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1、课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：100.0 分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题1. 在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是()。 A 资产周转率B 总资产收益率C 销售净利润D 资本收益率正确答案： A2. 假定某公司 2012 的销售成本为 50 万元，销售收入为 200 万元，年初资产总额为 150 万元，年底资产总额为 220 万元，则其总资产周转率约为 ()。 A 0.54B 1.08C 0.53D 0.56正确答案： B3.
2、 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1 亿元，回收成本为 0 A 0.8667B 0.1333C 0.1667D 0.2正确答案： A4. 根据 2002：穆迪公司在违约损失率预测模型 LOSSCAL 的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。 A 企业融资杠杆率B 行业因素C 宏观经济周期因素D 清偿优先性正确答案： D5. 外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债负担情况，一般的限度是()。 A 202596B 1525C 10%20 D 1025正确答案： A多选题6. 下列属于压力测试功能的有()。 A 为商业银行提供债务人的信用评级水
3、平B 为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法C 提供商业银行对自身风险特征的理解D 帮助商业银行重估模型假设E 帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致正确答案： B C D E7. 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。 A CreditMetrics 本质上是一个 VaR 模型B CreditMetrics 无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C CreditPortfolioView 是 CreditMetrics 模型的一种补充D CreditPortfolioView 比较适合投机类型的借款人E CreditRis
4、k+模型是对贷款组合违约率进行分析的正确答案： A C D E8. 下列关于法人客户评级模型说法正确的有()。 A z 计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B 作为违约风险的指标，z 值越高，违约概率越低C RiskCalc 模型适合于上市公司的违约概率模型D RiskCalc 模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E CreditMonitor 模型适合于非上市公司的违约概率模型正确答案： A B D9. 根据巴塞尔新资本协议的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有 ()。 A 贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B 子组合内
5、对个人最高授信额度不超过 10 万欧元C 必须保留子组合的损失率数据D 循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E 办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势正确答案： A B C D E10. CreditPortfolioView 模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于() 。 A 宏观变量的历史数据B 宏观变量的前景预测C 对整个经济体系产生影响的冲击或改革D 仅影响单个宏观变量的冲击或改革E 单个借款人的信用评级正确答案： A C D判断题11. 债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。() 正确错误正确答案：错误12. 商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。() 正确错误正确答案：正确13. 组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 正确错误正确答案：正确14. 个人住房贷款“假按揭” 是指事业单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。 正确错误正确答案：错误15. 集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于纵向一体化集团的关联交易。 正确错误正确答案：错误
