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1、国泰安股指期货及 ETF 套利系统方案建议书深圳市国泰安信息技术有限公司2010-1 智若灵鸟 慧识时市2地址：深圳市福田区北环大道 7003 号中审大厦 21 楼（518034） 电话：075583948061，83940043网址： 邮箱：FIB目录引 言 .3一、国泰安股指期 货 及 ETF 套利系 统 介 绍 .61.1 系统概述 .61.2 主要作用 .61.3 系统业务架构图 .81.4 系统物理拓扑图 .91.5 系统主要功能模块及优势 .10二、国泰安公司 优势 .172.1 系统特色 .172.2 独有服务优势 .19三、成功案例 .23四、国泰安增 值 服 务 .284.1
2、 国泰安证券市场投资实务培训暨交流计划 .284.2 合作共建金融实验室计划 .294.3 国泰安金融工程投资研究业务个性化定制解决方案 .30 智若灵鸟 慧识时市3地址：深圳市福田区北环大道 7003 号中审大厦 21 楼（518034） 电话：075583948061，83940043网址： 邮箱：FIB引 言20 世纪 90 年代后，全球主要股票市 场的繁荣，以及机构投资者数量的迅猛增长，投资者利用金融衍生产品进行风险对冲和套利的需求显著增加，金融衍生产品交易规模不断增长，成 为近年来金融领域发展最为迅速的产品之一。2006 初，美国期货业协会（ FIA）发布Annual Volume
3、Survey。统计显示， 2005 年全球期货、期权交易量达到近 99 亿手，其中，金融期货、期权为 91.39 亿手，占到 91.31。股指期 货、期权的交易量达到了 40.80 亿手，占到了金融期 货、期 权交易量的 44.64，总交易量的 41.21。可见，股指期货、期权已成为交易量最大的品种，几乎占据了全球期货期权 交易的主导地位。股指期货、期权的标的资产 相当丰富，合约种类较多。股指期货品种创新层出不穷，股指期 货、期权交易以其特殊魅力，颇受投 资者欢迎。2005 年 2 月 23 日，中国第一只 ETF-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金上市之后，目前国内已经拥有了 6 只
4、ETF，与之相关的交易发展比较迅猛。中国金融期货交易所在 2006 年 9 月 8 日正式挂牌成立，2010 年 1 月 8 日公布了即将正式推出沪深 300指数期货，这将为国内投资 机构提供一个全新的投资平台。鉴于金融衍生产品巨大的套利、避险 机会，及其长远的发展前景，各 证券公司、基金公司、保险公司正在积极准备，很多投资机构纷纷成立了专门的金融衍生产品部门，并为之投入了大量人力、物力，以抢得市场先机。但金融衍生产品的投资是相当复杂的工程，特别是对国内投资者来说，这是非常陌生的一个领域。如想取得好的收益，需要具备一系列的条件、方法、途径与工具。主要有三个方面：一是国外有实战经验的策略分析师的
5、指导。通过国外资深策略师的指导操盘，能在第一时间内抓住投资机会，取得巨大收益； 智若灵鸟 慧识时市4地址：深圳市福田区北环大道 7003 号中审大厦 21 楼（518034） 电话：075583948061，83940043网址： 邮箱：FIB二是构建一套高水准的策略交易软件平台。选择好的策略交易平台是实现投资收益的关键因素，其中还包括精准数据库、及其他必 须 的软件工具；三是培养一大批自身的策略分析及软件人才队伍。即创造条件、投入资源，培养一批有国际视野、掌握先进投 资方法的骨干团队。作为国内首家，也是规模最大的从事金融精准数据库、高端创新金融投资工具设计开发的专业化公司，国泰安 长期以来一
6、直致力于协助推动我国证券机构投资及研究水平的全面发展。2007 年，国泰安公司即向国内投资 机构推出“股指期货及 ETF 套利服务方案”。一、在股指期货及 ETF 投 资研究人才建设方面， 国泰安将：1.主办及协办系列国际国内投资研讨会，推动最新投资理论与实践的交流；2.联合国内一流投资机构、邀请海内外一流投资机构， 举办现代投资方法密集培训课程，帮助国内机构投资者短时间内掌握最新投资的方法及工具；3.组织内地机构投资者与国际著名投资机构进行交流，创造内地和海外机构投资者的交流的平台；4.推荐海内外知名投资策略师担任内地证券投资机构的投资顾问，指导投资研究策略。二、在建设股指期货及 ETF 套
7、利的策略交易系统平台等方面，国泰安将提供1.更为完善的、国际接轨的精准数据库；2.股指期货避险系统；3.股指期货及 ETF 套利系统； 智若灵鸟 慧识时市5地址：深圳市福田区北环大道 7003 号中审大厦 21 楼（518034） 电话：075583948061，83940043网址： 邮箱：FIB4.股指期货价差交易系统；5.仿真交易系统国泰安专业力量雄厚，员工超过 260 余位， 拥有一支 100 余位金融、会 计、计算机等专业博士、硕士、留学生组成的研发队伍和一个由国内外一流机构投资人士及学者组成的顾问委员会，并与国内外多家著名高校和一流的证券机构建立了战略合作伙伴关系。自 2000 年
8、以来，国泰安已经为我国的证券监管部 门和国内外的顶尖投资与研究机构提供国际标准化的中国数据库和软件，如巴克莱国际投资、JP 摩根、英国曼氏金融集团、摩根斯坦利Barra （MSCI-Barra）、美国联博资产管理公司、CITADEL、中国 证监会、上海证券交易所、博时基金、光大保德信基金、国信证券、银河证券、申银万国证券、东方证券、 财富证券等。2008 年，国信 证券及财富证券正式采 购“国泰安股指期货及 ETF套利系统”，为即将到来的股指期货投资做好了充分的准 备工作。 透过“股指期货套利及ETF套利系统方案书”， 国泰安公司将同各金融投资机构一起，为促 进和推动中国金融衍生产品的稳健发展
9、而努力。 智若灵鸟 慧识时市6地址：深圳市福田区北环大道 7003 号中审大厦 21 楼（518034） 电话：075583948061，83940043网址： 邮箱：FIB一、 国泰安股指期 货及 ETF 套利系统介绍自 2000 年成立以来，深圳市国泰安信息技术有限公司一直致力于 为海内外金融投资和研究机构提供创新卓越的金融信息产品和投资决策分析系统及解决方案。国泰安股指期货及 ETF 套利系统原型来自于台湾宝来集团，国泰安公司根据多年服 务海内外 顶尖数量化投资研究机构的经验总结， 结合自身在金融工程投资研究领域深厚扎实的功底基础之上，整合国泰安公司相关产品， 针对投研机构而最新推出的解决方案。1.1 系统概述国泰安股指期货及 ETF 套利系 统是一个集“金融衍生产品研究、金融投资、业务培训、个性化服务”于一体的跨市场、跨品种的 业务平台。 该系统的推出，填补了国内该领域
