计量经济学-参考答案

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1、*密*第 1 页 共 21 页一、解释概念：1、多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的线性关系。2、SRF ：就是样本回归函数。即是将样本应变量的条件均值表示为解释变量的某种函数。3、解释变量的边际贡献：在回归模型中新加入一个解释变量所引起的回归平方和或者拟合优度的增加值。4、一阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另一个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。5、最小方差准则：在模型参数估计时，应当选择其抽样分布具有最小方差的估计式，该原则就是最佳性准则，或者称为最小方差准则。6、OLS：普通最小二乘估计。是利用残差平方和为最小来求解回归模型参数的

2、参数估计方法。7、偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除其它变量（部分或者全部变量）对它们的影响的真实相关程度的指标。8、WLS：加权最小二乘法。是指估计回归方程参数时，按照残差平方加权求和最小的原则进行的估计方法。9、U t 自相关：即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关。即 Cov（U t，U s）0 ts。10、二阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。11、技术方程式：根据生产技术关系建立的计量经济模型。 。13、零阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，不剔除任何变量

3、对它们的影响的相关程度的指标。也就是简单相关系数。14、经验加权法：是根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后经济变量赋予一定的权数，利用这些权数构成各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再用最小二乘法进行参数估计的有限分布滞后模型的修正估计方法。*密*第 2 页 共 21 页15、虚拟变量：在计量经济学中，我们把取值为 0 和 1 的人工变量称为虚拟变量，用字母 D 表示。 （或称为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、二元型变量）16、不完全多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的近似的线性关系。17、多重可决系数：用来说明多元线性回归模型对观测值的拟合优度的指标，它是回

4、归平方和 ESS 与总离差平方和 TSS 的比值。18、边际贡献的 F 检验：是用来检验解释变量的边际贡献是否显著的 F 统计量。它是边际贡献与残差均方差的比值。F=边际贡献/残差均方差。19、OLSE 普通最小二乘估计量。即是利用残差平方和最小的原则对模型的参数进行估计得到的参数估计量。20、PRF 总体回归函数。即是将总体应变量的条件均值表示为解释变量的某种函数。21、阿尔蒙法：在对有限分布滞后模型的修正估计时，为了消除多重共线性的影响，阿儿蒙提出利用多项式来减少待估计参数的数目的一种修正估计方法。22、BLUE：在模型的参数估计中，应该遵循的参数估计量应该是最佳线性无偏估计量的准则。23

5、、复相关系数：是指在多元线性回归模型中，反映多个变量之间存在的线性关系程度的相关系数。24、滞后效应：应变量受到自身或其它经济变量过去值影响的现象。25、异方差性：线性回归模型中的随机误差项的方差随某个解释变量的变化而变化的现象。26、高 斯 -马 尔 可 夫 定 理 ： 在古典假定全部满足的条件下用 OLS 估计回归模型的参数，得到的参数估计值即是同时满足线性特性、无偏性和最小方差性的参数估计量。27、可 决 系 数 ： 回归平方和在总变差中所占的比重。*密*第 3 页 共 21 页二、单项选择题：1-5 BDDCB 6-10 CAABB 11-15 BDBDD1-5 CBCDB 6-10

6、ABABA 11-15 ABACB1-5 ABCD A C C A1-5 CBDBD 6-10 BACAC 11-15 BBABA1-5 CBDAD 6-10 BCABB 11-15 CCAAB1-5 CADBB 6-10 ACBAD 11-15 BDDCB1-5 ABCE ABCD D A A1-5 BACBD 6-10 BBBAB 11-15 DCCDD1-5 BADDD 6-10 ADAAC 11-15 BBBBC1-5 A C ABCD D B三、多项选择题：1、BCDE 2、AB 3、 CE 4、BE1、BC 2、 ABC 3、ABE 4、ACDE1、ADE 2、ABDF 3、ABC

