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1、1商业银行经营管理期末复习1、名词1、风险加权资产：指对银行的资产加以分类，根据不同类别的资产风险性质确定不同风险系数， 以这种风险系数为权重求得的资产总额。2、 巴塞尔协议：监管资本及其构成。银行资产的风险权重和加权比率以及表外项目的信用换算系数。标准比率指标和过渡期的实施安排。3、回购协议：是指商业银行出售自己持有的流动性强、安全性高即高质量、低风险的有价证券或贷款等金融资产来获得即时可用资金的融资方式，但在出售资产的同时与资产的购买方签订一份协议，约定在一定期限后按约定价格购回所卖资产。4、现金资产：现金资产有狭义和广义之分。狭义的现金资产仅指商业银行的库存现金；广义的现金资产指商业银行
2、的库存现金和准现金，由库存现金、在中央银行的存款、存放同业存款和结算在途资金四部分构成，其中后三部分为准现金。人们通常所说的现金资产是指广义的现金资产。5、流动性:是指商业银行能够随时满足客户提现和必要的贷款需求的支付能力，包括资产的流动性和负债的流动性两重含义。6、基础头寸:是指商业银行的库存现金与中央银行的超额存款准备金（又称一般存款或清算存款）之和。7、可用头寸:也称为可用现金，是指商业银行可以动用的全部资金，包括基础头寸和存放同业存款、结算在途资金，以及商业银行扣除了法定存款准备金以后的全部现金资产。8、可贷头寸:是指商业银行可以用来发放贷款和进行新的投资的资金，它是形成商业银行盈利资
3、产的基础。9、阶梯策略:商业银行先用资金购入市场上各种期限的证券，并且每种证券的数量相等。当期限最短的证券到期收回投资资金后，商业银行在将资金用于购买最长期限的证券如此循环往复，使商业银行每时每刻都有到期日不同的各种证券，且每种期限的证券数量相等。10、中间业务:是指商业银行在资产业务和负债业务的基础上，不运用自己的资金，而是凭借自身在机构、信誉、技术、设备及人员等多方面的优势，以中间人的身份替客户办理相关委托事项、提供相关金融服务并收取手续费的业务。11、利率敏感性资产:是指在一定时期内到期或根据协议按市场利率定期重新定价的资产和负债，即利率敏感资产和负债。12、资产证券化:是一项以提高资产
4、流动性和融资为目的的金融创新，是指将缺乏流动性、但能够产生可预见的稳定现金流量的资产，通过一定的结构安排，重新分配风险与收益，再配以相应的信用担保和信用增级，最终以其为资产标的发行证券进行融资的技术和过程。2、思考题（其中包括简答及论述）1、简述商业银行的性质和职能。答：性质：商业银行是企业商业银行是一种特殊的企业商业银行是一种特殊的金融企业。职能：信用中介支付中介信用创造提供金融服务2、如何协调商业银行“三性”原则之间的矛盾？答：首先考虑安全性，在保证安全性的前提下，争取最大的利润。解决安全性和盈利性的矛盾，实现安全性和盈利性统一的最好选择就是提高银行经营的流动性。因此，商业银行必须从资产和
5、负债两个方面加以管理。同时，还要审时度势，即应照顾全面，又需有所侧重。23、简述巴塞尔协议关于银行资本的构成。答：根据巴塞尔协议 ，商业银行的资本包括核心资本和附属资本两大部分。商业银行的核心资本也称为一级资本，主要包括永久的股东权益和公开储备。商业银行的附属资本也称为补充资本或二级资本，具体包括非公开储备、资产重估储备、普通准备金、带有债务性质的资本工具和长期次级债务。4、简述商业银行增加资本的方法。答：、增加商业银行的内源资本：商业银行资本的内部筹集增加各种准备金；收益留存；、增加商业银行的外源资本：（1）发行普通股（2）发行优先股（3）发行资本票据和债券以及股票与债券互换的方法（5）发行
6、可转换债券5、影响银行存款规模的因素有哪些？答：（1）外部因素：商业银行所在国家或地区的社会经济发展水平和竞技周期的变动；中央银行的货币政策；国家的金融法律和法规；金融市场的竞争状况；居民货币收入水平和消费支出结构；居民的收入预期和消费信用发展；人们的消费习惯和偏好；支付结算制度的发达程度（2）内部因素：商业银行放款和投资的增减；商业银行的服务质量6、简述银行短期借入负债的渠道。答：（1）同业拆借（2）向中央银行借款（3）回购协议（4）出售大额可转让定期存单（5）发行商业票据（6）欧洲短期信贷市场借款7、商业银行头寸使用和头寸补充的顺序分别是什么？答：在一定期间，若头寸过多，头寸的使用顺序是：
