了解精算师考试

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1、科目代码 科目 科目代码 科目 A1 数学 F3 个人寿险与年金精算实务 A2 金融数学 F4 员工福利计划 A3 精算模型 F5 非寿险实务 A4 经济学 F6 非寿险定价 A5 寿险精算 F7 非寿险责任准备金评估 A6 非寿险精算 F8 投资学 A7 会计与财务 F9 资产负债管理 A8 精算管理 F10 健康保险 第 I 部分 中国精算师资格考试 准精算师部分 A1 数学 考试时间：3 小时考试形式：选择题 考试要求：本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的 数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。考生应掌握概率论、

2、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。 考试内容： A、概率论（分数比例约为 35% ） 1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式 ( 第一章) 2. 联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算 (第二章) 3. 随机变量的数字特征 (3.1、3.2 、3.4) 4. 条件期望和条件方差 (3.3) 5. 大数定律及其应用 ( 第四章) B、数理统计（分数比例约为 25% ） 1. 统计量及其分布 ( 第五章) 2. 参数估计 ( 第六章) 3. 假设检验 ( 第七章) 4. 方差分析 (8.1) C、应用统计（分数比例约为 10%） 1. 一维线性回归分析 (8.2) 2.

3、时间序列分析( 平稳时间序列及 ARIMA 模型) ( 第九章) D、随机过程（分数比例约为 20%） 1. 随机过程一般定义和基本数字特征 ( 第十章) 2. 几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动） (第十一章) E、随机微积分（分数比例约为 10% ） 1. 关于布朗运动的积分 (11.5、第十二章) 2. 伊藤公式 (12.2) A2 金融数学 考试时间：3 小时考试形式: 选择题 考试要求: 本科目要求考生具有较好的数学知识背景。通过学习本科目, 考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金 融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在

4、了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。考试内容： A、利息理论 (分数比例约为 30%) 1. 利息的基本概念（分数比例约为 4% ） 2. 年金（分数比例约为 6% ） 3. 收益率（分数比例约为 6% ） 4. 债务偿还（分数比例约为 4% ） 5. 债券及其定价理论（分数比例约为 10% ） B、利率期限结构与随机利率模型( 分数比例约为 16%) 1. 利率期限结构理论（分数比例约为 10% ） 2. 随机利率模型（分数比例约为 6% ） C、金融衍生工具定价理论( 分数比例约为 26%) 1. 金融衍生工具介绍（分数比例约为 16% ） 2. 金融衍生工

5、具定价理论（分数比例约为 10% ） D、投资理论( 分数比例约为 28%) 1. 投资组合理论（分数比例约为 12%） 2. 资本资产定价（CAPM ）与套利定价（APT）理论（分数比例约为 16% ） A3 精算模型 考试时间：3 小时考试形式：选择题 考试要求： 本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行 定量分析，并建立精算模型的方法，进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行 后验调整的方法。 考试内容：A、基本风险模型（分数比例约为 30%） 1. 生存分析的基本

6、函数及生存模型：掌握对一元生存模型和多元生存模型进行分析的基本函数的概念及其相互关系；常用参数生存模 型的假设及结果。 2. 生命表：掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系，特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导；选择-终极生命表的有关计 算。 3. 理赔额和理赔次数的分布：常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分布；单个保单理赔次数的分布；不同结构函数下保单 组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。 4. 短期个体风险模型：单个保单的理赔分布；独立和分布的计算；矩母函数；中心极限定理的应用。 5. 短期聚合风险模型：理赔总量模型；复合泊松分布及其性质；聚合理赔量的近似模型

7、。 6. 破产模型：连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率；总理赔过程；破产概率；调节系数；最优再保险与调节系数；布朗运动风 险过程。 B、模型的估计和选择（分数比例约为 30% ） 1. 经验模型：（1 ）掌握非完整数据生存函数的 Kaplan-Meier 乘积极限估计、危险率函数的 Nelson-Aalen 估计；（2）掌握生存函数 区间估计、Greenwood 方差近似及相应的区间估计；（4）掌握三种常见核函数的密度估计方法，熟悉大样本的 Kaplan-Meier 近似计 算方法，熟悉多元终止概率的计算。 2. 参数模型的估计：（1 ）掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分位数

8、估计和极大似然估计方法；（2）掌握非完整样 本数据（存在删失和截断的数据）的矩估计和极大似然估计方法；（3）熟悉二元变量模型、和模型、Cox 模型、广义线性模型等多变 量参数模型的参数估计。 3. 参数模型的检验和选择：（1 ）学会运用 p-p 图、Q-Q 图和平均剩余生命图等图形来直观选择合适分布的方法；（3）掌握拟合优度 检验、K-S 检验、Anderson-Darling 检验和似然比检验等选择比较分布。 C、模型的调整和随机模拟（分数比例约为 40% ）1. 修匀理论：掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修匀，要掌握移动加权平均修匀法、Whittaker 修匀、Bayes

9、 修 匀的概念及相关计算，掌握二维 Whittaker 修匀的方法及相关计算；对于参数修匀，要掌握对于三种含参数的人口模型（Gompertz、 Makeham、 Weibull ）估计的方法，掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。 2. 信度理论：熟悉各种信度模型，如有限波动信度、贝叶斯信度、Bhlmann 模型、Bhlmann-Straub 模型中信度估计的计算方法；熟 悉使用经验贝叶斯方法估计非参数、半参数和参数模式下的结构参数并计算信度估计值。 3. 随机模拟：随机数的产生方法；离散随机变量与连续随机变量的模拟；熟悉使用 Bootstrap 方法计算均方误差；熟悉 MCMC 模