7、 4、CE1、BCDE 2、ABDE 3、BCD 4、BCE1、BCD 2、ABCDE 3、CDE 4、BE1、BCDE 2、BD 3、 CDE 4、ABDE1、BCD 2、ABCD 3、ABCDE 4、BD四、判断题（判断命题正误，并说明理由）：1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。 错误。 在古典假定条件下，OLS 估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性） 。总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。 2、当异方差出现时，常用的 t 和 F 检验失效； *密*第 4 页 共 21 页正确。由于异

8、方差类，似于 t 比值的统计量所遵从的分布未知；即使遵从 t-分布，由于方差不再具有最小性。这时往往会夸大 t 检验，使得 t 检验失效；由于 F 分布为两个独立的 2 变量之比，故依然存在类似于 t-分布中的问题。 3、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。 错误。 产生多重共线性的主要原因是：经济本变量大多存在共同变化趋势； 模型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当；。 4、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。 错误。 间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计，其估计量为无偏估计； 而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别

9、方程。两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏、一致估计。5、半对数模型 Y = 0 + 1 lnX + 中，参数 1的含义是 X 的绝对量变化， 引起 Y 的绝对量变化。错误。 半对数模型的参数 1的含义是当 X 的相对变化时，绝对量发生变化， 引起因变量 Y 的平均值绝对量的变动。 6、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。 错误。有必要进行检验。首先，因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化

10、规律，必然会导致偏差。其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能*密*第 5 页 共 21 页由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。 7、经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量将是有偏的。 错误。 即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量仍然是无偏的。因为 ，该表达式成立与否与正态性无关。8、随机误差项和残差是有区别的。 正确。

11、 随机误差项 。当把总体回归函数表示成 时，其中的ei就是残差。它是用 估计 Yi 时带来的误差 ,是对随机误差项 ui 的估计。9T 10.F 异方差性 11.F Y=Xb+u 12.T 13.T14、错误 可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在 Y 的总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。反之亦然。斜率系数的 t 检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当 t 检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。*密*第 6 页 共 21 页15、正确。异

12、方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。 自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。16、错误 模型有截距项时，如果被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性，则模型中引入 m1 个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱” ； 引入 m1 个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱” ； 模型无截距项时，若被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性，可以引入 m个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。17、错误 阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。18、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错。参数一经估计，建立了样本回归模

13、型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 19、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。 错。是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。 20、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。 正确。 要求最好能够写出一元线性回归中，F 统计量与 T 统计量的关系，即*密*第 7 页 共 21 页F=t2 的来历；或者说明一元线性回归仅有一

14、个解释变量，因此对斜率系数的 T 检验等价于对方程的整体性检验。 21、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错。 随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确 定的值。在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计 。其中 n 为样本数，k 为待估参数的个数。 是线性无偏估计，为一个随机变量。22、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量只可以是前定变量。 错误。 结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。24、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。错误。因为线性回归模型表示的是因变量是

15、自变量的近似的线性关系，除了模型中的自变量以外，还有许多影响因变量的其它因素。25、GQ 检验要求的样本容量必须是大样本。错误。因为 GQ 检验要求的样本容量是尽可能是大样本，当然也可以是小样本，但样本数目不能少于模型参数个数的 2 倍以上。26.F 也可以是小样本，但检验方法有所变化即不删除中间项 27. F 是 e2/ （ n-2） 28.T 29.F 在共线性的检验中 *密*第 8 页 共 21 页30.T31、在异方差性的情况下，常用的 OLS 法必定高估了估计量的标准误。 错误。有可能高估也有可能低估；如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型： 32、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。 正确。要求最好能够写出一元线性回归中，F 统计量与 T 统计量的关系，说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的 T 检验等价于对方程的整体性检验。33、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的； 错误。应该是解释变量之间高度相关引起的。 34、秩条件是充要条件，因此，单独利用秩条件就可以完成联立方程识别状态的确定。 错误。虽然秩条件是充要条件，但其前提是，只有在通过了阶条件的条件下。在对联立方程进行识别时，还应该结合阶条件判断是过度识别，还是恰好识别。3