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1、第四章 期货交易制度与期货交易流程一、单选题1.期货交易者必须按照其买卖期货合约价值的一定比例，通常为（ ）缴纳保证金资金，用于结算和保证履约。 A. 1%-2% B. 5%-10% C. 10%-20% D. 90%-100% 2.（ ）是会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。 A.结算准备金 B.交割保证金 C.结算保证金 D.交易保证金 3.期货交易所并不直接向客户收取保证金，只是向（ ）收取保证金。 A.经纪人 B.会员 C.结算公司 D.大客户 4.期货交易所向会员收取的保证金属于（ ）所有。 A.经纪人 B.会员 C.结算公司 D.客户 5.期货公司
2、向客户收取的保证金属于（ ）所有。 A.经纪人 B.会员C.结算公司 D.客户 6.我国期货交易管理条例规定，期货交易所实行当日无负债结算制度，期货交易所应当在及时将结算结果通知会员。 A.当日 B.次日 C. 3 日内 D. 4 日内 7.期货交易所将会员的合约强行平仓后，强行平仓的有关费用和发生的损失由（ ）承担。 A.期货交易所 B.该被强行平仓的会员 C.该会员所代理的客户 D.期货公司 8.涨跌停板一般是以合约上一交易日的（ ）为基准确定的。 A.收市价 B.结算价 C.最高价 D.最低价 9.合约上一交易日的结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限，称为（ ） 。 A.涨停板
3、 B.跌停板 C.最高价 D.最低价 10.合约上一交易日的结算价减去允许的最大跌幅构成当日价格下跌的下限，称为（ ） 。 A.涨停板 B.跌停板 C.最高价 D.最低价 11.当交易价格达到涨跌停板规定幅度时， （ ） 。 A.超过该涨跌幅度的报价只能平仓，不能开仓 B.当天停止交易 C.本节交易停止 D.超过该涨跌幅度的报价视为无效，不能成交 12.在股票指数期货交易中，当价格波幅触及所规定的“熔断”点数时（ ） 。A.只能平仓，不能开仓 B.当天停止交易 C.本节交易停止D.交易随之停止一段时间，或交易可以继续进行，但价格波动幅度不能超过规定点数之外 13.下列不符合中国金融期货交易所风
4、险控制管理办法 （2007 年 6 月 27 日颁布）对熔断机制的具体规定的是（ ） 。 A.日开市后，股指期货合约申报价触及熔断价格且持续 5 分钟的，该合约启动熔断机制 B.熔断机制启动后的连续 5 分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。5 分钟后，熔断机制终止，涨跌停板幅度生效 C.熔断机制启动后不足 5 分钟，第一节交易结束的，熔断机制终止；第二节交易开始后，涨跌停板幅度生效 D.收市前 15 分钟内，不设熔断机制。熔断机制已经启动的，终止执行。 14.下列关于“限仓数额”的说法中，不正确的是（ ） 。 A.期货交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓
5、数额 B.采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 C.套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制 D.同一客户在不同期货公司会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计可以超出该客户的持仓限额 15.（ ）是与持仓眼额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。 A.大户报告制度 B.保证金制度 C.涨跌停板制度 D.当日无负债制度 16.下列关于“大户报告制度”的说法不符合大连商品交易所风险管理办法（2007 年 10 月 29 日起施行）具体规定的是（ ） 。 A.当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量 90%以上(含本数)时
6、，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过经纪会员报告 B.交易所可根据市场风险状况，调整改变持仓报告水平 C.会员和客户的持仓达到交易所报告界限的，会员和客户应主动于下一交易日 15: 00 前向交易所报告 D.当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量 80%以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过经纪会员报告 17.强制减仓制度是交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户（包括非期货公司会员）按持仓比例自动撮合成交。强制减仓造成的经济损失由（ ）承担。 A.期货交
7、易所 B.期货公司 C.会员及其投资者 D.非期货公司会员 18.下列关于“套期保值交易实行审批制度”说法不正确的是（ ） 。 A.申请套期保值交易的会员或客户必须填写套期保值申请（审批）表，并向交易所提交相关证明材料 B.会员申请套期保值额度直接向交易所办理申报手续；客户申请套期保值额度向其开户的会员申报，会员对申报材料进行审核后向交易所办理申报手续 C.交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报的数量 D.交易所批准的套期保值额度一般不超过会员或客户所提供的套期保值证明材料中所申报数量的一半 19.结算担保金是指由（ ）依交易所规定缴存的，用于应对其违约风
8、险的共同担保资金。 A.会员单位 B.期货公司 C.投资者 D.结算会员 20.风险准备金制度是（ ）从收取的期货交易手续费中提取一定比例的资金，作为确保交易所担保履约的备付金的制度。风险准备金的收取目的是为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因不可预见风险带来的损失。 A.期货公司 B.会员单位 C.期货交易所 D.结算会员 21.如上海期货交易所的铜 0805 合约在 2008 年 2 月 21 日的结算价格为67110 元/吨，那么铜 0805 合约在 2008 年 2 月 22 日的报价范围应在（ ） 。 A. 64425. 6 元 /吨和 69794. 4 元 /吨之间（含两数）
