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1、AMT建议书 AMT 咨 询 证券公司的风险管理提交日期：2008 年 07月31日拷贝份数：*AMT建议书本文档在AMT企业资源管理研究中文档控制范围之内，在得到许可后方可进行使用 21. 文档控制文档更新记录日期 更新人 版本 备注2008/07/31 填写文档作者文档审核记录日期 审核人 职务 备注Approved文档去向记录拷贝份数 接受人 职务 备注AMT建议书本文档在AMT企业资源管理研究中文档控制范围之内，在得到许可后方可进行使用 3目 录1. 文档控制 . 22. 文档说明 . 43. 证券公司的风险 . 53.1. 证券公司的风险 . 53.2. 证券公司风险的特征 . 54
2、. 证券公司风险管理流程 . 74.1. 证券公司风险管理的目标与原则 . 74.1.1. 证券公司风险管理的目标 . 74.1.2. 证券公司风险管理的原则 . 74.2. 证券公司风险管理流程 . 85. 证券公司主要业务的风险管理 . 105.1. 经纪业务的风险管理 . 105.1.1. 经纪业务的风险点 . 105.1.2. 经纪业务的风险管理 . 115.2. 投资银行的风险管理 . 125.2.1. 投资银行业务的风险点 . 125.2.2. 投资银行业务的风险管理 . 135.3. 资产管理业务的风险管理 . 145.3.1. 资产管理业务的风险点 . 145.3.2. 资产管
3、理业务的风险管理 . 146. 证券公司主要使用的风险管理技术 . 167. 附录：券商风险控制指标管理办法 . 17AMT建议书本文档在AMT企业资源管理研究中文档控制范围之内，在得到许可后方可进行使用 42. 文档说明文档说明。AMT建议书本文档在AMT企业资源管理研究中文档控制范围之内，在得到许可后方可进行使用 53. 证券公司的风险3.1. 证券公司的风险风险是证券公司业务的固有特性，与业务相伴而生。证券市场高风险的特性，决定了证券公司在其经营活动中不可避免地要承担各种各样的风险。证券公司风险是指证券公司在其经营过程中，由于各种因素如证券市场波动、市场竞争、风险选择、通货膨胀、法律变更
4、等不确定性因素的影响，使实际收益与预期收益产生背离，从而导致证券公司蒙受经济损失或获取额外收益的机会或可能性。证券公司的风险较之其他行业的风险有其特殊的内涵。第一，风险不等于损失，它对经济主体的影响是双重的。风险与机会同在，既是机遇，又是挑战。环视市场，我们可以发现，无论在什么时候，总有一些公司遭受损失，而在同样的环境下，另一些公司却兴旺发达。因而在对待风险的态度上，我们既不能因噎废食，害怕风险而坐看机会从身边溜走，也不能心存侥幸，置风险于不顾。第二，风险不仅仅是单纯的经济现象，而是一种机制。风险的客观性和不确定性可以促使各经济系统在经济运行过程中形成自我约束、自我调节、自我平衡和自我发展的规则，并在此基础上相应调整经济运行中的各种利益关系，以寻求资源的有效配置。证券公司的风险具有损失和收益双重机制的作用，可以寻求金融发展和运行效率的最优组合，通过深化金融改革达到促进经济发展的目的。第三，证券公司的风险不仅指资产的风险，也包括负债的风险，以及资产负债表外的风险。这就是说，风险作用于证券公司经营活动的全过程。3.2. 证券公司风险的特征证券公司风险是一种特殊的金融风险，正确认识证券公司风险的特征，对于在投资或经营活动中树立正确的风险意识和风险管理理念，寻找理智的、符合逻辑的风险管理策略具有十分重要的意义。 社会性：证券公司既要为广大投资者办理经纪业务，又
