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1、1论混沌视角下银行信贷风险管理的理念与方法倪宏伟摘要：混沌理论作为复杂性科学的主要流派和“21 世纪的科学” ，自其诞生就引起了人类的观念性革命。本文运用混沌理念审视和解释当前商业银行信贷风险管理的不惑现象，并提出了混沌状态下强化信贷风险管理的理念与方法，主要观点有：不良贷款定义的根基性反思，达成战略意图的非精确性管理思想，构建共赢性战略吸引子和信贷风险管理自组织机制。关键词：混沌理念；风险管理的混沌性；强化风险管理的理念与方法目前信贷风险管理中的困惑现象（一）20 年信贷风险宏观管理的后评价：似乎信贷管理投入越多、管理体制越严密而不良贷款攀升并未减缓。在我国历史和现实的国情下，由于外部资金需
2、求的压力和银行不良贷款的持续不减，信贷决策体制一直是商业银行管理的重点。自 1984 年以来，先后采取了“信贷员、信贷负责人和行长三级签批制” 、 “审贷部门分离，委员会集体决策制”和“独立的尽职调查、科学民主的风险委员会评审、严格的问责审批”为核心内容的“三位一体”授信管理等体制。按照普通思维，管理理念越先进、授信制约越严密,信贷资产质量应当有大幅度提升,但其执行效果却远远未达到管理预期：自 1998 年严格实行“新老不良贷款”划断管理（老者从轻处理，新者从严追究责任） ，到 2000 年又因冒出许多亿不良贷款（详细数据略） ，便有了“新不良与新新不良”的区别控制措施；2001 年实行“新新
3、不良”区别管理后，其不良贷款增速和增额还是居高不下(详细数据略)。可见，信贷管理越来越完善与严格，却未得到投入与产出的相应治理效果。这是为什么？怎样解读该现象？（二）一笔大额新不良贷款个案的深层次“隐痛”：严密的授信管理体制和高素质审2贷群体仍会层层通过风险性贷款。某国有县支行于 2003 年初发起了一笔数千万元的公路改扩建项目，历经县支行调查、市分行“三位一体”机制审查上报和省分行“三位一体”机制审查批准，一年后该公路虽投入试运行但贷款却成为不良。一般看来其形成的主观原因有五：即公路通行费的贷前调查数据失实；未有效落实第二还款来源；提款审查不严；贷后检查未及时反映出潜在风险信息；少数人有操守
4、不保的违法行为。然而，从深层次分析，其风险的形成原因并非如此简单： 首先，一个县支行欠经验信贷员的局部调查数据偏差为什么会得到三级行“三位一体”审贷机制与人员的认可，并能转化为上级行整体决策？三级行多部门众多审查人员中不乏学士、硕士与博士，多有科级、处级甚至更高级别干部参与审贷，为何会在不缺乏审查出这一局部偏差能力的前提下却层层通过了风险贷款？其次，为什么欠经验信贷员的贷后管理偏差，不能被多层级严密管理机制所识别并及时加以纠正？管理信息在管理系统和管理效率中的地位和和作用是什么？其三，银行规定的贷款期限是否合理，以对主观“规定”的期限内是否能按时还款来认定不良贷款，其“规定”的依据是否科学和客
5、观？我们的管理假设是否正确？我们能否精确地测算中长期贷款的还贷能力的基础数据？贷款的初始调查论证中的微小偏差是否仅引起还贷时的微小失误？笔者认为，对于以上宏观与微观的信贷风险管理中的深层次困惑，并非“无解” ，求“解”则需从复杂性科学中的混沌管理理念谈起混沌理念、混沌特征与混沌系统作用机制（一）概念。混沌理论作为复杂性科学的主要流派和人类“21 世纪的科学” ，主要研究自然界与人文界的复杂性和非线性现象的管理，以应对人类在复杂现象面前的共同挑战。在混沌理论问世以前，人们认为世界上只有两大类运动形式和系统，一是严格的确定性运动形式和确定性系统，它们均能用牛顿力学加以确定性的描述，如精确计算出日食
