金融统计分析重点

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1、金融统计分析重点第一章 金融统计分析的基本问题 第一节 金融活动与金融统计分析 一、货币、信用、金融 货币作为购买手段不断地从一个商品所有者转给另一个商品所有者就构成了货币流通，货币流通是在商品流通过程中产生的货币的运动形式。信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。货币流通与信用活动密不可分地结合在一起就构成了金融。 二、金融体系 金融体系包括以下五个方面： 1.金融制度：涉及金融活动的各个方面和环节，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约和惯例的制度系统，具体包括货币制度、汇率制度、信用制度等。 2.金融机构：是国民经济机构部门分类的重要组成部分，通常被分为银行和

2、非银行金融机构两类。 3.金融工具：一般解释为信用关系的书面证明、债权债务的契约文书；常被称为金融产品或金融商品在金融市场上进行交易；在统计中，常以金融资产和金融负债来具体体现。 4.金融市场：是金融工具发行和流转的场所。随着现代电子技术的广泛应用和大量无形市场的出现，人们更倾向于将其理解为金融商品供求关系或交易活动的总和。 5.金融调控机制：是指政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策性调节的机制，一般包括决策执行机构、金融法令法规和货币政策三部分内容。 三、金融统计分析 金融统计分析的主要任务是运用统计学的理论和方法，对金融活动进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，反映

3、金融活动规律，揭示其基本的数量关系，为金融制度的设计和理论研究以及金融调控机制的实施提供客观和科学的依据。 金融统计工作是金融统计分析的基础。做好金融统计分析工作取决于三个方面：一是科学扎实的金融统计工作；二是捕捉重要的现实金融问题；三是运用科学的统计分析方法。一般可将实际统计工作分为两类，即制度化的统计分析和专题性的统计分析。 第二节 金融统计分析基础 一、金融统计指标和金融账户 金融统计指标是连接金融理论和统计工作的最基本的内容，前者是理论基础，又是后者的工作起点。具体的金融统计工作都要求对金融统计指标有明确的统计口径范围说明。 金融账户即金融统计账户，其设计原理与国民经济核算体系中的经济

4、账户是一致的，形式上采用会计上的丁字帐户，各帐户项目都是统计指标。帐户左方反映金融活动的资产使用，右方反映金融活动的负债来源，帐户的使用和来源是平衡的，即资产使用总计和金融负债来源总计相等。 二、我国金融统计体系的内容 我国金融体系的具体内容包括以下几个方面：(1)货币供应量统计； (2)信贷收支统计；(3)现金收支统计；(4)对外金融统计；(5) 金融市场统计；(6) 中央银行专项统计调查；(7) 保险统计；(8)资金流量统计。 第三节 金融统计分析方法 一、经济分析方法 该方法在描述性金融统计分析中使用较多，主要是根据分析目的对于金融活动分析的理论层次的把握。宏观经济分析中的静态经济分析、

5、比较静态经济分析、动态经济分析和比较动态分析这几个基本概念反映了经济分析方法的思想。 二、经济统计分析方法 它是指统计分析方法运用于经济分析的总称。依据其在分析中使用目的的不同，可以划分为以下几类：1.描述性统计分析方法。 2.应用回归和多元统计分析方法。 3.常用经济统计分析方法。包括指数分析、因素分析、时间序列分析和弹性分析方法等。 通常是几种分析方法组合使用。 4.利用现代统计思想开发专门使用的综合评价指标的方法。 三、数量经济分析方法 主要包括计量经济模型、投入产出分析和经济周期分析方法等。 四、金融统计分析的工作方法 它是实际分析应用过程中一般工作方法的归纳，主要步骤如下： 1.确定

6、分析对象和主要目的，即选题阶段。 2.初步调研，即统计分析工作的准备阶段。 3.设计分析体系，包括分析的框架和分析因素及因素之间的有机联系，并设计有关分析指标。 4.统计资料的搜集、整理和计算。 5.研究分析报告，一般包括：（1）分析背景和主要目的；（2）主要问题及其影响；（3）问题形成的原因；（4）对策研究；（5）附录：分析方法的介绍。 第二章 货币与银行统计分析 第一节 货币与银行统计体系 一、货币与银行统计体系的产生与发展 二、货币的定义 由于金融工具在流动性上的差异，各国在具体的统计操作过程中，一般都定义了反映不同流动性层次的、若干口径的货币。目前，我国使用的货币供应量口径有：M 0、

