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1、1个人信用问题的博弈分析个人信用问题的博弈分析20002000 级经济学基地班级经济学基地班 张琳张琳摘摘 要：要：现代市场经济是信用经济，人无信不立，市无信则乱。本文结合当前 我国市场经济下，出现“信用危机”这一事实，运用博弈论的方法分析个人信 用问题。文章首先从经济学角度介绍了“信用”一词的含义和性质，以区别于 伦理学中的“信用”的概念。其次，由“信用”概念范围引出了“个人信用” 的概念和分类，并运用博弈论方法对个人信用问题进行了详细分析，得出结论： 只有在重复博弈的条件下，只有在交易双方具有未来的长远利益的促使下，人 们最终会采取守信行为。最后，针对我国当前个人信用制度建设尚未健全，作
2、者分析了建设个人信用制度的必要性，并从宏观经济、微观经济角度提出了建 立个人信用制度的对策建议。Abstract Modern market economy is a credit economy, people who have discredit behaves wouldnt have good honor, and if some discredit behaves occurred in market, the market will become disorder. Combining with the market economy in our country, and the
3、fact of “credit crisis”this essay using the Game theory, analyses the problem of personal credit. First, this essay introduces the conception and character of credit from the angle of economics, in order to distinguish from logics. Second, from the conception of credit, gets the conception of person
4、al credit, and use the Game theory analyses the problem of personal credit, makes a conclusion that: undering many times of Game，and the long benefits in the trade, people will make credit behaves in the end. Finally, focusing on our country still don have a perfect institution of personal credit, t
5、he author analyses the importance of institution of personal credit , and gives some suggestions from the angle of macro-economy and micro-2economy about how to establish the institution of personal credit. 关键词关键词：信用 个人信用 博弈论 个人信用制度key words credit / personal credit/ Game theory/ personal credit ins
6、titution一、导论一、导论1.11.1 选题的缘起选题的缘起 在我国，市场经济的改革已经进行了二十多年，随着改革开放的不断深入， 传统计划经济体制正逐渐向市场经济体制转变。就在社会主义市场经济的基本 框架已经搭建起，市场经济体系即将建成的时候，在我国越来越多的地方，失 去诚信的行为却没有随着市场经济体制进程的发展有所减少，而是越来越广泛 的出现，诸如：履约率极低；债务人大量逃废债务；假冒伪劣商品充斥市场， 毒米毒酒就等恶性案件不断发生；企业进行虚假披露，包装上市“圈钱”等行 为屡见不鲜；“有偿新闻” 、 “虚假广告” 、 “虚假财务报告”和“黑嘴股市分析” 满天飞；以万亿元计的银行的不良
7、贷款积累；盗窃知识产权，等等。这些情况 的出现，不仅严重扰乱了我国正常的市场秩序，而且已经成为制约市场经济健 康发展的一大障碍。 在我国社会信用状况的恶化给社会经济生活带来了严重的影响，尽管到目 前为止还没有对这一影响所造成的损失作准确的计量分析，但据估计由此每年 所造成的损失已占到当年 GDP 的 25%左右，它所带来的危害已为人们所深刻认 识。近几年以来，尤其是在我国加入 WTO 后，整个社会对信用问题的关注程度， 也已经上升到前些年从未有过的高度。人们开始注意到由于信用缺失给国家经 济增长、社会发展、个人生活带来的不良影响。 众所周知，市场经济就是一种信用经济，然而令我疑惑的问题就是：为
8、什 么在我国市场经济体系的基本框架已经建立，人们已经逐渐熟悉和习惯市场经 济的各种交易规则后，信用问题却成为了经常困扰人们的难题，在全社会范围 内都在大声疾呼信用建立的重要性？在了解了许多信用问题的信息，查阅相关 的资料后，我发现我国信用问题主要发生在政府信用、企业信用、个人信用 3 个方面。本文将对个人信用问题进行分析。1.21.2 研究的范围及方法研究的范围及方法 由于信用问题可以涉及到社会的各个方面，表现的形式多种多样，如：政 府信用、企业信用、个人信用、财政信用、银行信用等。如果要对其作一全面、 系统而深入地分析，作者惟恐自己的学术理论水平还没有达到可以进行分析的 程度。因此，若将研究
