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1、1关于 ETF 登记结算业务与数据接口说明（测试用稿）一、账户体系1、投资者账户深圳 A 股账户可用于 ETF 基金份额的现金认购、组合证券认购、交易、申购及赎回。深圳证券投资基金账户只能用于 ETF 份额的现金认购和交易。2、参与人交收账户结算参与人使用其证券交收账户完成基金份额和组合证券的交收，使用其结算备付金账户完成基金份额的认购、交易、申购及赎回的资金交收。二、ETF 认购、登记与份额标准化1、ETF 网上现金认购ETF 网上现金认购采用“连续认购方式” ，认购期内的结算数据和资金交收流程与 LOF 发行相同，对于每日申报的认购委托进行滚动交收。若券商在 N 日申报了认购委托，则在 N
2、 日和 N+2 日分别收到如下数据：N 日：通过 SJSGF.dbf 收到业务类别为A0（全部认购记录）和A1（认购不确认记录）的数据，通过 SJSZJ.dbf 收到用途代号为E003（认购资金）的数据；N+1 日：通过 SJSZJ.dbf 收到用途代号为E003（无效认购资金2冲账）的数据；N+2 日：通过 SJSGF.dbf 收到业务类别为A1 （认购不确认记录）、 A3（认购结果记录）和A6（全部有效认购记录）的数据。若券商在 N+1 日继续申报 ETF 认购委托，则分别在 N+1 日和N+3 日收到上述数据。2、ETF 网下组合证券认购结算公司根据基金管理人提供的网下认购数据，将投资者
3、用于认购的组合证券划入证券认购专户，券商将通过 SJSGF.dbf 收到业务类别为41 （组合证券份额调减）的数据。3、ETF 初始登记ETF 募集结束后，结算公司根据基金管理人申请办理基金份额初始登记。券商将通过 SJSGF.dbf 收到业务类别为 01（基金份额登记）的数据。4、ETF 份额标准化ETF 份额标准化到账日，券商将通过 SJSGF.dbf 收到业务类别为41（ETF 份额调整数量）的数据。三、ETF 交易结算结算公司作为共同对手方，对 T 日的 ETF 份额交易实行 T+1 担保交收。依据“货银对付”原则，根据深交所 ETF 交易成交记录，通过证券和资金交收账户为结算参与人提
4、供清算交收服务。与权证产品的交易结算类似，证券清算数据接口为 SJSTJ.dbf，3资金清算采用法人结算制度，数据接口为 SJSQS.dbf。结算参与人应根据 SJSQS.dbf，将 ETF 交易应付净额款项于 T+1 日最终交收时点16:00 前划入备付金账户。ETF 交易应收（付）的 ETF 份额在 T+1 日到账，并反映在 T+1日的对账数据 SJSDZ.dbf 中。券商可在 T 日日终根据深交所 ETF 成交回报变更投资者的 ETF 可用份额数，以便于投资者在 T+1 日的交易。SJSTJ.dbf 中不包含 ETF 的申购、赎回数据。四、ETF 申购、赎回投资者在交易时间内通过交易系统
5、申报 ETF 申购/ 赎回委托，结算公司对申购/赎回业务实行担保交收。对于 T 日的申购/赎回业务，有关结算数据说明如下：1、 ETF 份额到账申购/赎回应收（付）的 ETF 份额在 T+1 日到账，并反映在T+1 日的对账数据 SJSDZ.dbf 中。券商可在 T 日日终根据申购/赎回情况变更投资者的 ETF 可用份额数，以便于投资者在 T+1日的交易。2、 组合证券到账申购/赎回应收（付）的组合证券在 T 日到账，并反映在 T 日的对账数据 SJSDZ.dbf 中。3、 现金替代清算交收4申购/赎回所涉及的现金替代，于 T 日进行清算，清算数据通过 SJSQS.dbf 发送，业务类别有：业
6、务类别L4 ，用于 ETF 申购的现金替代资金清算，QSZQDH 为 ETF 证券代码。买入金额字段表示现金替代资金。业务类别L5 ，用于 ETF 赎回的现金替代资金清算，QSZQDH 为 ETF 证券代码。卖出金额字段表示现金替代资金。现金替代资金于 T+1 日进行交收，交收结果通过 SJSZJ.dbf发送，用途代号为C008 。4、 现金差额清算交收结算公司对于申购/赎回产生的现金差额实行担保交收。基金管理人负责计算投资者应收（付）的现金差额，并于 T+1 日传送到结算公司。结算公司于 T+1 日对现金差额进行清算，于 T+2 日进行现金差额的交收。结算数据有：T+1 日：通过 SJSGF
7、.dbf 发送业务类别为L7的数据，其GFZJJE（资金金额）字段为投资者应收（付）的现金差额；通过SJSQS.dbf 发送业务类别为 L7的现金差额清算数据；T+2 日：通过 SJSZJ.dbf 发送现金差额的交收结果，用途代号为C008。代理券商对数据有任何疑问的，可向基金管理人核对。5、 现金替代退补款的清算交收结算公司对于申购产生的现金替代退补款实行非担保交收。基金5管理人负责计算投资者应收（付）的现金替代退补款，并将其传送到结算公司。结算公司根据每日收到的基金管理人数据进行现金替代退补款的清算，并于次日进行交收。结算数据有：清算日：通过 SJSGF.dbf 发送业务类别为 L8的数据
8、，其GFZJJE（资金金额）字段为投资者应收（付）的现金替代退补款；通过 SJSQS.dbf 发送业务类别为 L8的现金替代退补款清算数据，买入金额为补款金额，卖出金额为退款金额；交收日：通过 SJSZJ.dbf 发送现金替代退补款的交收结果，用途代号为L001 。若结算参与人的备付金账户或基金管理人的资金结算户余额不足以满足付款需要，则交收失败，由基金管理人与结算参与人自行处理。代理券商对数据有任何疑问的，可向基金管理人核对。五、ETF 份额锁定对于 T 日的 ETF 交易和赎回，结算公司对净应付 ETF 份额的证券账户做交收锁定，锁定结果通过 SJSGF.dbf 发送，业务类别为B2。六、
9、风险管理结算参与人在 T+1 最终交收时点时，若未能足额履行资金交收义务，出现结算备付金透支，则结算公司将按照登记结算规则采取6风险防范措施。结算参与人收到的结算数据可能有：1、 待处分 ETF 投资者 T 日申购和买入的 ETF 份额，减去赎回和卖出份额后的净增加部分，按照规定顺序列为待处分证券，通过 SJSGF.dbf 发送，业务类别为B8。结算公司每日按照透支金额的千分之一计收违约金，通过SJSZJ.dbf 发送，用途代号为J007 。2、 代为补入 ETF 投资者进行 ETF 回转交易时，若申购/买入 ETF 被列为待处分证券而未能完成交收，将会出现卖空。例如某投资者在 T 日申购或买入 ETF，T+1 日卖出，若其 T 日申购/买入 ETF 份额在 T1 日未能交收，则 T+1 日的卖出交易在 T+2 日交收时将出现卖空。结算公司将冻结卖空资金，并动用卖空资金代为补入卖空证券。代为补入的结算数据通过 SJSGF.dbf 发送，业务类别为 B3（卖空记录）和W5（代为补入结果） 。卖空资金通过 SJSZJ.dbf 发送，用途代号为 B003。结算公司每日按照透支金额的千分之一计收违约金，按照卖空金额的千分之一计收卖空违约金，并通过 SJSZJ.dbf 发送，用途代号为J007。中国结算深圳分公司电脑工程部7二五年十一月十一日
