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1、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 第 1 页 共 11 页 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金方正富邦金小宝货币市场证券投资基金 20172017年第年第1 1季度报告季度报告 20172017年年0303月月3131日日 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：报告送出日期：20172017年年0404月月2222日日 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 11 页 1 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证
2、本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。 2 2 基金产品概况基金产品概况 基金
3、简称 方正富邦金小宝货币 交易代码 000797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年09月24日 报告期末基金份额总额 10,794,935,617.29份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势和货币政策进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税
4、后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 11 页 基金托管人 交通银行股份有限公司 3 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年01月01日-2017年03月31日） 1.本期已实现收益 167,011,992.17 2.本期利润 167,011,992.17 3.期末基
5、金资产净值 10,794,935,617.29 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩
6、比较基准收益率标准差 - - 过去三个月 0.8989% 0.0009% 0.0863% 0.0000% 0.8126% 0.0009% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.23.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较变动的比较 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 11 页 方正富邦金小宝货币基准2014-09-242015-02-022015-06-132015-10-222016-03-022016-07-112016-11-1
7、92017-03-319%8%7%6%5%4%3%2%1%0%4 4 管理人报告管理人报告 4.1 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王健 基金投资部助理总监兼本基金基金经理 2015年03月18日 8年 本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业，内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。 2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理；2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理； 2015年3月至今， 任方正富邦金小宝货币市场基金基金经理。
8、 2016年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务。 注：“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 11 页 4.2 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法及其各项配套法规、方正富邦金小宝货币市场基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
9、份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和方正富邦基金管理有限公司公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面， 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决
10、策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 4.3.2 异常交易行为的专项说明异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度
11、， 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度流动性相对宽裕，由于机构客户占比较大，三月底惯例出现赎回潮。因预期充分，预留到期资产充足，还为下一季度配置了同业存单和线下存款。 4.5 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日，本基金本报告期份额净值收益率为0.8989%，同期业绩比较基准收益率为0.0863%。 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 11 页 4.6 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望管理人对宏观经济
12、、证券市场及行业走势的简要展望 从经济基本面出发，一季度 CPI 增速缓慢，PPI 冲高回落，下季度经济有一定下行风险， 货币政策有望松动，货币基金可能迎来新的机会。 5 5 投资组合报告投资组合报告 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,277,100,992.04 65.24 其中：债券 8,277,100,992.04 65.24 资产支持证券 2 买入返售金融资产 287,294,070.94 2.26 其中：买断式回购的买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,054,502
13、,911.86 31.96 4 其他资产 67,608,966.02 0.53 5 合计 12,686,506,940.86 100.00 5.2 5.2 报告期债券回购融资情况报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（） 1 报告期内债券回购融资余额 2.62 其中：买断式回购融资 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（） 2 报告期末债券回购融资余额 1,885,296,532.05 17.46 其中：买断式回购融资 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市
14、场）可交易，即可视为交易日。 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 11 页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%20%的说明的说明 本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 5.3 5.3 基金投资组合平均剩余期限基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限
15、超过报告期内投资组合平均剩余期限超过120120天情况说明天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 5.14 17.46 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2 30天(含)60天 10.17 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3 60天(含)90天 55.19 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 4 90天(含)120天 34.93 其中：剩余
16、存续期超过397天的浮动利率债 5 120天(含)397天（含） 11.48 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 合计 116.91 17.46 5.4 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过报告期内投资组合平均剩余期限超过240240天情况说明天情况说明 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 11 页 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过240天。 5.5 5.5 报告期末报告期末按债券品种分类的债券投资组合按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 297,940,757.46 2.76 2 央行票据 3 金融债券 503,136,820.89 4.66 其中：政策性金融债 503,136,820.89 4.66