7、第一归还央行借款和到期同业拆借，清算应付汇差资金；第二增发贷款或增加投资；第三向同业借出资金；若头寸不足，应按照如下顺序进行补充：一向中央银行或同业借出资金；二是大力组织各类存款；三是发行金融债券；四是积极收贷收息。8、简述信托业务的主要特点。答：（1）信托财产的所有权发生转移（2）信托财产具有独立性（3）受托人必须以受益人的利益为管理和营运的出发点和归宿（4）受托人不承担委托人指定目的下的风险，而是委托人的自负盈亏9、简述经营性租赁的主要特征。答：（1）经营性租赁的租赁关系简单（2）租赁期短，多次租赁，租金高（3）不完全收回租赁（4）租赁物是通用设备，更新技术快的设备（5）设备的维修和包养由
8、出租人负责。10、简述利率敏感性缺口管理的两种策略。答：（1）进取型策略：指利用利率变动主动获利。当预测利率将上升时，银行应保持正缺口，如预期利率上升幅度较大，正缺口值也应扩大，反之亦然。（2）防御型策略：保持利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的平衡，使缺口值为零或很小，以达到最大限制的减少利率风险损失的目的。11、简述资产证券化得运作主体？答：1 发起人，即原始权益人，其职能是选择适合证券化的资产或权益并进行组合，将其销售作为证券化的担保品 2 特殊的目的的载体 3 信用增级机构 4 信用评级机构（标准普尔、穆迪、惠誉）5 承销商-由承销商承租 6 服务人（机构）7 受托管理人-代表投资者行
9、使职能8 投资商12、简述资产证券化中对商业银行经营管理的作用？答：1 资金来源多样化，降低融资成本 2 获取服务费用 3 降低利率风险 4 有效管理资本充足率，因而使贷款增长率放缓。313、试述提高我国商业银行资本充足率的措施？答：1 分子策略（1）增加核心资本财政注资外汇注资利润留成从股票市场募集资金营业税返注引入战略投资者（2）增加附属资本增提准备金发行长期金融债券发行金融可转换债券 2 分母策略（1）减少银行资产规模（2）调整银行资产结构14、论述商业银行证券投资组合方法及其优缺点。答：方法（1）分散投资法（2）梯形投资法 优点：简便易行容易操作，不许考虑市场变化，省去市场预测的麻烦，
10、可以保证银行获得各种证券的平均收益率；缺点：形式僵化，缺少灵活性，当机会到来时不能把握，错失良机，在满足银行的流动性需要方面有明显的局限性。 （3）杠铃投资法 优点：形式灵活，可根据市场利率的变化，证券行情的涨跌而进行调整，此外还可以为商业银行提供较高的流动性，只要商行对市场利率的动向预测准确，就会获得较高的投资收益；缺点客观上对商业银行提出来刚高的要求，增加了商业银行投资管理的难度。 （4）计划投资法 优点：防止交易过量，减少损失；缺点 ：当市场为持续上升时，商业银行由于分散出售而失去本来得到的更大的利润当市场为持续的空头市场时，则商业银行不得不连续不断的加码购买，可能失去出售的机会，不得不
11、中止执行计划（5）趋势投资法15、论述商业银行资产管理的主要内容及其评价。答：1、商业贷款理论：这种理论认为，商业银行的资产业务应为主要集中于真实票据为基础的短期自偿性贷款，即工商流动资金贷款，才能保持资产的高流动性，进而确保不会因流动性不足而给商业银行带来经营风险2、资产转移理论：这种理论认为商业银行保持资产流动性的最好办法是购买那些可以随时出售的资产，如政府发行的短期债券，这不仅保证了流动性还增加了银行收益，更好地解决了流动性与盈利性的矛盾，并促成了商业银行二级准备金制度的形成。3、预期收入理论：这种理论认为商业银行资产的流动性取决于借款人的预期收入，预期收入理论促进了贷款形式多样化，增强了商业银行竞争力，加深了银行对经济的渗透和控制，银行的业务经营可以不再受自动清偿和可转让的限制，可发放中长期贷款。