7、 M1 和 M2。 三、货币与银行统计的一般结构 国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系框架是：货币与银行统计体系包括三个组成部分，即货币当局的资产负债表（反映了中央银行基础货币的创造）、存款货币银行的资产负债表（反映了存款货币的创造）和非货币金融机构的资产负债表（反映了该类机构对货币创造的影响并为统计广义流动性货币提供了基础）。 在这三个资产负债表的基础上，为了更综合地反映货币创造，并得到 M0、M 1 和 M2 三个总量指标，还要生成两个合并账户：货币概览和金融概览。货币概览由中央银行与存款货币银行二者的资产负债表合并得到，反映 M0、M 1 的规模。将货币概览与非货币金融机构资产负债表

8、合并得到金融概览，进一步得到M2 的规模。 四、我国货币与银行的统计结构 我国的货币与银行统计体系结构与国际货币基金组织推荐的标准结构基本类似，由三个基本账户和两个合并账户组成。三个基本账户是：货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表以及特定存款机构资产负债表。两个合并账户是：货币概览和银行概览。以上账户都是金融机构的人民币信贷收支活动，不包括外币账户。 五、货币与银行统计的特点 第一，货币与银行统计是总量核算； 第二，利用资产负债表的形式进行核算； 第三，货币与银行统计体系与国内其他宏观经济统计体系相互协调； 第四，货币与银行统计体系具有国际可比性； 第五，货币与银行统计工作要求较强的时效

9、性。 六、货币与银行统计的基本要求 (一)基础数据 第一，基础数据要完整； 第二，各金融机构单位报送基础数据要及时； 第三，基础数据以提供存量数据为主，以提供流量数据为辅； 第四，金融机构单位应提供详细科目的基础数据，尽量在基础数据报表中不使用合并项或轧差项。 我国中央银行建立了一套“全科目” 的上报体系，较为有效地使基础数据满足了以上要求。 (二)估价方法 货币与银行统计体系对金融交易按照市场价格估价，即按照市场上交易发生时的成交价格估价 (三)货币与银行统计体系的核算工具 货币与银行统计体系利用复式记账原理，以权责发生制为原则，使用账户形式进行核算。 (四)项目合并和轧差 对不重要的交易科

10、目，往往采取合并和轧差的方式处理。 第二节 交易主体分类 一、国民经济机构部门分类 货币与银行统计体系按照经济职能、行为和目的，将国民经济基本单位分别归入各机构部门，它们是住户部门、非金融企业部门、政府部门、金融机构部门和国外部门。通常把住户部门和非金融企业部门合并称之为非金融部门。 二、金融机构部门的构成 1.货币当局：即中央银行。我国的中央银行是中国人民银行。根据中国人民银行法的规定，它担负有重要的职责。 2.存款货币银行：主要包括商业银行及类似机构。这些金融机构以经营存、放款，办理转账结算为主要业务，以赢利为主要经营目标。其最明显的特征是能够吸收活期存款，创造货币。 3.非货币金融机构：

11、它向其他部门提供除可用于作为支付手段的金融工具以外的金融服务，它们不具有创造派生存款的机制。 第三节 货币当局资产负债表 一、货币当局的资产负债表的表式 二、货币当局的资产业务 1.国外资产（净）：主要包括货币当局持有的外汇、货币黄金和在国际金融机构的净头寸。 2.对政府的债权：主要包括中央银行持有的国债，以及中央银行对政府的借款、垫款和透支。 3.对存款货币银行的债权：主要包括对存款货币银行的贷款、贴现、回购等等。 4.对非货币金融机构的债权：主要包括中央银行持有的非货币金融机构发行的债券。 5.对非金融部门的债权：主要是指中央银行为支持老、少、边、穷地区的经济发展，直接对这些地区的企业和住