9、B. 63754.5 元 /吨和 70465.5 元 /吨之间（含两数） C. 64430 元 /吨和 69790 元 /吨之间（含两数）D. 63750 元 /吨和 70470 元 /吨之间（含两数）22.国内期货交易所均采用（ ）成交方式。 A.公开喊价 B.连续竞价制 C.一节一价制 D.计算机撮合 23.期货开盘价集合竞价在每一交易日开市前 5 分钟内进行（ ） 。 A.其中前 4 分钟为期货合约买、卖价格指令申报时间，后 1 分钟为集合竞价撮合时间 B.其中前 3 分钟为期货合约买、卖价格指令申报时间，后 2 分钟为集合竞价撮合时间 C.其中前 2 分钟为期货合约买、卖价格指令申报时
10、间，后 3 分钟为集合竞价撮合时间 D.其中前 1 分钟为期货合约买、卖价格指令申报时间，后 4 分钟为集合竞价撮合时间 24.在我国， （ ）实行会员分级结算制度，交易所对结算会员结算，结算会员对其受托的客户、交易会员结算，交易会员对其受托的客户结算。 A.郑州商品交易所 B.大连商品交易所 C.上海期货交易所 D.中国金融期货交易所 25.交易所会员对结算结果有异议，应在（ ）以书面形式通知交易所。 A.第二天开市后的任何时间 B.第二天开市前 30 分钟 C.第二天开市后 10 分钟 D.第二天开市后 30 分钟 26.以期货合约最后 1 小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价
11、的期货交易所为（ ） 。 A.郑州商品交易所 B.大连商品交易所 C.上海期货交易所 D.中国金融期货交易所 27.结算准备金余额的计算公式应为。 A.当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等 B.当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等 C.当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等 D.当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日
12、盈亏+入金-出金-手续费等 28.标准仓单是由（ ）制定的，在交割仓库完成入库商品验收，确认合格后签发给货物卖方的实物提货凭证。 A.期货交易所 B.期货公司C.交割仓库 D.交易所会员29. （ ）成交速度快，指令一旦下达，不可更改或撤销。 A.限价指令 B.限时指令 C.市价指令 D.阶梯价格指令 30. （ ）可以将损失或利润锁定在预期的范围，但成交速度比止损指令慢，有时甚至无法成交。 A.限价指令 B.停止限时指令 C.市价指令 D.阶梯价格指令 31. （ ）是指按指定的价格间隔，逐步购买或出售指定数量期货合约的指令。该指令适合稳健型投资者采用。 A.限价指令 B.限时指令 C.市价
13、指令 D.阶梯价格指令 32.（ ）是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价，表达各自买进或卖出合约的要求。 A.交易者协商成交 B.连续竞价制 C.一节一价制 D.计算机撮合成交 33.连续竞价制属于传统的竞价方式，在（ ）期货市场较为流行。 A.东南亚 B.日本 C.中国 D.欧美 34.在日本的期货市场上，较为流行的叫价方式是（ ） 。 A.公开喊价 B.连续竞价制C.一节一价制 D.计算机撮合成交 35.国内交易所期货合约的开盘价由（ ）产生。 A.买方报价 B .卖方报价 C.买卖均价 D.集合竞价 36.开盘价集合竞价在某合约每一交易日开市前 5 分钟内进行，其中前 4 分钟为
14、（ ） 。 A.申报时间 B.撮合时间 C.指令时间 D.成交时间 37.开盘集合竞价中的未成交申报单（ ） 。 A.开市后将自动取消 B.自动参与开市后连续竞价交易 C.开市后将被优先成交 D.将于下一个交易日继续参与开盘集合竞价 38.期货会员每天应及时获取期货交易所提供的结算数据，做好核对并妥善保存，数据至少保存（ ） 。A. 1 年 B. 2 年 C. 10 年 D. 20 年 39.期货会员的结算准备金（ ）时，该期货结算结果即被视为期货交易所向会员发出的追加保证金通知。 A.低于最低余额 B.高于最低余额 C.等于最低余额 D.为零 40.每日结算后，当期货会员的结算准备金低于最低
15、余额时，期货会员必须在（ ）补足至结算准备金最低余额。 A.下一个交易日开市前的任何时候 B.当日收市后 2 小时内 C.下一个交易日开市前 30 分钟 D.下一个交易日开市前 5 分钟 41.当每日结算后客户保证金低于期货交易所规定的交易保证金水平时， （ ）按照期货经纪合同约定的方式通知客户追加保证金。 A.期货交易所 B. 期货公司 C.交割仓库 D.交易所会员 42.某一期货合约当日无成交价格，则以（ ）作为当日结算价。 A.上一交易日的收盘价 B.上一交易日的结算价 C.下一交易日的开盘价 D.下一交易日的结算价 43.每个期货合约均以当日（ ）作为计算当日盈亏的依据。 A.收盘价
16、B.最高价 C.最低价 D.结算价 44.当日交易保证金=当日（ ）当日交易结束后的持仓总量交易保证金比例 A.开盘价 B.收盘价 C.最高价 D.结算价 45.实物交割是指期货合约到期时，根据交易所的规则和程序，交易双方通过该（ ） ，了结未平仓合约的过程。 A.期货合约所记载商品的所有权的转移 B.期货合约盈亏 C.期货合约 D.现货合约 46.期货交割是促使（ ）的制度保证，使期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。 A.期货价格和现货价格趋向一致 B.期货价格和现货价格有所区别 C.期货交易正常进行 D.期货商品价格合理化 47. （ ）是指所有到期合约在交割月份最后交易日后一次性交割的交割方式。 A.实物交割 B.现金交割 C.滚动交割 D.集中交割 48. （ ）的所有期货品种均采用集中交割的方式。 A.大连商品交易所 B.郑州商品交易所 C.上海期货交易所 D.中国金融期货交易所 49. （ ）的所有期货品种均采用滚动交割的方式。 A.
