三重滤网交易系统交易系统？方法、系统和技巧之间又存在着哪些差异？方法是一种概括的交易的哲学例如，顺势交易，趋势向上时买入，顶部形成时卖出或者在市场价值被低估时买入，在价格接近历史支撑区时买入，到达阻力区时卖出系统是为执行方法而建立的一套规则例如顺势交易，交易者会在周均线向上时建立多头仓位，并在日图均线弯头向下时卖出 （缓进快出） 或者，当周 MACD 柱状线上升时买入，下降时卖出技巧是进场和出场时采用的明确具体的规则例如，当系统发出买入信号时，技巧可能是在价格超越前一日高点或者价格当日创下新低却在高点附近收盘时做多三重滤网理论是对市场进行多周期分析，并同时运用趋势指标和振荡指标作为研判工具在长期图表上用趋势指标进行分析，做出战略决策，确定多空方向并在短期图表上采用振荡指标，做出战术决定，确定进场点和出场点最初的方法没有变动，不过系统 ——所采用的指标 ——则随着年月的增长而有所演进技巧亦是三重滤网理论采用三重过滤或测试的方法对每笔可能的交易进行了检验每重滤网都采用了不同的周期和指标这些滤网过滤了最初乍看之下诱惑人心的交易三重滤网提高了明察审慎的方法来对待交易指标的冲突在鉴别趋势和反转时，技术指标比价格形态更为客观。
需要留意的是，指标参数的变动会影响指标发出的交易信号，交易者需要仔细调整指标参数，直至它适合你的风格指标可分为三大类：趋势指标：此类指标有助于鉴别趋势，包括移动平均线，MACD 以及其他指标这些指标的特点是市况向上时，指标也向上，市况向下时，指标也向下市场是盘整态势时，指标也随着走平振荡指标：此类指标通过鉴别超买超卖状态，以求捕捉趋势的反转点包括包络线（Envelops）或通道，强力指数（Force Index） ，KD，艾达透视指标（Elder-ray）及其他指标这些指标通过鉴别市况涨跌过头的情况来提示趋势的反转第三类指标有助于辨识大众的市场情绪包括好友指数（Bullish Consensus） ，交易员持仓报告（Commitment of Traders） ，新高新低指数（New High-New Low Index） ，以及其他反映市场牛熊心理整体水平的指标不同类型的指标经常发出相互矛盾的信号趋势指标向上，提示应当入市做多，而同时振荡指标却已处于超买状态，提示做空趋势指标向下提示应当入市做空，而振荡指标却处于超卖状态，提示做多这种情形下，交易员容易掉进为“希望”所诱导的陷阱，他会选择那个顺从他主观心意的指标所发出的信号。
交易者需要建立起一个系统，能够对各类指标进行综合考虑，并能处理不同类型的指标之间发生的矛盾周期的冲突指标可以提示我们，同一时间的一只股票既处在上升趋势，也处在下降趋势里原因何在？周图上均线上升，发出买入信号，然而在日图上，均线却是下降的，发出卖出信号同样，小时图均线上升，提示做多，而10分钟图均线却下降，提示做空我们应当如何处理这些矛盾的信号呢？业余水平的交易者会选择最明显的信号，并仅仅盯着一个单一周期，通常是日图，运用指标分析并忽略其他的周期这种做法只在周图产生上升的主趋势时才会有效，否则小时图上发生的剧烈变动会让他们的交易变得一团糟交易者不应当忽略不同周期间的关系有些人用日线做交易赔了钱，他们经常一厢情愿地认为，如果加快交易频率并且采用实时数据，交易会有所起色实际上，如果用日线图不能赚钱，那么实时数据只会让交易者赔得更惨屏幕上纷纭变动的数据让这些输家陷入了迷乱状态也有更顽固的人采取了极端作法，跑到交易所里租了一个席位，采用场内更为快速的数据来交易很快，清算所的保证金监察人员就会注意到，这个新面孔的资产发生缩水，并达到风险警示水平于是工作人员进场通知这个不幸的人，输家起身离场，从此销声匿迹 ——他，出局了。