6、的时间，钟表指针定时走动等；二是完全混乱的无序运动形式和随机性系统，如掷骰子、玩麻将等，这些只能用以统计力学加以概率论的大数定律描述。事实上，客观世界共存在着确定性、随机性和混沌性等三类运动现象。所谓混沌是描述事物复杂运动形式的理念，混沌运动形3式和系统是介乎于确定性运动和随机性运动之间的复杂运动方式和系统，即在一个确定性的系统内，由于系统内部各部分和要素之间相互的非线性作用所导致的，在确定性系统中出现的极其复杂、貌似无规的运动，或者说是确定性系统的内在随机性运动。混沌理论诞生引起了人类认识世界的观念性革命，世界上许多自然现象系统（如气象生命等） 、社会管理系统以及每个社会中人，都是十足的混沌
7、系统，驾驭自然、管理和生活就等于驾驭混沌。（二）特征。概括地讲，混沌系统包括以下几大特征：1、混沌系统的非线性作用。混沌系统中存在各个组成部分之间大量的非线性作用的动力形式。所谓线性是指量与量之间的正比例关系；而非线性是指一个系统的行为具有多个结果，且其结果并不随行为的变化成比例的增大、减少、上升或下降。线性关系是互不相干的主体之间的独立行为的贡献，而非线性关系是相干主体之间的相互作用后果，这种相互作用关系使得系统整体不再简单的等于各部分之和，部分的行为可能导致整体的结果发生增值或亏损。2、混沌系统的初值敏感性。混沌系统的整体行为与结果具有对初始条件的敏感依赖性。在确定性系统中，只要知道初始状
8、态和最终时间就可以预测未来，未来的情形与系统运动状态的中间过程无关，即使初始状态有微小的偏差，其未来结果的偏差也不太多，即系统的整体行为后果是确定的。而混沌系统的未来行为与结果与系统运动状态的初始条件高度相关，无论初始状态的误差（包括正负偏差）多么微小，都会被系统运动的中间过程（演化过程）中的各部分之间的非线性作用迅速地指数式放大，达到完全影响系统宏观行为的程度。例如非典的传播过程与影响结果，又如一个好点子救活一个企业。3、混沌系统的奇异吸引子。混沌系统均具有奇异吸引子，它表示着该系统存在着一个或多个潜藏的规则并主导着混沌系统的演变。虽然混沌系统内部各部分之间有变幻万千的非线性作用形式，但这些
9、作用仍在某个特定的范围之内，使系统整体的行为和结果具有稳定的性质。因此，奇异吸引子可视为影响系统运行的重要因素，它是混沌运动形式背后充满惊人的秩序的作用机制。混沌系统的非线性作用所导致的系统随机性行为结果虽无法事先预知，但这些随机性行为均不过是遵从同一吸引子上的不同轨道而已。4、混沌系统的自相似性。混沌理论的自相似原理揭示了混沌事物整体的复杂程度4与其部分的复杂程度在“分形”的结构上的相似性，即指整体的复杂结构中存在着部分的同样的复杂结构，部分包含着整体的全部信息，系统中的每个部分都反映和含有整个系统的性质和信息，从而可以通过认识部分来“映象”整体，但部分与整体的行为与结果均无法线性对应。5、
10、混沌系统的回馈机制。混沌系统内部充满着大量的正负（信息）反馈环和各类信息碰撞的交叉点，亦即非线性的交叉耦合作用。该作用能够将系统的输出（结果） ，再次回馈为系统的输入，如此迭代形成正负信息回馈网络的机制。混沌系统各主体之间，在回馈机制作用下，随着时间流逝和经验积累，会产生出变异的适应性（自组织能力） ，即混沌系统具有接收有关系统本身和系统外环境的信息，从中识别出特定规则并将其转换成新的自我调节、适应内外部变化的内部模式的生成机制。6、混沌系统的涌现现象。当混沌系统中非线性作用大到一定程度时（达到临界点） ，系统整体行为可能发生“涌现” 现象（可理解为突变、立体整合） ，包括混沌事物整体的或某个
11、层次的突变。涌现是“带着新质而生”的一种被放大的突变现象。在混沌性复杂系统中，整体与部分、部分与部分之间的直接因果关系均受到系统各层次、各主体之间相互作用机制的制约，系统的整体和各层次上的属性表现为涌现和突变出来的性质，即要使部分的行为集合起来表现为整体的行为，只有经过涌现并由此造成系统的进化。（三）机制。混沌系统主要有三大内在作用机制：1、混沌复杂现象的简单生成机制。混沌现象发生在由于内部要素相互作用所导致的易变动的物体或系统。简单的行为主体遵循简单的规律，当简单系统（事物）的聚集达到“3”或以上，按一定规则相互作用并连续变动后，则可建立起复杂和不可预测的整体行为结果。如日、月、地三体的相对
