联系不言而喻。受访者同时也表示，社交媒体、大 数据和实时技术之间的投资相关性显著偏 低。这三者都是有效进行社交媒体管理的 关键要素 ： 就本质而言，社交媒体包含着 大量的非结构化实时数据。为何会出现这 种结果？原因可能在于 ： 尽管金融机构希 望效仿零售业的做法，利用大数据和社交 媒体解决方案来创造价值，但鉴于这些新 渠道已曝露出的各种风险与合规挑战，以 及由此激增的客户互动交流，金融服务行 业的社交媒体应用之路无疑充满障碍。企业在实时技术和大数据方面 投入最多，

15、而大型企业在这些 技术上的投资更胜一筹在埃森哲和Chartis研究的七大技术 类型中，企业在风险管理方面最有可能实 施的是实时和高性能计算（见图5） 。金融 机构正在多个领域应用这些技术，包括实 时化或近乎实时的欺诈侦测（如 ： 信用卡 和借记卡欺诈） 、实时信用评分、交易监督 中的实时交易监控（如 ： 流氓交易员侦测） 以及高频交易等。目前，虽然整体应用水 平并不高，但多数企业已制定出了某种形 式的实施方案，这也意味着上述技术仍具 有显著的应用机会，有望在风险管理市场 中进一步得到推广。7社交媒体移动技术开源软件云计算大数据实时和高性能计算0%20%40%60%80%100%已经部署在未来6

16、个月中部署在未来1年中部署在未来3年中部署计划在3年以后部署尚未计划人工智能 图5. 各技术类型间的投资安排贵企业是否正计划利用某种技术类型来管理风险？来源：风险技术发展研究，埃森哲与Chartis研究公司发表于2013年12月。表1. 风险管理技术投资技术类型之间的相关程度来源：风险技术发展研究，埃森哲与Chartis研究公司发表于2013年12月。移动技术云技术社交媒体人工智能大数据实时技术开源软件移动技术中高低中中低云计算中中低中中低社交媒体高中中低低中人工智能低低中中中低大数据中中低中高中实时和高性能计算中中低中高中开源软件低低中低中中89“我可以利用平板电脑上的监测面板获 取风险信息，实时化地深入了解单项风险 敞口，并可细化到交易层面。同样，该监 测面板还可被用于每月向监管部门进行报 告。 ”全球某Top 10银行的首席风险官实时和高性能计算大数据移动技术云计算社交媒体开源软件11.522.53人工智能超过300亿美元 不足300亿美元图6. 不同规模企业的技术投资按照技术类型区分，将规模