易方达现金增利货币市场基金

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1、易方达现金增利货币市场基金 2017 年第 2 季度报告第 1 页共 16 页易方达现金增利货币市场基金易方达现金增利货币市场基金 20172017 年第年第 2 2 季度报告季度报告 20172017 年年 6 6 月月 3030 日日 基金管理人：易方达基金管理有限公司基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二一七年七月二十一日报告送出日期：二一七年七月二十一日易方达现金增利货币市场基金 2017 年第 2 季度报告第 2 页共 16 页1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不

2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2 2 基金产品概况基金产品概况

3、 基金简称 易方达现金增利货币 基金主代码 000620 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 2 月 5 日 报告期末基金份额总额 5,238,454,819.17 份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，易方达现金增利货币市场基金 2017 年第 2 季度报告第 3 页共 16 页确定各类资产的配置比例，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

4、业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达现金增利货币 A 易方达现金增利货币 B 下属分级基金的交易代码 000620 000621 报告期末下属分级基金的份额总额 1,765,059,696.55 份 3,473,395,122.62 份 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.13.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2017 年

5、4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 主要财务指标 易方达现金增利货币A 易方达现金增利货币B 1.本期已实现收益 19,232,647.41 26,453,481.45 2.本期利润 19,232,647.41 26,453,481.45 3.期末基金资产净值 1,765,059,696.55 3,473,395,122.62 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实易方达现金增利货币市场基金 201

6、7 年第 2 季度报告第 4 页共 16 页现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.23.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.13.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达现金增利货币易方达现金增利货币 A 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去三个 月 1.1366% 0.0023% 0.3418% 0.0000% 0.7948% 0.0023% 易方达现金增利货币易方达现金增利货币 B 阶段 净值收益率 净值

7、收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去三个 月 1.1968% 0.0023% 0.3418% 0.0000% 0.8550% 0.0023% 3.2.23.2.2 自基金合同生效以来自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较变动的比较 易方达现金增利货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015 年 2 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日） 易方达现金增利货币 A 易方达现金增利货币市场基金 2017 年第 2 季度报告第 5 页共

8、16 页易方达现金增利货币 B 注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值收益率为 8.2467%，B 类基金份额净值收益率为 8.8676%，同期业绩比较基准收益率为 3.3434%。 易方达现金增利货币市场基金 2017 年第 2 季度报告第 6 页共 16 页4 4 管理人报告管理人报告 4.14.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 石 大 怿 本基金的基金经理、易 方达掌柜季季盈理财债 券型证券投资基金的基 金经理、易方达月月利 理财债券型证券投资基 金的基金经理、易方达 易

9、理财货币市场基金的 基金经理、易方达天天 增利货币市场基金的基 金经理、易方达天天理 财货币市场基金的基金 经理、易方达天天发货 币市场基金的基金经 理、易方达双月利理财 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达龙宝 货币市场基金的基金经 理、易方达货币市场基 金的基金经理、易方达 财富快线货币市场基金 的基金经理、易方达保 证金收益货币市场基金 的基金经理、易方达新 鑫灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理助 理 2015- 02-05 - 8 年 硕士研究生，曾任南方基 金管理有限公司交易管理 部交易员、易方达基金管 理有限公司集中交易室债 券交易员、固定收益部基 金经理助理。 梁 莹 本基

10、金的基金经理、易 方达增金宝货币市场基 金的基金经理、易方达 月月利理财债券型证券 投资基金的基金经理、 易方达天天增利货币市 场基金的基金经理、易2015- 06-19 - 7 年 硕士研究生，曾任招商证 券股份有限公司债券销售 交易部交易员，易方达基 金管理有限公司固定收益 交易员、固定收益基金经 理助理。 易方达现金增利货币市场基金 2017 年第 2 季度报告第 7 页共 16 页方达双月利理财债券型 证券投资基金的基金经 理、易方达龙宝货币市 场基金的基金经理、易 方达财富快线货币市场 基金的基金经理、易方 达货币市场基金的基金 经理助理、易方达易理 财货币市场基金的基金 经理助理、

11、易方达保证 金收益货币市场基金的 基金经理助理、易方达 天天理财货币市场基金 的基金经理助理 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，石大怿的“任职日期”为基金合同生效之日，梁莹的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.24.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控

12、制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.34.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

13、 4.3.2 异常交易行为的专项说明 易方达现金增利货币市场基金 2017 年第 2 季度报告第 8 页共 16 页本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5 次，其中 3 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.44.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基

14、金投资策略和运作分析 2017 年二季度国内经济出现复苏走强的迹象，三、四月份的经济数据超出了市场机构的预期，其中的基建和地产投资数据均出现比较显著的回升，显示企业补库存需求旺盛。市场机构开始逐渐认同国内经济已经企稳复苏。同时，二季度金融监管力度仍然较强，市场担忧金融去杠杆会不断推进，这导致债券市场中信用债品种的流动性不断丧失。在二季度，货币政策也一直保持中性态度，资金面维持紧平衡，货币市场利率维持高位。银行在负债端的压力逐步显现，体现银行融资成本的同业存单利率在二季度攀升至历史高位。上述因素导致国内债券市场在二季度出现了较为显著的调整，利率债、信用债收益率都出现大幅上行。六月份，人民银行公开

15、市场操作向市场投放了较多的流动性，这使得前期市场机构对于季末资金面紧张和监管政策加强的担忧得到缓解，银行同业存单的发行利率从高位开始快速回落。五月的经济数据有所回落，市场对于经济复苏的前景出现分歧。在多重因素叠加作用下，债券市场收益率在六月有所回落，信用利差有所缩窄。但是整体来看，二季度末的利率水平比一季度末仍然出现了比较显著的上行。货币市场的收益水平，在二季度一直维持高位，这为货币市场基金的投资提供了较好的机会。 操作方面，报告期内基金以同业存单、中短期存款为主要配置资产。在二季度末拉长了组合的剩余期限。总体来看，组合在二季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业

16、绩表现 本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 1.1366%；B 类基金份额净值收益率为 1.1968%；同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。 易方达现金增利货币市场基金 2017 年第 2 季度报告第 9 页共 16 页5 5 投资组合报告投资组合报告 5.15.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,493,398,403.61 39.90 其中：债券 2,493,398,403.61 39.90 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,289,082,773.62 20.63 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,401,469,810.15 38.43 4 其他资产 64,657,459.00 1.03 5 合计 6,248,608,446.38 100.00 5.25.2 报告期债券回购融资情况报告期债券回购融资情