发生上述的问题，原因不是数据传输太过迟缓，而是他的决策过程混乱无序，没有章法解决周期冲突的问题，交易者不应当进一步贴近市场去考查那些繁枝缛节，而是后撤——用大视野来把握大势首先作出战略决策，确定多空方向，然后再贴近市场，去寻找入场点和出场点这就是三重滤网交易系统要探讨的全部内容那么如何界定长短周期呢？三重滤网理论避开了僵化的定义，将重心放在不同周期间的关系上，从而巧妙地解决了这个问题首先，你要选取你最喜欢的交易周期，它被称为“中间周期”，如果你喜欢日线交易，那么你的中间周期就是日图，如果你是一名日内交易者，喜欢采用五分钟图，那么中间周期就是五分钟图余者依次类推按照三重滤网理论的定义，将中间周期乘以五倍，即可得出长周期若你的中间周期是日图，则长周期是周图中间周期是五分钟图，则长周期是半小时图，余者类推选择你中意的交易周期，把它定义为中间周期，旋即将它放大，形成上一级别的长周期在长周期图表上制定战略决策，再返回至中间周期来寻找入场点和出场点三重滤网理论的核心原则就是开始分析时，首先后撤一步，采用大视角考察长期图表，以制定战略决策，确定多空方向然后再贴近市场，作出战术决策以寻找入场点和出场点。
三重滤网的原则三重滤网解决了指标和交易周期存在的相互冲突的矛盾首先在长期图表上采用趋势指标做出战略决策 ——这是第一重滤网然后在中间图表上运用振荡指标来确定入场点和出场点 ——这是第二重滤网三重滤网理论提供了数种方法来设置多空交易单 ——这是第三重滤网，我们可以采用中间图表或短期图表来安排交易单首先选取你最喜欢的交易周期，把这个合乎心意的周期定义为中间周期然后把这个周期的长度乘以五倍，得到长周期在这个长周期上采用趋势指标，制定战略决策，确定做多，做空或是观望观望也是合理的做法如果长期图表看多或看空，则返回到中期图表，用振荡指标来寻找顺应着长期趋势方向的入场点和出场点在切换至短期图表之前，设置好停损和获利目标位，如果可能，精确地调整好入场点和出场点第一重滤网 （用于中长线交易）选择你喜爱欢的时间结构，称为中间周期把它的乘以五，以找出长期时间结构比方说，你喜爱用用日线图工作在那种情形下，立刻转到一个更高的级别――周线图不允许你自己匆忙看日线图，因为可会影响你的周线图分析如果你是日内交易者，你可选择10分钟图作为你的喜爱，称之为中间周期，然后立即移至小时图，大概五倍的长度 （追求）完美不是问题；技术分析是一门技艺而不是精确的科学。
如果你是长线投资者，你可以选择周线图作为你喜爱（中间周期） ，然后转到月线在长期图上采用趋势跟踪指标，并制定出战略决策以确定做多，做空或是观望最初的三重滤网版本采用周 MACD 柱线坡度作为后趋势跟踪指标它非常敏感，并发出许多买卖信号现在我更喜欢在长期图上采用周 EMA 作为主要趋势跟踪指标当周EMA 上升时，它确认上升趋势，告知我们做多或观望当它下降时，它确定下降趋势，告知我们做空或观望我采用26周 EMA，它代表了半年的交易你可可以测试补贴的长度，看看哪个最适合你的市场其他指标亦如此我在周线图上持续运用 MACD 柱线当 EMA 与 MACD 柱线协调一致时，它们确认强劲的的趋势，鼓励交易者投入较大仓位而周 MACD 柱线与价格发生的背离，是技术分析中最强烈的信号，它超过了 EMA 的讯息第二重滤网返回到中间图表，并且采用振荡指标寻找顺应长期趋势方向的交易机会当周趋势上升时，等待日线振荡指标回落给出买入信号在回调时买进，比在浪顶买入要安全如果周趋势上升，而日线振荡指标给出卖出信号时，你可以用它平去多单，兑现利润，但不作空当周趋势下跌时，等待日线震荡指标上升给出做空信号在反弹时做空，比创新低时做空安全。
