计量经济学考试样题

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1、一、单选题1.若回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量 BA、无偏且有效 B、无偏但非有效C、有偏但有效 D、有偏且非有效2.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 CA、普通最小二乘法 B、广义差分法C、加权最小二乘法 D、工具变量法3.下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式 CA、 Park 检验 B、Gleiser 检验 C、Park 检验和 Gleiser 检验 D、 White 检验4.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（ ）DA.外生变量 B.前定变量 C.内生变量 D.虚拟变量5.某商品

2、需求函数为 ，其中 y 为需求量，x 为价格。为了考虑“地区”iiixby10（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。BA.2 B.4 C.5 D.66.下列模型为分布滞后模型的是 DA、Y t-1=a+b0Xt-1+ t-1 B、Y t= a+b0Xt-2+ b1Yt-1+ t C、Y t-1= a+b0X1t-1+ b1X2t-1+ t-1 D、Y t= a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+ t 7.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（ ）BA.增加 1 个 B.减少 1 个 C.

3、增加 2 个 D.减少 2 个二、多选题1.下面关于虚拟变量的引入方式的说法，正确的有（ ）ADA.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响B.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响C.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响D.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响2.多重共线性的检验方法有( )ACDEA.相关系数检验 B.偏相关系数检验 C.特征值检验 D.辅助回归模型检验 E.方差膨胀因子检验 3.常用的检验异方差性的方法有 BCDA、方差膨胀因子检测 B、戈德菲尔德-匡特检验C、怀特检验 D、戈里瑟检验 E、DW 检验4.模型产生异

4、方差性的主要原因有 ACEA、模型中遗漏了影响逐渐增大的因素B、解释变量中含有滞后变量C、模型函数形式的设定误差D、经济惯性E、随机因素影响5.下列说法正确的是 ABCA、DW 检验可用于检验模型是否存在一阶自相关B、偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关C、拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关D、布罗斯戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关E、DW 检验可用于检验模型是否存在高阶自相关6.使用阿尔蒙法估计分布滞后模型，需要事先知道滞后期长度，它可以通过一些统计检验获得信息，常用的统计检验包括（ ）ABCA.相关系数 B.调整的判定系数 C.施瓦茨准则 D.F 统计量

5、三、判断题1.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS 估计都不再是有效估计。02.解决异方差性问题所用的模型变换法，其实质就是加权最小二乘法。13.方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性。14.一个定性因素有 m 个属性，应设置 m 个虚拟变量。05.有限分布滞后模型 ， 表示长期乘数。tktttt XXYL10 sii00四、填空题1.若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在 异方差 。2.假设有如下根据广义差分变换的模型 ，若要利ttttt vxbyay11用 Durbin 估计法估计 ，则相应的 EVIEWS 命令为 LS Y C Y(-1) X X(-

6、1) 。3.若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有 1 月、5 月、10 月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 3 个 。4.二元线形回归模型中，自变量的相关系数的平方值为 0.95，则则其方差膨胀因子数值为 20 。五、操作题1.请先启动 EViews 软件，然后按照下表给出的统计数据利用 EViews 软件完成指定的操作任务。下表给出了 2000 年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入 X 与消费性支出 Y 的统计数据。地区 可支配收入 X 消费性支出 Y 地区 可支配收入 X 消费性支出 Y北 京 10349.69 8493.49 浙 江 9279.16 7020.2

7、2天 津 8140.5 6121.04 山 东 6489.97 5022河 北 5661.16 4348.47 河 南 4766.26 3830.71山 西 4724.11 3941.87 湖 北 5524.54 4644.5内蒙古 5129.05 3927.75 湖 南 6218.73 5218.79辽 宁 5357.79 4356.06 广 东 9761.57 8016.91吉 林 4810 4020.87 陕 西 5124.24 4276.67黑龙江 4912.88 3824.44 甘 肃 4916.25 4126.47上 海 11718.01 8868.19 青 海 5169.96 4

8、185.73江 苏 6800.23 5323.18 新 疆 5644.86 4422.93请按下面要求操作并回答下列四个问题，将结果填入考核软件指定的空白位置。用 OLS 法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的 R2 值是多少（四舍五入保留小数点后 4 位），0.9831边际消费倾向为多少？0.7551用 GoldfeldQuandt 法（假设去掉 4 个数据）检验模型是否存在异方差性，计算出来的 F 统计量值是多少（四舍五入保留小数点后 2 位）？4.86请用 White 方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的 nR2 值是多少（四舍五入保留小数点后 4 位）？存在异方差；

