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1、10.1 1) 画出利润和红利的散点图，并直观地考察这两个时间序列是否是平稳的。 （A 表示利润，B 表示红利） 利润和红利的散点图如下：表 1 利润的散点图图 2 红利的散点图由图 1 以及图 2 可以看出，利润和红利的均值与方差不稳定，因此可能是非平稳的。2）应用单位根检验分别检验利润和红利两个序列是否是平稳的。 利润序列有截距项，在 EViews 中选取截距项，同时最大之后长度取 11 进行单位根检验， 检验结果如下：t 统计量大于所有显著水平下的 MacKinnon 临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳 的。 红利序列有截距项，在 EViews 中选取截距项，同时最大之后长度取 1
2、1 进行单位根检验， 检验结果如下：t 统计量大于所有显著水平下的 MacKinnon 临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳 的。3）分别检验 GDP、PDI、PCE 等序列是否平稳，并判定其单整阶数是否相同。 分别检验 GDP、PDI、PCE 等序列是否平稳，利用 EViews 作散点图如下：图 3 GDP 的散点图 图 4 PDI 的散点图图 5 PCE 的散点图由上图可以看出，GDP、PDI、PCE 的均值与方差不稳定，因此可能是非平稳的。 利用 EViews 进行检验： 选择 Quick/Series Statistics/Unit root test 在对话框中输入：GDP。在再
3、一次的对话框中选择： Test type： Augmented Dickey-Fuller （ADF 检验）Test for unit root in： Level （表示不差分） Include in test equation： Trend and intercept （含常数项和趋势项） User specified： 0 （指 p=1，即 AR(1)）出现表格：t 统计量小于所有显著水平下的 MacKinnon 临界值，故可以拒绝原假设，该序列是平稳的。t 统计量小于所有显著水平下的 MacKinnon 临界值，故可以拒绝原假设，该序列是不平稳 的。t 统计量小于所有显著水平下的 Ma
4、cKinnon 临界值，故可以拒绝原假设，该序列是不平稳 的。 综上所述，GDP、PDI、PCE 序列是平稳的。 在 Eviews 中输入数据表，并给数据序列命名：GDP。 点击 Quick/Series Statistics/Correlogram （相关图） 出现对话框，选择：Level （表示不差分）, 在 Lags to include(滞后阶数 p) 中输入： 30。 （一般 p 取n/10 或n/4 ，n 为样本量） 。单击 ok, 得到图 6 Correlodram of GDP自相关图缓慢衰减到 0（落于置信区间以内）, 偏相关图表现出一阶截尾特征 （K1 后的值落于置信区间以内） 。自相关函数呈现拖尾，偏相关函数在 k 1 后的值 在零的附近波动。因此可以认为该序列为 AR(1) 序列：11tttYY利用同样的方法可以得到：图 7 Correlodram of PDI图 8 Correlodram of PCE 自相关图缓慢衰减到 0（落于置信区间以内）, 偏相关图表现出一阶截尾特征（K1 后 的值落于置信区间以内） 。自相关函数呈现拖尾，偏相关函数在 k 1 后的值在零的附近波 动。因此可以认为该序列为 AR(1) 序列。 综上所述，GDP、PDI、PCE 的单整阶数是相同的。
