计量经济学实验指导书

《计量经济学实验指导书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学实验指导书（90页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、计量经济学课程 实验指导书经济学专业李晓辉编南昌航空大学经济管理学院二零一二年十二月1目 录实验一 计量经济学古典线性回归模型实验2实验二 计量经济学异方差模型实验14实验三 计量经济学自相关模型实验22实验四 计量经济学多重共线性模型实验27实验五 计量经济学虚拟变量模型和滞后变量模型实验34实验六 计量经济学单方程模型综合性实验43实验七 计量经济学联立方程模型综合性实验64附件 计量经济学综合性实验报告（范例）81主要参考书 1.潘省初著计量经济学：中国人民大学出版社，2012 年，第 4 版。 2.袁建文编著计量经济学实验：科学出版社，2002 年，第 1 版。2实验一、实验一、计计量

2、量经经济济学学古古典典线线性性回回归归模模型型实实验验一、实验目的与要求：一、实验目的与要求： 使学生掌握古典线性回归模型的设定、估计、检验、预测方法以及至少掌握一种计量经济 学软件的使用，提高学生应用计量经济学古典线性回归模型方法解决实际问题的实践动手能力。 要求学生能对简单的实际经济问题正确地选择古典线性回归模型的理论形式，能使用计量经济 学软件包 Eviews 估计模型参数，能进行经济意义、拟合优度、参数显著性和方程显著性等检验， 能进行模型经济意义分析以及预测因变量值。 二、实验内容与步骤：二、实验内容与步骤： 1.选择简单的实际经济问题 学生从本实验指导书提供的参考选题中或从其它途径

3、选择合适的实际经济问题。 2.古典线性回归模型的理论形式设定 学生针对所选的实际经济问题，依据有关的经济理论设定恰当的古典线性回归模型的理论 形式。 3.经济意义和统计检验学生应用计量经济学软件包Eviews对已设定的古典线性回归模型进行初步估计并进行经 济意义和统计检验。 4.模型经济意义分析及预测因变量值 三、实验例题：三、实验例题： 美国 1980-1995 年未偿付抵押贷款债务 下表提供了以下数据，非农业未偿付抵押贷款(Y，亿美元)，个人收入(X2，亿美元)，新住 宅抵押贷款费用(X3，%)，新住宅抵押贷款费用大小用其占贷款额的比率来表示。年份(年)YX2X319801365.5228

4、5.712.6619811465.52560.414.7019821539.32718.715.1419831728.22891.712.5719841958.73205.512.3819852228.33439.611.5519862539.93647.510.1719872897.63877.39.3119883197.34172.89.1919893501.74489.310.1319903723.44791.610.0519913880.94968.59.3219924011.15264.28.2419934185.75480.37.2019944389.75753.17.491995

5、4622.06115.17.873试建立美国非农业未偿付抵押贷款古典线性回归模型，若 1997 年个人收入为 6543 亿美元， 新住宅抵押贷款费用为 8%，试预测 1997 年未偿付抵押贷款额(亿美元)。 实验步骤及内容如下： 1.古典线性回归模型的理论形式设定 以非农业未偿付抵押贷款(Y)作为被解释变量，个人收入(X2)及新住宅抵押贷款费用(X3)作 为解释变量。 因此古典线性回归模型的理论形式设定为 Yt=0+1X2t+2X3t+t t=1980,1982,1995 2.初步估计参数并进行经济意义和统计检验 (1)安装 Eviews3.1 软件 (2)启动 Eviews3.1 程序 点击

6、开始程序Eviews3Eviews3.1，程序工作界面如下：图 1 (3)创建工作文件或打开磁盘中已有的工作文件 建立工作文件的方法是点击 FileNewWorkfile，(若打开磁盘中已有的工作文件则点击 FileOpenWorkfile) 选择数据类型和起止日期，若为时间序列数据则确定时间频率（年、半 年、季度、月度、周、日）以及时间的开始日期和结束日期，若为非时间序列数据则确定观察 值的最大个数。 若为年度数据则输入完整的年份数，例如 1980，2008 等；若为季度数据则输入年份数后加 上季度数，例如 1981.3，2007.4 等；若为月度数据则输入年份数后加上月度数，例如 1981

7、.12，2007.3 等；若为周或日数据则输入月度数、日数或周数后加上年份数，例如 12：26：1981，3：18：2007 等。本例为时间序列，选择如下： 图 2 按 OK 确认，得新建工作文件窗口如下： 图 3 点击 FileSave 或点击新建工作文件窗口工具栏中的 Save 命令，以未偿付抵押贷款问题为 名保存当前工作文件，则新建工作文件窗口如下： 图 4 工作文件窗口是 EViews 的子窗口。它也有标题栏。标题栏指明窗口的类型 workfile、工 作文件名和存储路径。标题栏下是工作文件窗口的工具条，工具条上是一些按钮。View(观察)， Procs(过程)，Save（保存工作文件

8、），Sample（设置观察值的样本区间），Gener（生成新的菜单栏主显示窗口命令窗口标题栏4序列），Fetch（读取）, Store（存储），Delete（删除），Objects(对象)。 此外，可以从工作文件目录中选取并双击对象，用户就可以展示和分析工作文件内的任何 数据。 工作文件一开始其中就包含了两个对象，一个是系数向量 C（保存估计系数用），另一个 残差序列 resid（实际值与拟合值之差）。小图标上标识出对象的类型。 使用 View 选择对象后或直接使用 EViews 主窗口顶部的菜单选项，可以对工作文件和其中 的对象进行一些处理。这些处理包括生成新的对象，建立组，估计参数，指数平

