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1、金融监管学复习大纲题型： 一 名词解释（每题 3 分，5 题，共 15 分） 二 案例分析题（每题 10 分，2 题，20 分） 三 单选题（每题 2 分，10 题，20 分） 四 计算题（每题 10 分，1 题，10 分） 五 问答题（10 分，10 分，15 分，共 35 分）一、金融监管史（1）罗斯福新政改革金融监管的主要法案。1933 年、1935 年银行法内容。答：1、禁止美国商业银行从事证券投资业务分业经营开始；2、建立联邦存款保险制度；3、限制存款利息（定期存款） ；4、货币监理署 OCC 执行的银行准入条件；（自由载量权）5、联邦储备委员会有权在一定百分比内调整对成员银行的准备
2、金要求；6、允许国民银行开设分支机构；（只有在总行所在的城市内开立分支机构）其它： 1999 年克林顿总统签署的法案分业经营结束混业经营开始；原存款保险制度为补偿额为 2500 美元，该法案后为 20 万美元；制定存款保险制度的目的是：防止挤兑，以保证商业银行经营稳定；银行经营的安全网的构成：中央银行最后贷款人职能制度、存款保险制度；（2）金融业监管的目标/严格管制金融业的目的（问答题）1、防止金融危机，维护金融体系稳定2、保护金融消费者、小投资者利益3、促进金融市场的良性有序竞争（3）1933 年证券法，1934 年证券交易法的内容。1、1933 年证券法（一级市场）：证券的公开发行从政府的
3、审批制注册制（信息披露制结合） ，原证券监管机构责任较大。2、1934 年证券交易法（二级市场）：贡献了三公原则：公平、公开、公正。P9（3）美国次贷危机后金融监管改革法案多德弗兰克法案的主要内容（选择题）1.成立金融稳定监管委员会，负责监测和处理威胁国家金融稳定的系统性风险。2.在美国联邦储备委员会下设立新的消费者金融保护局。 3.将之前缺乏监管的场外衍生品市场纳入监管视野。 4.限制银行自营交易及高风险的衍生品交易。5.设立新的破产清算机制，由联邦存款保险公司负责。6.美联储被赋予更大的监管职责，但其自身也将受到更严格的监督 。7.美联储将对企业高管薪酬进行监督，确保高管薪酬制度不会导致对
4、风险的过度追求 。 （4）从大萧条后金融监管经历了哪几个时期？交替严格与宽松（了解）20 世纪 60 年代严格管制时期20 世纪 70 年代注重效率时期20 世纪 80 年代重回严格20 世纪 90 年代发展中国家出借经济问题，放松监管直至 07 年次贷危机后出台多德弗兰克法案重回严格（5）金融业为什么需要监管？（金融业需要管制的理论依据） （问答、选择）21：001市场机制失灵， （银行是追求利润最大化，会提高风险， ）产生负外部效应；2金融体系的公共产品特征；（是公共金融部品，直接影响到公众的利益）3自然垄断的特征；(大银行垄断影响消费者利益)4信息不对称；(银行贷款给其他企业不告知客户)
5、二、金融监管系统（1）金融监管目标包括哪些内容（对商业银行的监管目标）？1维护金融体系的安全稳定2保护全体存款人的合法利益3实现金融有序竞争和提高效率（2）金融监管原则包括哪些内容？（选择）合规原则、三公原则（公平公开公证） 、适度竞争原则、自律监管为辅原则。公开：信息披露；公证：正确使用裁量权；公平：尽量使交易主体间平等。（3）为什么各国设立专业的监管机构从事金融监管？（选择）专业监管机构的专业性、起到事前监督干预（4）专业监管机构作为监管主体被赋予哪些权力？（选择）三权合一：规则制定权立法权；监督权政府的行政权力；裁量权准司法权（5）什么是基于规则监管，什么是基于原则监管？（选择）基于规则