12、户发放的专项贷款。 三、货币当局的负债 1.储备货币：主要包括中央银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金）、各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额储备，以及邮政储蓄存款和机关团体事业单位存款。 2.债券：具体指中央银行发行的中央银行债券。 3.政府存款：是指各级政府在人民银行账户上的预算收入与支出的余额。 4.自有资金：指中国人民银行的信贷资金。 5.其他（净）。 第四节 存款货币银行的资产负债表 一、存款货币银行的资产负债表的表式 二、存款货币银行的资产 1.国外资产：主要包括存款货币银行持有的国外有价证券、与国外的同业往来以及外币库 存现金，它是存款货币银行以人民币记值的对非居民的

13、债权。 2.储备资产：包括存款货币银行缴存中央银行的准备金、库存现金。 3.中央银行债券和对政府债权：主要指它持有的中央银行的债券和政府的债券。 4.对非金融机构债权：是指存款货币银行向各类非金融机构单位发放的贷款和投资。 5.对非货币金融机构债权：是指存款货币银行在非货币金融机构存放的款项，以及存款货 币银行拆出给非货币金融机构的款项。 三、存款货币银行的负债 1.国外负债：是存款货币银行以人民币记值的对非居民的负债。 2.对非金融部门负债：是指存款货币银行所吸收的各项存款，统计上按存款的性质分，可以将存款分为三类：活期存款、定期存款和储蓄存款。 3.对中央银行负债：是指存款货币银行向中央银

14、行借入的款项。 4.对非货币金融机构的负债：是指非货币金融机构在存款货币银行的存款以及存款货 币银行从非货币金融机构拆入的款项。 5.债券：这是指存款货币银行为筹措资金而发行的债券。 6.所有者权益：这是指存款货币银行的资本金。 7.其他(净) 。 第五节 非货币金融机构资产负债表 一、非货币金融机构资产负债表的表式 二、非货币金融机构的资产 1.国外资产 2.储备资产 3.国内信贷 4.对政府债权 5.对存款货币银行债权 三、非货币金融机构的负债 1.国外负债 2.对非金融部门的负债 3.债券 4.对中央银行负债 5.对存款货币银行负债 6.所有者权益 7.其他（净） 第六节 货币概览与银行

15、概览 一、货币概览与银行概览的表式 货币概览和银行概览的核心任务是反映全社会的货币供应量。货币概览是由货币当局的资产负债表和存款货币银行的资产负债表合并生成的，主要目的是统计 M0 和 M1；银行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的，目的是进一步全面统计 M2。 二、M 0 M 0：是指流通中的货币，它来源于中央银行发行的纸钞和辅币，要用货币当局资产负债表中的发行货币扣除存款货币银行资产负债表中的库存现金才能得到流通中的货币供应量 M0。 三、M 1 M 1：由流通中的现金 M0 和活期存款两部分组成。 四、M 2 M 2：由货币供应量 M1 和准货币组成。准货币的流动性低于货

16、币，它主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款。 第七节 货币需求与货币供给的统计分析 一、货币需求与货币供给统计分析的理论依据 1.货币政策与货币供应量：货币供应量是指在某个时点上全社会承担流通手段和支付手段职能的货币总额，它是一个存量概念，反映了该时点上的全社会总的购买力。货币政策就是中央银行采用各种工具调节货币供求，以实现宏观调控目标的方针和策略，是国家宏观经济政策的重要组成部分。 2.货币需求理论：货币政策选择的出发点是货币需求。经济学史上曾产生了许多重要的货币需求理论，由于中国的特殊性，它们都很难较好地解释中国的货币需求，许多经济学家对中国的货币需求作了大量研究。 二、货币供给分析实例 1.货币当局的资产操作与基础货币的创造 2.存款货币银行与派生货币 三、货币需求的实例分析 1.利用简单回归分析法分析影响货币需求的因素； 2.对回归模型和参数的评价； 3.线性回归模型的实证结论。 第八节 对货币与银行统计中其他重要指标的统计分析 一、基础货币统计分析 基础货币的定