9、12.6521用 WLS 法且选择权数变量为 1/abs（resid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后 4 位）？0.7290请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的 R2 值是多少？存在；0.3163根据帕克检验选择选择权数变量，用 WLS 法对模型修正后，解释变量的系数是多少？0.7160若 h=1/2, 构建的戈里瑟模型为 ，试检验主回归模型是否存tit vXe10在异方差性，计算出来的 R2 值是多少？存在；0.5706 ls e1 c x(1/2)根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用 WLS 法对模型修正后，解释变量的系数是多少?0.7527应用戈里瑟方

10、法检验模型是否存在异方差性，若 ，计算出来的 t 统titve2计量值是多少？存在；10.0380 ls e1 x2(11)根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用 WLS 法对模型修正后，解释变量的系数是多少?0.7374标准答案：0.9831 0.75514.8612.65210.72900.31630.71600.57060.752710.0380（11）0.7374操作步骤及结果：用 OLS 法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的 R2 值是多少（四舍五入保留小数点后 4 位），边际消费倾向为多少？Ls y c x用 GoldfeldQuandt 法（假设去掉 4 个数据）检

11、验模型是否存在异方差性，计算出来的 F 统计量值是多少（四舍五入保留小数点后 2 位）？Sort x Smpl 1 8Ls y c x求得：RSS1=126528.3Smpl 13 20Ls y c x求得：RSS2=615472.0F=RSS2/RSS1=615472.0/126528.3=4.8643请用 White 方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的 nR2 值是多少（四舍五入保留小数点后 4 位）？Smpl 1 20Ls y c x点击方程窗口 view/residual test/white heteroskdasticity test用WLS法且选择权数变量为1/abs（re

12、sid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？ls y c xgenr w3=1/abs(resid)ls(w=w3) y c x请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R 2值是多少？ls y c xgenr lne2=log(resid2)ls lne2 c log(x)根据帕克检验选择选择权数变量，用 WLS 法对模型修正后，解释变量的系数是多少？genr w1=1/x3.469452ls(w=w1) y c x若h=1/2, 构建的戈里瑟模型为 ，试检验主回归模型是否存在异tit vXe10方差性，计算出来的R 2值是多少？ 0.5706ls y c

13、xgenr e=abs(resid)ls e c x(1/2)根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用 WLS 法对模型修正后，解释变量的系数是多少?0.7527genr w2=1/x(1/2)ls(w=w2) y c x应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性，若 ，计算出来的t统计量值itvXe2是多少？ 10.0380ls y c xgenr e=abs(resid)ls e x2(11)根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用 WLS 法对模型修正后，解释变量的系数是多少?0.7374genr w5=1/x2ls(w=w5) y c x2.请先启动 EViews 软件，然后按照下表给出的统计数据利用

14、 EViews 软件完成指定的操作任务。用分布滞后模型研究某国 19651984 年服务业库存量 Y 和销售量 X 的关系，数据如下表：年份 Y X 年份 Y X1965 470.69 264.80 1975 682.21 410.031966 506.42 277.40 1976 779.65 448.691967 518.70 287.36 1977 846.55 464.491968 500.70 272.80 1978 908.75 502.821969 527.07 302.19 1979 970.74 535.551970 538.14 307.96 1980 1016.45 52

15、8.591971 549.39 314.96 1981 1024.45 559.171972 582.13 331.13 1982 1077.19 620.171973 600.43 350.32 1983 1208.70 713.981974 633.83 373.35 1984 1471.35 840.38使用格兰杰因果关系检验，若给定显著性水平 =0.05，且滞后期为 1 时，判断 X 是否是 Y 变化的原因？是 prob(F)0.05使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度 k=? 3本例 m=2，不施加端点约束，则 EViews 软件中使用阿尔蒙法的命令格式如何？LS Y C PDL(X,3,2)估计模型的调整判定系数 值是多少（四舍五入保留小数点后 4 位）？0.99682R模型的短期乘数是多少（四舍五入保留小数点后 4 位）？0.6450长