6、监管是一种过程控制式监管,它要求监管者针对不同的机构,机构运营的不同阶段,不同的产品和不同的市场分别制定详细规则,监督金融机构的合规状况,并根据监管对象的合规情况对之采取相应的措施。缺点：监管的成本较高。基于原则监管指监管者不再拘泥于合规与否来实施监管,而是事前为金融机构制定出恰当的原则,鼓励金融机构自行采用合适的方法来遵守这些原则。缺点：监管者将制定规则的权利下发至金融机构。优点：监管成本降低。三、金融监管体制（1）简述美国双轨制银行业体系及其银行业监管体系（问答、选择）1.联邦银行（国民银行）申请牌照：OCC 货币监理暑监管机构：OCC 货币监理暑、美联储（中央银行） 、联邦存款保险公司；
7、年度检查：OCC 货币监理暑2.州立银行（以下三种银行经营成本递减）州立联邦储备成员银行：申请牌照：州银行管理机构监管机构：州银行管理机构、美联储、联邦存款保险公司年度检查：州银行管理机构、美联储州立银行（投保银行）：申请牌照：州银行管理机构监管机构：州银行管理机构、联邦存款保险公司年度检查：联邦存款保险公司州立银行（非投保银行）：（难以吸引储户）申请牌照：州银行管理机构监管机构：州银行管理机构年度检查：州银行管理机构（2）简述次贷危机后美国新设立的金融稳定监督委员会和消费者金融保护局。 （选择）“金融稳定监督委员会”：以财政部长为首、美联储及其他联邦金融监管机构组成，以维护金融稳定，防止系统
8、性风险。“消费者金融保护局”：统一行使目前由不同金融监管机构分散行使的金融消费者权益保护职责。 （独立于美联储及 OCC）（3）简述 1947 年国民政府颁布的新银行法内容。 （选择）详细规定了银行业务范围（主营业务、附属业务） 、对银行经营活动进行监管、首次对外资在中国设立银行进行管理、提出国民待遇与本国银行一同监管，规定了准备金情况（存款保证准备金及付现准备金） ，规定了定期存款与活期存款的区别。四、银行业的准入监管（1）什么叫银行业准入监管（银行业为何要监管） ，有哪些监管内容，有何意义？问答问答1.期限转换说：银行吸收的存款是一般是短期，而发放的贷款是中长期的。为防止储户的挤兑而导致无
9、法将贷款及时变现所带来的系统性风险，所以要进行银行业监管，并采取存款准备金制度（超额准备金、拨备） 。2.银行是支付体系的核心：银行是企业间支付的中介，若银行倒闭会给流通支付带来瘫痪的困境，所以要监管。3.高杠杆率：银行的自有资本是很少的（811.5%） ，是负债经营。会产生极大的道德风险，所以要监管。4.代表假说：可以代表小储蓄者的利益，推举监管机构进行监管（2）案例：原告皮茨等人于 1967 年向 OCC 申请在南卡莱罗那州的哈茨威尔成立联邦银行，被OCC 驳回。皮茨不服，将坎普告到联邦地区法院，联邦地区法院驳回皮茨的指控。皮茨不服，将坎普告到联邦巡回上诉法院。联邦巡回上诉法院判皮茨胜诉。
10、OCC 不服，将此案上诉到联邦最高法院。联邦最高法院指出：OCC 的决定进行司法审查之标准不是看他做出决定所依据的证据多少，而是看决定是否专横独裁，滥用其自由裁量权。最高法院认为，OCC 署长在此案中并没有滥用其权力。OCC 胜诉，皮茨败诉。(案例分析案例分析)1、美国 OCC 在对国民银行准入进行实质性审查时，重点检查哪些内容？（选择）（选择）答：银行金融历史及经济条件（背景）银行资本结构是否合理银行发展前途（预测盈利性、风险控制能力等）银行管理方式及经营状况社区对银行的需求银行的存在及其运作是否符合法律OCC 会将银行申请的告知该区域同业者，并听取反馈。2、 如若申请人对 OCC 的准入决
11、定不服，上诉至高等法院，高等法院裁判的依据是什么？答：高等法院会考察 OCC 是否违反宪法违反宪法、是否滥用权利滥用权利、是否存在渎职渎职、是否存在疏忽疏忽。若无上述情况，会支持监管机构的自由裁量权自由裁量权情况。（3）美国银行业哪些业务属于基本业务，哪些属于附属业务。 （选择）基本业务：存款、贷款、投资、信托附属业务：非严格意义上的业务，但有必要开展的相关业务附属业务的开展秉承什么原则？（必须性、便利性）（必须性、便利性） （案例）（案例）案例：阿诺德旅游公司诉坎普案（1972）替客户开旅行支票、卖外汇、提供旅游贷款、开信用证、以及提供旅游信息等业务是银行可以从事的附属业务。坎普胜诉，阿诺德