10、拟的 简单应用。 A4 经济学 考试时间：3 小时考试形式：选择题（分数比例为 60% ）、主观题（分数比例为 40%） 考试要求：本科目是关于经济学基础的课程。通过本科目的学习，考生应该掌握现代经济学和金融学的基本概念、基本方法和原理。本 科目的学习将帮助学员掌握和运用经济金融学中一定的定性分析和定量分析方法，初步具备较宽的专业知识面和较强的分析问题和解决 问题的能力。 考试内容：A、微观经济学（分数比例约为 50%） 考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和 经济决策行为的理解。 1. 供给和需求理论，市场均衡价

11、格理论 2. 消费者行为理论 3. 生产者（厂商）行为理论 4. 市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断 5. 要素市场和收入分配理论 6. 一般均衡理论与效率 7. 市场失灵和微观经济政策 B、宏观经济学（分数比例约为 30% ） 考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济增长和经济周期的相互关系。 1. 国民收入的核算原理和结构 2. IS-LM 模型与 AS-AD 模型 3. 宏观经济学的微观基础 4. 财政政策与货币政策 5. 汇率与开放的宏观经济模型 6. 经济增长和经济周期理论 7. 通货膨胀和失业 C、金融学（分数比例约为

12、20%） 考生应掌握货币银行和国际金融理论和实务中的基本概念和主要内容。掌握货币、风险与利率和金融市场的基本内容，了解国际收支、 汇率与国际资本流动的基本概念和开放经济下的宏观经济模型和政策的基本原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和 机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。金融学部分包括货币银行和国际金融的理论及实务中的基本概念和主要应用。 1. 货币、利息与利率 2. 金融市场的主要内容 3. 商业银行与其他金融机构 4. 中央银行与金融监管 5. 金融与经济发展 6. 国际收支、外汇与汇率 7. 国际金融市场 8. 国际资本流动9. 开放经济下的宏观经济模型和宏观

13、经济政策 10. 宏观经济政策的国际协调 A5寿险精算 考试时间：3 小时考试形式：选择题（分数比例为 70% ）、主观题（分数比例为 30%） 考试要求：本科目是关于寿险精算数学和实务的课程。通过本科目的学习，考生应该了解寿险精算数学的基本理论和方法、寿险精算实 务的基本原理。 对于寿险精算数学部分，对传统的精算部分，熟练掌握与保险、年金有关的生命表、保费、准备金的计算。另外熟练掌握多元生命、多 元风险模型。掌握养老金精算和多种状态转换模型的基本内容。 对于寿险精算实务部分，理解人寿保险产品的基本定价方法，初步了解人寿保险定价现金流测试的基本过程和需要考虑的基本因素，初 步具备建立寿险定价模

14、型的能力，并对影响定价的几种主要因素有一定的认识。掌握人寿保险产品的准备金负债的基本评估方法。对偿 付能力监管制度有基本的了解。 考试内容： A、寿险精算数学（分数比例约为 55% ） 1. 生存分布与生命表（分数比例约为 5% ） 2. 人寿保险的精算现值（分数比例约为 5%） 3. 生命年金的精算现值（分数比例约为 5%） 4. 均衡净保费（分数比例约为 7% ） 5. 责任准备金（分数比例约为 10%） 6. 毛保费与修正准备金（分数比例约为 7%） 7. 多元生命函数（分数比例约为 5% ） 8. 多元风险模型（分数比例约为 5% ） 9. 养老金计划的精算方法（分数比例约为 3%）

15、10. 多种状态转换模型（分数比例约为 3%） B、寿险精算实务（分数比例约为 45% ） 1. 寿险基础（分数比例约为 9% ） 2. 定价（分数比例约为 15%） 3. 准备金评估及偿付能力监管（分数比例约为 18% ） 4. 附录中国寿险业的精算规定（分数比例约为 3%） A6非寿险精算 考试时间：3 小时考试形式：选择题（分数比例为 70% ）、主观题（分数比例为 30%） 考试要求：本科目是关于非寿险精算理论和实务的课程。通过本科目的学习，考生应该了解非寿险精算的相关理论，熟练掌握非寿险精 算实务的主要技术与方法，理解非寿险精算理论与方法的基本思想和原理。 非寿险精算理论部分的考试基

16、本要求：了解风险度量的基本理论、损失分布理论和信度理论等；理解非寿险费率厘定、非寿险费率校正 和非寿险准备金评估的基本思想；掌握再保险的基本理论。 非寿险精算实务部分的考试基本要求：初步了解风险度量的传统与现代方法；基本掌握非寿险精算中的常用统计方法；理解非寿险费率 厘定和非寿险准备金评估的基本原理；熟练掌握非寿险费率厘定、非寿险费率校正和非寿险准备金评估的主要技术与方法；掌握再保险 的费率厘定和准备金评估基本方法。 考试内容：A、风险度量（分数比例约为 10% ） 1. 风险的定义、特征和风险度量的性质 2. 传统风险度量方法 3. VaR 的定义、计算方法、应用和优缺点 4. CTE 风险度量及其他风险度量方法 B、非寿险精算中的统计方法（分数比例约为 10%） 1. 常用的损失理论分布及其数字特征和损失分布的拟合方法2. 贝叶斯估计的基本方法和后验分布的计算方法 3. 随机模拟的基本方法和损失理论分布的随机模拟方法 4. 信度理论的基本方法和非同质风险识别的方法 C、非寿险费率厘定（分数比例约为 20%） 1. 费率厘定的基本概念 2. 费