12、运动产生复杂天文现象，三个独立作用的运动产生湍流的复杂运动形式，亦即“三元简单创生复杂”的理念。而且系统的复杂性与系统的构成主体数目成正比，与系统的可预测性成反比。2、混沌复杂现象的内生放大机制。由于混沌系统对初始值敏感依赖性，无论对系统输入的初值条件有多么小的偏差（而且系统初值条件本身又无法绝对精确地输入） ，在系统运行过程中都会被系统内部各层次、各部分、各要素之间的相互“非线性交叉耦合作用”所放大，使系统起始时点的初始条件输入（管理文化、战略与预期）与系统未来的终5态结果的输出始终无法线性般地一一对应，从而产生投入与产出的随机性结果。即混沌系统的随机性产生的条件是初值敏感和初值无法精确测定
13、，而非外部环境干扰的结果；混沌系统的部分与整体的投入与产出的非对应性结果，则根源于系统组成部分之间的非线性作用在系统运行过程中被指数般地放大的原因。比如，马蹄上的一个钉子是否会丢失，本是初始条件的十分微小的变化，但其长期效应即是一个帝国存亡的根本性差别，即“丢失一个钉子 坏了一只蹄铁 折了一区战马 伤了一位骑士 输了一场战斗 亡了一个帝国”的演化过程。3、混沌系统有序性的自创生机制。复杂性表现为众多因素相互作用的状态。复杂性管理的实质就是管理确定性系统运动过程中的随机性，即正确认识系统复杂性（非线性）的产生机制和系统有序性的生成原理，达到增强管理的有序性和尽量消除管理的无序性的目的。由于混沌吸
14、引子具有维护系统宏观秩序与界限限定的作用，混沌系统的部分与整体、部分与部分的自相似性具有协同化地质的提高的机制，混沌系统具有正负信息回馈机制和识别规则与创立新规则的机制，因而在以上三种机制的共同作用可导致混沌事物的突变或涌现，使部分与整体的行为和结果相对应，表现为混沌系统的自适应和自组织能力的提高，并沿着“混沌态 A 有序态 A 混沌态 B 有序态 B”的路径，向着“带着新质而生”的更高有序态不断演进。信贷管理系统的混沌性和风险管理困惑之解(一) 信贷风险管理系统的混沌性。其特征主要有以下几方面：1、确定性随机与非线性作用。商业银行信贷风险管理作为一个系统来看，它是由总、省、市、县四级行，各级
15、行的行领导、公司部、风险部、风管会等各级各类部门，以及部门内的各种人员等机构、部门、个人和管理对象、管理规则及管理技术所构成，这些系统的构成主体按照统一而分层的规则相互作用，根据彼此的反应调节自身行为，并影响着整个系统的行为结果：首先，信贷风险管理过程本身具有确定性，即是说各部门和个人的信贷管理行为都是在信贷风险管理的统一规则和战略目标吸引下，所驱动的银行与客户、市场环境单位之间的管理行为；其次，信贷风险管理过程具有内在的随机性，该系统各主6体之间具有复杂的网络关系和非线性作用，每个主体的变化都会受到其他主体变化的影响，同时又会引起其他主体的变化。如果把其中的每一行为视为一个作用力，则作用力与
16、作用力之间、投入与产出之间、原因和结果之间均是一种无法对应性描述的、非线性交叉耦合的作用过程。2、初值敏感性。信贷管理的目标是收回本息并求取综合回报,发放贷款的依据是预期效益评估和回收本息保障措施的评审，授信条件亦即信贷风险管理系统的初始条件，但这是无法严格精确设置的。因为，我们不可能占有精确设置贷款初值的可能性前提。所以，主动调查论证的偏差和被迫接受的调查论证偏差（政府指令性贷款） ，都可能被系统中的非线性作用所放大。当然，信贷管理的初值，也包括我们各级管理者 20 年中认识上与理念上的偏差（如发展与风险关系的认识以及该认识对管理行为的指导） ，这种偏差被放大后的无序性后果影响更为严重。3、混沌吸引子。信贷风险系统的管理规章、信贷战略是起主导作用的混沌吸引子，可以说 20 年信贷管理的不良贷款的生成原因，都是被概括在不同阶段管理规则和战略的限定范围内，即使是非制度化行为所造成的不良后果，也是按照当时的规则给予了惩罚，而这些惩罚是事先界定了的。尽管每笔贷款的不良原因与处罚结果无法准确