9、滑，预测，模 拟等。 (4)输入和编辑数据 输入数据有两种基本方法：data 命令方式和鼠标图形界面方式 一是 data 命令方式 命令格式：data . 功能：输入和编辑数据 适用条件：建立或调入工作文件以后 在本例中，用 Y 表示非农业未偿付抵押贷款，X2表示个人收入，X3表示新住宅抵押贷款 费用， data 命令方式如下图所示：注意 data 与变量及变量之间均要用空格隔开，回车执行命令。图 5图 6 二是鼠标图形界面方式：利用鼠标选择主显示窗口菜单项目或工作文件窗口的对象，填写 相应的对话框。建立新序列：点击 ObjectsNew Object，对象类型选择 series，并给定序列名

10、，一次只 能创建一个新序列。 图 76建立空组：创建三个空序列 Y、X2 和 X3 后，按住 CTRL 依次点击 Y、X2 和 X3，使三个 图标加亮，并双击，就建立起一个组。打开一个组窗口，组中含有 Y、X2 和 X3 序列。命名为 YX23。 （按住 CTRL 点击选择对象，可以确定构成组后的先后顺序，还可以间隔选择对象。 ）图 8图 9 打开编辑开关：在组窗口选择 Edit+/-，进入编辑状态，通过键盘结合光标移动键，将时 间序列数据输入。如下图所示： 图 10 (5)由组的观察查看组内序列的数据特征 组窗口工具条上 View 的下拉式菜单： 图 11 一是 SpreadSheet（电子

11、数据表） 图 12 二是 Graph（图形）点击 GraphScatterSimple Scatter 得到散点图。8图 13 散点图为设定模型的函数形式提供参考。 三是 Descriptive Statistics（描述统计量） 图 14 四是 Correlations（相关系数矩阵） 图 15 五是 Covariances（协方差矩阵） 图 16 (6)估计理论模型参数9用普通最小二乘法估计，在组窗口的操作步骤：点击 ProcsMake Equation 打开方程设 置对话框，如图 17，选择估计方法，设定样本区间，OK 进行估计。此外选择 Option 还可以设 置选项。Option 选

12、项设置，如图 18：图 17图 18可设置异方差存在，加权最小二乘法的权数，迭代的最大次数，收敛的精度，ARMA 系数的 初始值等。估计方程也可以在主显示窗口或工作文件窗口中点击 ObjectsNew Object，对象类型选 择 Equation，并给定方程名，打开方程设置对话框，如图 17，按顺序输入被解释变量，解释变 量，常数项(Eviews 软件默认 C 为常数项,其他变量序列不能命名为 C，左边第一个变量为被解 释变量，注意变量之间要用空格隔开)，选择估计方法，设定样本区间，OK 进行估计。得到估计结果：=155.6083+0.825816X2-56.43329X3tY图 19 (7

13、)经济意义和统计检验 从经济意义方面检验参数估计值，做回归之前，可预期 Y 与 X2正相关，因为个人收入越高， 则其借贷购买新房的能力就越强；可预期 Y 与 X3负相关，因为在其他条件保持不变时，若购房 费用上升，则对住房的需求将下降，从而减少对新的抵押贷款的需求。因此 X2的系数预期为正， X3的系数预期为负。回归的结果与经济理论相符合。从统计检验来看，k=2,n=16，当显著性水平=0.01、=0.05 时，F 分布临界值分别为 F0.01(2，16-2-1)= 6.70、F0.05(2，16-2-1) =3.81，而 F 检验值为 608.8，故方程拟合优度很高，总体显著性很好；至于变量

14、的显著性，当显著性水平=0.01、=0.05 时，t 分布临界值分别为 t0.005(16-2-1)= 3.012、t0.025(16-2-1)= 102.16，而 X2、X3的 t 检验值分别为 12.99 和-1.97，可见在显著性水平为 0.01、0.05 下，变量 X2均显著，而变量 X3均不显著，因此在原模型中从统计检验的角度可以删除变量 X3，但从经济 理论的角度不宜删除，假设本例只从统计检验角度来考虑。 (8)最终方程形式 在原模型中删除变量 X3，即变为 Y=0+1X2+t，用普通最小二乘法估计模型如下：图 20图 21 =-861.6997+0.929345X2，从回归结果可

15、知，在显著性水平为 0.01、0.05 下，回归方程tY及变量均显著。 3. 模型经济意义分析及预测因变量值 (1)模型的经济意义 从估计的模型中可以看出，个人收入每增加 1 亿美元，未偿付抵押贷款额增加 0.929345 亿 美元。 (2)预测 若 1997 年个人收入为 6543 亿美元，预测 1997 年未偿付抵押贷款额(亿美元)。在工作文件窗口中的工具栏中点击 ProcsChange Workfile Range 扩展时间范围至 1997 年，在变量X2序列中输入 1997 年数据 6543。 图 22 在 Equation 窗口工具栏中点击 Forecast 打开预测对话框如下图所示

16、： 图 23 填写预测变量的名称 YF，设定预测区间 1997 至 1997，在 Method 选项中，Dynamic 表示用 滞后被解释变量的前一个时期的预测值对预测区间的各期进行预测(动态项只适用于动态模型)。12Static 表示运用真实值而非预测值(只有当真实数据可获得时才能使用这种方法)。对于不含有 被解释变量滞后项的模型，这两种方法预测结果一致。点击 OK，工作文件窗口出现 YF 预测值 序列。预测因变量数据序列如下：在图中 1997 年为预测值，其余为真实值。1997 年未偿付抵 押贷款额预测值为 5219.004 亿美元。图 24。 四、实验习题：四、实验习题： 1.我国国有工业企业 1978-1984 年的总产值、全员劳动生