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1、工商银行上饶分行 采取四项措施提高流动性风险防范能力2009年10月27日 8点47分 来源：中国金融网 作者：饶瑄关键词: 银行融资缺口达3000亿银行“排雷”地方融资平台：大脚刹车猛然提拨备农业银行潘功胜新洽淡马锡 最后一家国有银行牌外管局外储放贷方式革新 拟委托国开行全球放贷前四个月外资流入激增 资本流动压力重新加大美国商务部长抵港开始访华之旅 避谈人民币汇率温家宝：遏制房价过快上涨 防止政策叠加的影响政策持续收紧考验房企在宏观调控政策频繁出台、流动性管理难度不断加大的情况下，为预防和控制资金流动性风险，工行上饶分行从完善机制着手，及时采取相应措施，不断完善流动性风险管理机制，严格资金调
2、拨制度，在确保流动性安全的前提下实现收益最大化，确保流动性管理实现平稳有序运行。一、进一步完善流动性风险的管理机制。制定了流动性事件应急预案和流动性风险管理实施细则 ，建立流动性管理的监测反馈系统，建立了流动性风险处置预案，提高了避险能力。对可能发生的全局或局部流动性风险，制定完善处置预案，确保资金流动性风险管理的规范性和准确性，提高流动性风险管理能力，有效地防范流动性风险。二、加强资金头寸管理防范资金流动性风险。一是加强资金头寸管理，资金调度采取勤算、勤缴、勤调，灵活头寸调度。二是加强备付率的管理，加强资金预测、预报，对大额资金走向进行及时跟踪、反馈，在元旦、春节、 “五一”等假日期间，早做
3、准备和预测，做好节假日及旺季资金预测工作，提高现金、系统内备付，加强预测，确保正常支付的资金需求，有效地防止资金风险发生。三、加强上下级行之间和部门之间的联系。该行在准确预测资金流向、流量的基础上，提高资金调度管理水平，保持合理的人行备付、现金备付及总行备付，既要保证对外支付清算，又要切实提高资金使用效益，及时了解重点客户的资金需求与资金流量动态，根据信贷计划安排，及时预测和判断资金流动性情况，对各项资金需求要做到心中有数，从而及时统筹安排资金，确保资金支付。努力提高抗风险的能力。 四、防范资金风险。加强沟通，承担职责，确保流动性、效益性的协调统一，切实防范流动性风险。积极调整资产负债结构，提
4、高防范流动性风险的能力。以内部资金转移价格为杠杆，有效传导总行经营意图，负债业务大力吸收总行鼓励的业务品种，进一步优化资产负债结构，提高资产收益率，提高我行资金实力。应对流动性风险：如何“化险为夷” http:/ 2009-1-12 17:10:00 中国外汇蒋静 作者观点 银行经营中由于赢利性和安全性的矛盾，使得流动性风险总是存在于银行整个经营活动中。这就对银行内部控制和管理提出了很高的要求。而当前我国商业银行对内部控制的理论准备和实践经验还存在一些薄弱环节，增加了银行流动性风险的隐患，制约了业务的发展。风险管理新主张主张一:全面实施资产负债管理。流动性风险不是单纯的资金管理问题，而是多种问
5、题的综合反映，因此，应当从资产负债综合管理的角度来研究外币流动性风险的防范。一是强化经营系统调控功能。可以将银行系统内资金逐级、逐步集中，充分发挥资金管理行对于全系统内资金的调控功能，建立健全一级法人体制下的内部控制体系，规范各级银行的经营行为。建立应对流动性风险的内部决策控制、实施控制、事后监控和预警机制。二是建立高效、科学的系统内资金调控反馈机制，管理行及时根据各分支机构资金头寸情况，进行有效的资金调剂，建立起系统内资金预测、统计和分析的管理机制。三是实现各商业银行资金的优化配置。通过强化资金在各行全系统调拨，充分利用好有限的资金资源，实现资金在全系统的优化配置，以增强系统内资金的效益性和