12、旅游公司败诉，原因是旅游公司的主营业务是提供旅游信息及带团导游等。而银行开立旅行支票、买卖外汇、提供旅游贷款、以及提供旅游信息等业务是与银行业务密切联系相关的。案例：亚利桑那国民零售公司诉峡谷国民银行案（1976）峡谷国民银行败诉亚利桑那国民零售公司胜诉，原因是银行数据处理是很专业的，而且是数据信息量较多，所以会垄断市场，并且与银行的基本业务无关，所以禁止银行参与，败诉。五、银行业持续性监管（1）银行业持续性监管包括哪些内容？（选择、名词）定义：监管机构在银行业整个经营过程中为保证银行的安全稳定运营而进行的持续的监管。包括： 金融业务合规性经营的监管 对资本充足性的监管 对资产流动性的监管 对
13、资产质量的监管 对盈利能力的监管 对金融风险控制的监管 对内部控制的监管（2）什么是资本充足率监管。巴塞尔协议 的基本内容。 （名词、计算、问答）资本充足率监管：商业银行必须满足监管机构的资本充足率的要求资本充足率：资本充足率资本充足率=资本总额/ 风险加权资产（计算）核心资本充足率核心资本充足率=核心资本/风险加权资产（计算）风险加权资产资产绝对量风险权重（权重加总） （选择）1988 年资本协议 （资本协议）内容：1.确定资本的构成。即商业银行的资本分为核心资本和附属资本两大类。2.根据资产的风险大小分为四档，粗线条地将资产分为 0%、20%、50%和 100%又称风险权重3.将表外授信业
14、务也纳入资本监管。其它：核心资本包括：实收股本和留存收益。附属资本包括：一定比例的变通准备、可转债、长期次债券、资产重估准备。资产的风险：仅为信用风险资本协议内容：提出三大支柱：1.最低资本要求：商业银行的最低资本率要达到 8%（与 1988 年区别是信用风险、市场风险、操作风险） ，风险计量更全面，所以要提取更多的资本；2.监管当局的审查：强调外部监管的要求；3.市场约束：利用市场参者、中小股东与存款人进行监督。 （市场约束发挥作用的前提是银行信息披露） ；资本协议内容：1.一级资本金比率。提高要求普通股最低要求从 2%提高到 4.5%；核心资本充足率要求从 4%提高到 7%（包括 4.5%
15、的普通股和 2.5%风险缓冲资本） （选择）2.资本留存缓冲。资本协议引入了 2.5 的资本留存缓冲。3.反周期缓冲。在经济繁荣时期要多提资本，给未来萧条时期作准备。4.杠杆率要求。要求有 3%的一级杠杆率（=核心资本/资产总额）5.系统重要性银行。对系统重要性银行提出 1%的附加资本要求。（3）什么是信用风险？不良贷款率的计算、估计贷款损失率的计算、最大单一客户集团客户授信比率的计算、拨备覆盖率的计算。信用风险：是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。发生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。不良贷款率不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款
16、+损失类贷款）/贷款余额（计算）银行业贷款五级分类：正常、关注、次级、可疑、损失（选择）估计贷款损失率估计贷款损失率=（正常类贷款1%+关注类贷款2%+次级类贷款20%+可疑类贷款40%+损失类贷款100%）/贷款余额（计算）拨备覆盖率拨备覆盖率（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款） (一共要提多少拨备：？再乘以银监会要求拨备率=拨备额)六、银行业退出监管（1）商业银行退出监管的主要内容： 退出之前的政府早期干预和整顿、退出方式（解散、撤销和破产）（2）美国银行业监管机构依据什么原则可以对问题金融机构高级管理者的职位进行撤销？答案：根据美国答案：根据美国改革、恢复、加强金融机构法改革、恢复、加强金融机构法 ，撤销联邦银行主管的依据为：该主，撤销联邦银行主管的依据为：该主管的行为已经违反法律、禁止令或银行与监管机构之间的协议；该主管的违法、违令管的行为已经违反法律、禁止令或银行与监管机构之间的协议；该主管
