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1、计量经济学试题及答案（2）一、单项选择题（本大题共5 小题，每小题1 分，共 5 分）1.经济计量模型是指( ) A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型2.回归分析中定义的( ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量3.设 k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验 )时构造的F 统计量为 ( ) A. B. C. D. 4. D-W 检验，即杜宾 -瓦尔森检验，用于检验时间序列回归
2、模型的误差项中的一阶序列相关的统计量， DW 统计量以 OLS 残差为基础：D.W= ，如果 D.W 值越接近于2 A 则表明存在着正的自相关 B 则表明存在着负的自相关C 则表明无自相关 D 无法表明任何意义5.容易产生异方差的数据为( ) A.时序数据 B.修匀数据C.横截面数据 D.年度数据二、多项选择题（本大题共5 小题，每小题2 分，共 10 分）1不满足OLS 基本假定的情况，主要包括：（ ） 。（1）随机序列项不是同方差，而是异方差（2）随机序列项序列相关，即存在自相关（3）解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关（4）解释变量之间相关，存在多重共线性（5）因变量是随机变量，即存在
3、误差2随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面，它们是（） 。（1）客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性）（2）模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项）（3）测量与归并误差（估计时测量和归并误差都归入随机扰动项）（4）数学模型函数的形式的误定（5）从根本上看是由于经济活动是人类参与的活动3.内生变量（） 。（1）在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。（2）一般情况下，内生变量与随机项相关。（3）内生变量决定外生变量（4）内生变量一般都是经济变量（5）内生变量Y 一般满足：Cov（
4、Yi， ）0 ，即 E（Yi ）0 。4.影响预测精度的因素包括（） 。（1）样本容量愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大（2）样本中解释变量的离均差的和愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大（3）内插预测的精度比较有把握，外推预测的能力显著下降，预测精度难以把握（4）当其样本容量n 相当大， 而预测点的取值X0 接近于 X 的平均值时， 预测的方差最小，预测的精度最大（5）残差标准差的估计值愈小，回归预测的精度愈精确，所以常常把残差标准差的估计值作为预测精度的标志5. 下列哪些变量属于前定变量( )。（1）内生变量（2）随机变量（3）滞后变量（4）外生变量（5）工具变量三、填空题（ (本大题共
5、 5 小题， 10 个空，每空1 分，共 10 分）1计量经济学中，提供理论基础，提供资料依据，提供研究方法2研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）数据； （2）数据；和（3）数据。3. OLS 参数估计量具有如下统计性质，即_、_、_。4. 时间序列数据与横截面数据的最大区别在于_。5. 在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M 个互斥的属性类型，则在模型中引入个虚拟变量。四、判断题（本大题共5 小题，每小题1 分，共 5 分。 ）1、通常把由方程组内决定的变量成为内生变量，而不能由方程组内直接决定的变量为前定 变量，又称为先决变量。（ ）2、前定（先决
6、）变量既能作为解释变量，也能作为被解释变量。（ ）3、D-W 检验，即杜宾-瓦尔森检验， D.W= ，其最大优点为简单易行。如果D.W 值接近于零，则说明越倾向于无自相关。（ ）4、截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。例如， 在给定的某个时点上对个人、家户、企业、城市、地区、国家或一系列其它单位采集的样本所构成的数据集。（ ）5、内生变量是理论或模型所要解释的变量，即因变量，它是为理论或模型以外的因素所影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量。（ ）五、名词解释 (本大题共 2 小题，每小题5 分，共 10 分 ) 1、异方差2、外生变量：六、综合题（本大题共10 分）某人试图建立我
7、国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量 = 固定资产原值 + 职工人数 + 电力消耗量 +选择 2000 年全国 60 个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS 方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。参考答案一、 1、C 2、B 3、A 4、 C 5、C 二、 1、 （1） （2） （3） （4） 2、 （1） （2） （3） （4）3、 （ 1）
8、（2） （ 4） （5） 4、 （1） （3） （4）5、 （ 3） （4）三、 1、经济学统计学数学2、截面时间序列虚变量3、线性无偏性有效性4、数据的顺序性5、四、 1、对 2 错、 3、错 4、对 5、对五、 1、对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差，即对于模型i=1,2, ,n同方差性假设为Var (mi)=sm2 i=1,2, ,n如果出现Var (mi)=si2 i=1,2, ,n即对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。2、外生变量是模型以外的变量，作为自变量影响内生变量，外生变量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。因此， 外生变量本身不能在模型体系内得到说明。外生变量一般是确定性变量， 或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统，但本身并不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。一般的，外生变量X 满足： E（Yi ）=0。六、答：模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符。 估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性，不能采用OLS 方法估计。 样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。 样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。
