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1、国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证 券投资基金券投资基金 20172017 年半年度报告年半年度报告摘要摘要20172017 年年 6 6 月月 3030 日日基金管理人：基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司国开泰富基金管理有限责任公司基金托管人：基金托管人：交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司送出日期：送出日期：20172017 年年 8 8 月月 2 25 5 日日国开岁月鎏金定开信用债 2017 年半年度报告摘要第 2 页 共 36 页1 重要提示及目录重要提示及目录1.1 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假
2、记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 08 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计 。本报告期自
3、 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。2 基金简介基金简介2.1 基金基本情况基金基本情况基金名称国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金基金简称国开岁月鎏金定开信用债基金主代码000412基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013 年 12 月 23 日基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额497,465,759.28 份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：国开岁月鎏金定开信用债 A国开岁月鎏金定开信用债C下属分级基金的交易代码：000412000413报告期末下属分级基金的份额总额480,467,0
4、80.38 份16,998,678.90 份国开岁月鎏金定开信用债 2017 年半年度报告摘要第 3 页 共 36 页2.2 基金产品说明基金产品说明投资目标在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳定增值。投资策略本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，结合大类资产配置策略、久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用类债券策略、息差策略、可转换债券投资策略等，通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析，动态调整各类固定收益类资产的配置比例，实现风险和收益的最佳配比。业绩比较基准6 个月定期存款
5、利率（税后）。风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。2.3 基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称国开泰富基金管理有限责任公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名肖强陆志俊联系电话010 5936 308895559电子邮箱客户服务电话010-5936 329995559传真010-5936 3220021-62701216注册地址北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 416 室上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址北京市东城区朝阳门北大街7 号五矿广场 C
6、 座 10 层上海市浦东新区银城中路 188 号邮政编码100010200120法定代表人郑文杰牛锡明2.4 信息披露方式信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报登载基金半年度报告正文的管理人互联网国开岁月鎏金定开信用债 2017 年半年度报告摘要第 4 页 共 36 页网址基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公场所3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别国开岁月鎏金定开信用债 A国开岁月鎏金定开信用债 C3.1.1 期间数据和指标报告期(2017
7、 年 1 月 1 日 - 2017年 6 月 30 日)报告期(2017 年 1 月 1 日 -2017 年 6 月 30 日)本期已实现收益-8,381,344.99-311,341.51本期利润2,721,212.9157,867.62加权平均基金份额本期利润0.00360.0024本期加权平均净值利润率0.35%0.24%本期基金份额净值增长率0.89%0.70%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )期末可供分配利润-46,105.83-117,094.91期末可供分配基金份额利润-0.0001-0.0069期末基金资产净值492,258,835.871
8、7,298,101.45期末基金份额净值1.0251.0183.1.3 累计期末指标报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )基金份额累计净值增长率30.98%29.25%注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3.本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 23 日。3.2 基金净值表现基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增
9、长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较国开岁月鎏金定开信用债 A阶段份额净值增份额净值业绩比较业绩比较基准国开岁月鎏金定开信用债 2017 年半年度报告摘要第 5 页 共 36 页长率增长率标准差基准收益率收益率标准差过去一个月1.18%0.06%0.10%0.00%1.08%0.06%过去三个月0.21%0.07%0.30%0.00%-0.09%0.07%过去六个月0.89%0.09%0.61%0.00%0.28%0.09%过去一年2.47%0.12%1.23%0.00%1.24%0.12%过去三年25.80%0.14%5.17%0.01%20.63%0.13%自基金合同生效起至今30.98
10、%0.13%6.71%0.01%24.27%0.12%国开岁月鎏金定开信用债 C阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月1.19%0.06%0.10%0.00%1.09%0.06%过去三个月0.11%0.08%0.30%0.00%-0.19%0.08%过去六个月0.70%0.10%0.61%0.00%0.09%0.10%过去一年2.08%0.12%1.23%0.00%0.85%0.12%过去三年24.37%0.13%5.17%0.01%19.20%0.12%自基金合同生效起至今29.25%0.13%6.71%0.01%22.54%0.12%注：
11、本基金业绩比较基准为 6 个月定期存款利率（税后） 。国开岁月鎏金定开信用债 2017 年半年度报告摘要第 6 页 共 36 页3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较收益率变动的比较国开岁月鎏金定开信用债 2017 年半年度报告摘要第 7 页 共 36 页注：1、本基金基金合同于 2013 年 12 月 23 日生效。2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80，其中投资于信用债券
12、的比例不低于非现金基金资产的 80%；但应开放期流动性需要，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，在封闭期内，本基金不受 5%的限制。3.3 其他指标其他指标无。4 管理人报告管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验国开泰富基金管理有限责任公司于 2013 年 6 月 28 日正式获得中国证券监督管理委员会批准成立，公司注册地位于北京市，注册资本为人民币贰亿元整，其中国开证券有限责任
13、公司出资比国开岁月鎏金定开信用债 2017 年半年度报告摘要第 8 页 共 36 页例为 66.7%，国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为 33.3。公司经营范围包括：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下管理 3 只开放式基金，分别是：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金、国开泰富货币市场证券投资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金。同时，公司还管理多个特定客户资产管理计划。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的
14、基金经理（助理）期限证券从业年限说明 任职日期离任日期洪宴投 资 总监， 本基金 基 金经理2013 年 12 月 23 日-3 年 11个月北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士，曾任中国光大银行资金部投资交易处处长，货币与债券交易处副处长（主持工作） ， 货币与债券交易处业务副经理/经理；特许金融分析师（CFA） 、加拿大证券业协会（CSI）衍生品交易资格（DFC）认证，曾获 2010 年及 2012年全国银行间本币市场优秀交易主管。王婷婷本 基 金基 金 经理2017 年 3 月 27 日-6 年 11个月中央财经大学经济法专业硕士，曾任益民基金管理有限公司益民货币市场基金、益民
15、多利债券混合型证券投资基金基金经理，交易部副总经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控国开岁月鎏金定开信用债 2017 年半年度报告摘要第 9 页 共 36 页制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况
16、为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为， 公司根据 证券投资基金法 、 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 、 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见等法律法规和公司内部规章，制订了公平交易管理制度 、 异常交易监控管理制度 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%