当日线振荡指标给出买入信号时，你可以把平去空单，兑现利润，但不做多振荡指标的选择，取决于你的交易风格对于稳健型的交易者，选择一个相对慢速的振荡指标，如日线 MACD 柱线或 KD，昨晚第二重滤网当周趋势上升时，等待 MACD 柱线回落至零轴之下并再度向上，或者等待KD 回落至更低的参考线， （它们）给出买入信号熊市则反转规则当周线图趋势跟踪指标表明趋势向下，但日 MACD 柱线从零轴上方下降，或者 KD 上升至更高的参考线时，它们给出卖出信号在主要趋势的早期阶段，当市场积聚速度放慢时，稳健的方法效果最好而在趋势的加速期，价格回撤变得较浅要想跳上快速运动的趋势，你需要更快的振荡指标对于积极的交易，可采用强力指数（Force Index）的 2日 EMA（参数可长一些，如果那是你自己研究得出的话） 当周趋势上升而日强力指数回落至零轴之下，它给出买入机会熊市做空则反转规则当周图趋势下降而强力指数的2日 EMA 反弹回升至零轴之上，它给出现卖出机会许多其他指标也可应用于三重滤网，第一重滤网也可采用趋向系统（Directional System）或趋势线第二重滤网可采用 MTM，RSI，艾达透视指标（ Elder-ray Index）等。
在第二重滤网阶段，设立盈利目标和止损，并在衡量风险与潜在的收益水平后之后，作出是否交易的决定设立止损止损是安全网，它会限制从任何糟糕的交易而来的损失你必须以这样的方式部署你的交易，防止一笔或一连串的亏损会毁掉你帐户止损是成功的基本因素，但许多交易者避开它初学者抱怨两面挨耳光，交易不设止损最后也许会使它们获利有些人说设损意味着自找麻烦，因为无论你将止损设在哪里，它都会给触及首先，你要将止损设在它们不很可能被触及的地方，远离市场噪音的区间之外其次，偶尔发生的两面挨打，是为长期安全应当付出的代价不管你的分析技能多么伟大，止损总是必须的你应该只用一种方式移动止损，那就是顺着交易的方向当市场朝你有利的方向运动时，将先前的停损单调整成持平止损在趋势持续时，继续调整止损以保护你的账面利润专业交易者永不让盈利变成止损一笔止损应该永不损害你的总资产失超过2%. 如果三重滤网发出交易信号，但你认识到，一个合理的止损会失冒2%资产的风险，那就放弃这笔交易设立盈利目标设立盈利目标是灵活的，并取决于你的目标和资金情况如果你的资金充裕，并且是长线交易者，可在牛市的早期阶段建立一个较大的头寸，只要周线趋势上升，就持续采用日线图上买进信号。
在周 EMA 走平时获利出局熊市反之另一种做法就是当价格触及通道线时获利平仓如果你做多，在价格抵达通道上轨时平仓，并在价格再度拉回至日均线时恢复仓位如果你做空，则在价格回落至通道下轨平仓，并在价格再度反弹至 EMA 时恢复仓位短线交易者可采用强力指数（Force Index）的2EMA 作为出场依据如果你在 FORCE INDES 2EMA 负值时的上升趋势做多，在转为正值时平仓如果你 2EMA 呈正值时的下跌趋势做空，在转为负值时平仓第三重滤网第三重滤网帮助我们精确入场点实时数据对机智的交易者有益，不过有可能伤害新手，它们很可能误入日内交易不能获取实时数据时，采用日间突破和回撤入市当前两重滤网发出买入信号时（周线上涨，日线回调） ，在前日高点或更高一档放一张买单一档是任何市场允许的最小的价格波动我们期待主要趋势再度延续并且抓住其方向性突破这种挂单方法，只适用于当天的交易如果价格突破前一日的高点，你的多单会自动成交进场你无需观察日间的波动，只将它交给经纪人即可在前两重滤网提示做空时（周线下跌，日线反弹） ，在前一日的低点或者更低一个档的地方挂一张空单我们期待跌势再现，并抓住向下的突破如果价格突破了前日的低点，那么空单成交。
日线图波动可能很大，而在顶部挂单做多会成本较高另一种做法就是回调买入如果打算在价格回调至 EMA 时买进，计算出明天 EMA 可能要到达的位置，在相应的价位设单亦可采用安全区域指标（SafteZone indicator）来观察市场可能回调到前日低点的距离，并在相应价位设单入市熊市做空则反转规则向上突破时买进的优点是跟随了推动难缺点是买进的点位相对较高，并且止损设得较宽抄底的好处是买的点位较低，并且止。