6、流动性。主张二:实施整体流动性风险的指标管理。制定能够全面反映外汇资产负债期限结构分布的流动性衡量与监测指标体系，利用现代计量经济学和金融工程技术，建立衡量流动性状况、预测分析流动性需求变化的数量经济模型，实现定性与定量分析相结合，实时评估流动性状况，控制流动性风险。主张三:建立分层次的外币流动性储备体系。第一层次是根据银行外汇资金运动的实际状况，确定全行外汇备付金额度，以保证对外支付和清算，满足银行各项业务的正常开展。第二层次是通过在国际金融市场的运作，合理配置全行短期非信贷生息外汇资产的总量结构，保持短、中、长期的非信贷生息资产的比例合理，以确保满足银行短期性、临时性和应急性的流动性需求。
7、第三层次是根据全行资产负债管理的要求，通过建立科学的非信贷生息资产投资组合管理机制，通过外汇交易中心等合理配置全行非信贷外汇资产的总量结构和期限结构，满足长期的外币流动性风险管理要求。第四层次是外汇信贷资产和外汇权益性资产。包括各类外汇贷款、外汇股权投资等，这一层次的资产流动性较差，是第四道防线。主张四:通过金融创新提高外币流动性风险管理水平。如开发和运用主动负债或提高外汇资产流动性的产品。 （1）负债业务的创新，重点是通过主动型负债，增强外币负债的流动性。 （2）资产业务的创新，包括在逐步增加优质外币信贷资产比重的同时减少信贷资产总量占比，控制和解决中长期存贷比例失调问题，改善资产负债组合，
8、开展低风险的中、短期投资业务等。 （3）中间业务的创新，通过提高商业银行的电子化水平，完善其服务功能，大力开办各种委托代理和中间服务业务，提高资产负债的总体流动性水平。主张五：建立流动性风险预警和应急机制。（1）做好对外币资产负债流动性的预测和分析，通过对外币流动性供给和需求的变化情况的预测和分析，完成对潜在流动性的衡量。 （2）建立流动性风险的预警系统，包括预测风险警情、确定风险警况、探寻风险警源，即通过对风险警情指标的预测，银行可以大体评估未来经营时期外币流动性风险的具体状况，确定风险警况。流动性风险预警系统运行的最终目的是提供线索，排除警情，使流动性风险减至最低程度。因此，探寻警源是预警
9、系统的重要程序。 （3）建立定期的流动性分析制度。定期分析监控全行外币流动性需求、流动性供给和流动性储备的分布状况，重点通过分析各项指标变化情况，来调整全行资产负债结构并制定应急资金安排措施。同时还应当建立流动性风险处置预案，提高防范流动性风险的能力。风险管理关注点关注点一：外币流动性风险管理是长期性、持久性的工作，需银行内部上下重视。内部建立有效的风险管理架构，比如成立流动性管理委员会或资产负债管理委员会，负责监督外币流动性风险管理的执行情况。这个工作应该由各相关部门共同参与，人员队伍与相应职责应该有明确定义。关注点二：树立流动性危机的管理意识。正常情况下，一家银行能够通过管理授权、政策和限
10、制等措施，控制经营过程中的流动性风险。但是有些情况下，银行也会受到内生和外生的因素的打击，可能会出现更大的财务问题，甚至是财务困境。这时就必须执行流动性危机管理计划。关注点三：正视竞争。近期，对人民币汇率的升值预期仍将持续，商业银行吸收外币存款受到抑制，而外币贷款需求还将持续增长。面对外币流动性的紧张状况，各家商业银行会互相竞争吸引外币存款，同时由于各家商业银行实力、信用度、服务、电子化程度、客户群的不一样，各银行采取的利率标准也不一样，综合实力较强的商业银行将拉到更多的外币存款，实力较弱的商业银行可能面临流动性的严重不足，甚至可能用高利率吸引储户，市场的竞争将会更加激烈和残酷。这种情况下，银
