《天津财经大学06-09金融复试真题》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津财经大学06-09金融复试真题（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2006 一.名词解释（3，30） 投资收益率 分离定理 应变免疫 J 曲线效应 辛迪加贷款 汇率目标区制 国际游资 金融资产的内在价值 铸币税 商业票据 二.简答题（12，120） 1、普通股有哪些特征？ 2、说明利率期限结构的含义 3、简述债券换值的方法 4、简述内外均衡目标之间的关系 5、简述一国应如何选择合理的汇率制度 6、简述国际储备和国际清偿能力的含义及其区别 7、简述汇率决定问题与货币制度的关系 8、比较直接融资市场和间接融资市场上金融中介的异同 9、一个金融机构是否是存款货币银行，其判断的基本标志是什么？ 10、如果中央银行不规定法定准备金率，存款货币银行是否就可以无限制的创造
2、货币了？ 2007 一、简述（9、99） 1、 简述存款货币取代金属货币的必然性。 2、 为什么把股份公司与信用联系在一起？ 3、 西方经济学说中关于利率决定的理论有哪几种？ 4、 简述商业银行的经营原则及其矛盾与统一？ 5、 简述国际收支账户各个组成部分及其相互关系。 6、 简述汇率的基本概念及其派生概念。 7、 简述国际中长期资金流动对宏观经济的影响。 8、 简述利率与汇率之间存在的关系。 9、 证券投资基金有哪些特点？ 10、试述投资与投机的区别。 11、简述认股权证的作用。 二、计算题（11）证券的回报由单因子模型产生。现有证券 因子载荷 比例 预期回报A 2.0 0.20 20%B
3、3.5 0.40 10%C 0.5 0.40 5% 构成一个证券组合。由 A 的资金 0.20 构成一个套利证券组合。其他两个证券的权重变化如 何？套利证券组合的预期回报是多少？投资者的套利行为对这三种证券有何影响？ 三、论述：（20，40） 1、运用汇率决定理论，对人民币汇率变动情况进行分析。 2、试述利率期限结构的三种理论。 2008 一、简答题（10，100） 1、 简述金融投资在社会经济中的功能。 2、 简述套利证券组合的三个条件。 3、 简述影响股票价格的因素。4、 面值为 1000 元的三种 1 年、2 年和 3 年到期的债券，价格分别为 930.23 元、923.79 元 和 9
4、19.54 元，求它们的即期利率。 5、 说明货币的几种基本职能及其之间的关系。 6、 说明经济学意义上的“信用”与道德规范中的“信用”的联系与区别。 7、 说明你对金融的概念及对金融范畴界定的认识。 8、 说明利率与收益率之间的关系并说明如何度量收益率。 9、 简述国际收支的自动调节机制。 10、简述国际收支调节的货币分析法。 11、从利率平价角度简述利率与汇率之间存在的关系。 12、简述超调模型中的汇率动态调整过程。 二、论述题（25、50） 1、联系实际论述如何防范金融衍生工具风险。 2、试论述当前我国中央银行治理通货膨胀的有利和不利因素。 3、试论固定汇率制、浮动汇率制与复汇率制的比较
5、。 2009 一、名词解释（5，30） 1.清算银行 2.市场风险 3.国际收支 4.远期外汇交易 5.利率的风险结构 6.债券的久期 二、简答题（10，90） 1影响利率的主要因素有哪些？ 2. 简述票据贴现和银行普通放款业务的区别。 3. 简述中央银行进行公开市场业务应当具备的条件。 4. 简述金融监管的主要内容。 5. 简要比较国际结算的主要方式。 6. 简述一国外汇储备变化对该国货币供应量的影响。 7. 金本位制度下的固定汇率与纸币流通条件下的固定汇率有何区别？ 8. 试述利率期限结构的三种理论 9. 债券属性如何影响债券价格？ 三、计算题（10，30） 1.美国套汇者以 100 美元
6、利用下面三个市场套汇，结果如何？ 纽约 1 美元=1.11001.1110 欧元 法兰克福 1 英镑=1.90501.9060 欧元 伦敦 1 英镑=1.53101.5320 美元 2.假设现实 1 年即期利率是 6%，1 年到 2 年，2 年到 3 年的远期利率分别为 f1,2=9%和 f2,3=10%,计算面值为 1000 元，息票率为 8%的 3 年到期债券的现值。 3.两个证券满足双因素模型，这两个因素不相关。两证券数据如下： 证券 零因子 因素 1 载荷 因素 2 载荷 非因素风险 A 2% 0.8 2.6 0.025 B 3% 0.7 1.2 0.016 如果因素 1 和 2 的预期值分别为 15%和 4%，标准差为 20%和 5%，在证券 A 上投资 4000 元，在证券 B 上投资 6000 元构成一个证券组合。求证券组合的期望收益率和标 准差