9、分析整个信用问题比作是盖一幢摩天大厦的话，那么本 文就将研究范围缩小到摩天大厦的一层上，即在对信用以及信用问题从宏观上 进行一般理论分析的基础上，重点研究分析个人信用问题的方面。 在金融交易中，个人理性驱使人们谋求自身利益的最大化。而在金融交易 当中出现非对称信息时，人们是否能够得到自身的最大利益，是否能够信守合3约，就需要交易各方不断地交换彼此的信息，使各方都能在彼此信息对称的情 况下进行交易。这一“不断”的过程实际上就是博弈的过程。本文正是运用了 博弈论的理论方法，来分析人与人之间所形成的问题，实际上就是一系列反复 重复博弈的过程。二、信用的概述二、信用的概述2.12.1 信用的一般含义信
10、用的一般含义 信用一词在日常生活中的应用范围十分广泛，涵义也很丰富，我们可以感 觉到它的存在，但要给它准确下定义却是不容易的。从语义学角度来说“信用” 通常被理解为信任的同义语。在辞海 （1989 版）中列出了“信用”的三种 解释意思：（1）信任使用；（2）遵守诺言，实践成约，从而取得别人对他的 信任；（3）价值运动的特殊形式。与汉语中的“信用”一词相比，英语词汇是 Credit，后者的意思更丰富，在朗文当代英语词典 （1997 版）列出的 8 种 名词释义和两种动词释义中，与汉语中“信用”一词接近的主要有：（1）信仰 或相信某事物的正当合理性；（2）在还债与处理货币事务中受信任的品质； （3
11、）购买商品及服务后一段时间内偿付的制度。 信用本身是个中性词，与其对应的褒义词是“守信” ，贬义词是“失信” 。 守信是信守合同、履行承诺、努力工作、不偷懒、不说谎等行为。失信则是表 现为说谎、违约、欺骗、赖帐、造假、缺斤少两、偷懒等行为。2.22.2 信用的性质信用的性质提起信用，人们首先容易想到的是道德。道德当然很重要，但道德问题主 要属于社会学、伦理学、宗教和社会哲学的范畴。本文探讨的主要是信用的经 济学性质。 2.2.1 信用是一种无形资产信用是一种无形资产，它有如下特征：不能独立存在，只能依附于企业、 商号或品牌等信用载体；由于信息的传递过程，建立信用或信誉往往需要逐 渐形成。另一方
12、面，虽然不守信的坏名声也要有个信息传递过程，但通常是 “下坡路好走” ，因此短期行为者与失信的相关度较高；信用的“所有权”与 “使用权”可以分离。如担保公司为某个企业做担保，后者实际上在使用担保 公司的信用，当然也需要付费。衡量信用价值的难度主要取决于获得信息的 准确性和及时性，因此有关的市场机制和法律设计就十分重要。 2.2.2 信用的外部性分析当事人选择采取守信或失信的行为特征不能就事论事。引用经济学中 的“外部性” （Externality）概念分析信用问题，可使人得出新的启示。当事人选择守信或失信行为，不仅会对自身产生后果，还会给他人（外部） 带来效应。例如，在一定条件下，当事人的守信
13、行为可能会对其他当事人产生 “正面”影响，引起别人的效仿，结果有利于形成大家都守信的社会环境；反 之，在一定条件下，当事人的失信行为可能会对其他当事人产生“负面”影响， 引起恶性循环的社会效果。 “三角债”现象就是突出例子。一般情况下，能够产生“正面”影响的守信行为往往得不到足够的奖励， 即当事人的守信收益小于社会的守信收益；而能够产生“负面”影响的失信行4为又得不到必要的惩罚，即当事人的失信成本小于社会的失信成本，这样就会 产生信用市场运行中的“市场失败” （Market Failure） 。 “信用市场失败”的结 果便是守信行为倾向于减少，而失信行为倾向于增多。这可能是中国目前失信 现象泛
14、滥的重要原因。因此，往往需要（广义的）政府有关部门采取恰当的规 制措施进行干预。 2.2.3 信用与交易成本从社会的角度看，守信可以大大地节约交易成本，从而提高经济运行的效 率。相反，如果失信较为严重，交易者就不得不花费大量的时间和金钱来收集 有关的信用信息，同时采取各种手段来防范失信行为。现代市场经济的发展在 根本上依赖于信用体系的建立与不断完善。计划经济主要靠行政命令，市场经 济首先要靠信用，法律或必要的行政手段只能是辅助性的。虽然现代市场经济 是法治（Rule of Law ）经济，但一个社会或国民经济的运行，如果事事都靠 法律却是不可想象的，即使能够勉强运转，交易成本也必然过高。反过来
15、就是 说，必要并且有效的法治可以节约交易成本，保证一国经济的运行效率。简单 说，信用与法治既有相互替代的一面，又有互补的一面。2.32.3 经济学中的信用经济学中的信用 对信用问题的论述，在所涉及的学科中主要是经济学和伦理学，本文将重 点放在对经济学中信用问题的讨论上。作为经济范畴， “信用”是一个与“货币” 、 “价值”同样古老的概念。 起先， “信用”被理解为“借贷”或“信贷” 。无论是在我国还是在西方的 古代典籍中，都有大量的关于这方面的记载。 在我国，很早就有从经济学角度论及信用问题的著述，如在管子轻重 篇有这样的描述， “春以奉耕，夏以奉耘，耒耜机器，钟镶粮食，毕其瞻于君， 故大贾蓄
16、家不得豪夺吾民矢。然则何？君养基本谨也。春赋以敛缯帛，夏贷以 收秋实，是故吾民无废事，而国无失利也。 ” “无食者予之陈，无种者贷之新， 故无什倍之贾，无倍称之民。 ”这是主张开展君民之间的经济信用，以促进农业 生产的发展，使人民的生计得以维持，使国家的利益得到保障，同时也避免了 商贾的高利贷豪夺。这也说明在我国封建社会，不仅有私人之间的借贷，而且 有君民之间的借贷。 在西方，关于经济信用问题也有很多重要的历史资料。如公元前 18 世纪， 古巴比伦的汉谟拉比法典对此就有非常具体的规定。其中的第 89 条规定，贷谷 的利息达本金的 1/3，贷银则达 1/5；第 90 条规定，债务人不得在不通知债务 人的情况下取走其谷物抵债；第 117 条规定，限制债权的期限为 3 年，等等。 上述文件在论及“信用”时，多指借贷行为本身，尚未触及掩藏在这一行 为背后的经济利益关系。18 世纪和 19 世纪是西方经济学对“信用”的研究较 为集中的时期，但或许是由于这个时期的研究者多数是实践家出身，也或许是 阶级偏见， “当时的著作家在给信用定义是遇到