11、行应该更多地关注基本业务的优势：一是密切关注相关行业资产质量, 适度调整信贷额度，加强信贷管理,防止不良贷款的上升；二是主动调整外币信贷政策,有效控制外币贷款规模，增加外币投资与短期贸易融资的比重,防范外币流动性风险；三是加快创新。注意加快对外汇理财产品的开发，大力发展双币卡和国际卡产品，提供优质高效的外汇现金管理服务，稳定和增加外汇存款；四是加强对人民币汇率制度改革的跟踪研究。而不是利用非正常手段的竞争。名词解释流动性风险：商业银行经营过程中最主要的风险之一，是指商业银行资产与负债的期限不匹配、结构不合理，不能以合理价格及时融通足够的资金，来偿还债务，保证客户提取存款和满足贷款要求，从而给商
12、业银行的盈利带来损失，最终使银行失去清偿能力，甚至导致银行破产的风险。通榆工行制定“流动性应急预案”有效防范存款挤提 头寸不足的风险通榆信息 加入时间：2008-1-11 8:04:30 录入：赵萍 访问量： 1544为了防范和处置流动性突发事件的发生，最大限度地预防和减少流动性突发事件造成的损害。按照省、市行的文件精神和要求，白城通榆支行及时制定了流动性事件应急预案。以提高应对流动性突发事件的处理能力，保证了银行资金运行安全。一是加强领导，明确职责。该行成立了流动性突发事件应急领导小组，小组实行行长负责制和责任追究制。组长由主管行长担任，营业部、百货大楼分理处、开通镇分理处负责人为成员。负责
13、组织、研究和部署特别重大流动性事件应急管理工作，协调相关部门和辖内流动性事件的防范、预测和处置工作。二是预测预警，加强防范。按照我行相关流动性风险管理办法要求，严格执行流动性风险状况报告制度，密切跟踪辖内各项流动性风险管理指标的变动情况，定期向本行领导、风险管理委员会及上级风险委员会报告短期和中长期流动性状况，预测未来中长期流动性变化趋势，揭示潜在流动性风险，防范流动性事件发生。一旦发现流动性风险指标值突破限额并出现继续恶化趋势，或者存在发生流动性事件的迹象时，应立即向本行应急管理领导小组和上级资金营运部门报告，对可能发生和可以预警的流动性突发事件，按照分级管理和相关程序经本行应急管理领导小组
14、和上级资金管理部门批准，及时在辖内适当范围内进行风险提示，并根据有关规定向相关监管部门报告，必要时经上级应急管理领导小组批准向社会公众发布相关风险提示信息，凡对外发布风险提示信息需经省、市行两级批准，未经授权任何机构和个人不得擅自向社会发布此类信息。三是应急处置，后续保障。当发生或接报流动性突发事件后，应立即如实向上级行报告，其中发生 I级流动性事件应在1小时内报市行风险管理委员会及应急管理领导小组。按相关监管规定并在得到上级行批准后向当地监管部门报告。同时，要密切关注事态发展，及时报送后续情况。流动性事件发生后，支行应急小组要迅速对事件性质、危害性和可控程度进行判断，启动应急预案，根据职责和
15、授权及时有效地进行处置，力争尽快控制和平息事态。支行应急小组要迅速核实情况，按事件级别和先期处置情况做出启动本行应急预案决定。工行应急小组在处置流动性突发事件结束后，应及时做好各项善后工作，恢复正常经营，尽快消除流动性突发事件产生的不利影响，并通过预测预警系统对相关风险因素实施持续监测，防止流动性事件重复发生。同时，应急领导小组要对流动性事件的起因、性质、产生损失和影响、相关责任落实以及经验教训、应急措施等进行全面调查评估，并经本行风险管理委员会审定后逐级报送。对在处置的过程中发现的问题，及时改进流动性事件防范措施，调整预测预警指标和监测系统，完善应急管理预案。通过制定支行流动性事件应急预案，有效预防因宏观经济政策发生非预期性调整、季节效应、市场出现不利于工行的信息等内外部原因所引发的流动性需求的存款挤提、头寸不足和流动性缺口扩大等流动性突发事件的发生，以确保银行资金运营安全。
