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1、附件 2： 净稳定资金率（NSFR）计算表填报单位： 年 月 日 单位：元项目 序号 期末金额 折算率 折算后金 额可用稳定资金 1 其中：1. 调整后净资产 注 1 2 100% 3 2. 剩余存续期大于等于 1年的借款和负债 4 次级债务 5 100% 长期借款 6 100% 应付债券 7 100% 8 3. 所有其他负债和权益 9 0% 10 所需稳定资金 11 其中：1.高流动性资产 12 货币资金 注 2 13 0% 结算备付金 14 0% 拆出资金（不足 1年） 15 0% 存出保证金 16 0% 买入返售金融资产 注 3 17 0% 货币市场基金 18 0% 19 2.剩余存续期
2、不足 1年的证券 20 国债、中央银行票据、政策性金融债券 21 0% 政府支持机构债券、地方政府债 22 0% 信用评级 AAA级的信用债券 23 0% 信用评级 AAA级以下，BBB 级（含）以上的信用债券 24 1% 信用评级 BBB级以下的信用债券 注 4 25 5% 26 3. 剩余存续期大于等于 1年证券 27 国债、中央银行票据、政策性金融债券 28 5% 政府支持机构债券、地方政府债 29 5% 信用评级 AAA级的信用债券 30 10% 信用评级 AAA级以下，BBB 级（含）以上的信用债券 31 20% 信用评级 BBB级以下的信用债券 注 4 32 50% 33 4.股票
3、 注 5 34 上海 180指数、深圳 100指数、沪深 300指数成分股 35 30% 一般上市股票 36 50% 其他股票 37 100% 38 5.可转换债券 39 30% 6.衍生金融资产 40 0% 7.证券投资基金 注 6 41 固定收益类基金 42 10% 权益类基金 43 20% 次级类基金 注 7 44 50% 8.融出资金 45 自有资金融出资金 46 50% 转融通融出资金 47 5% 48 9.约定购回融出资金 49 50% 10.股票质押式回购融出资金 50 50% 到期日在 1年以内（含）的融出资金 51 50% 到期日在 1年以上（不含）的融出资金 52 75%
4、11.1年以内的应收款项 53 50% 12.应收股利 54 50% 13.应收利息 55 50% 14.其他所有资产 注 8 56 100% 57 15.表外项目 58 15.1 证券衍生产品 59 利率互换 注 9 60 0.5% 股指期货 注 10 61 12% 国债期货 注 11 62 3% 63 15.2 其他表外项目 64 股票再融资承销承诺 注 12 65 15% 股票 IPO承销承诺 66 10% 债券承销承诺 67 5% 对外担保金额 68 5% 对控股证券业务子公司提供的净资本担保承诺 69 5% 其他或有事项 70 5% 71 净稳定资金率（NSFR） 注 13 72 注
5、：1、调整后净资产为净资产减去未实现收益形成的资本公积、未实现收益形成的未分配利润后的金额。 2、不包括代理买卖证券款（含信用交易代理买卖证券款）和代理承销证券款。3、不含约定购回及股票质押式回购融出的资金。4、未评级的信用债券归入 BBB级以下信用债券进行折算。5、股票不含转融通融入的证券。6、证券投资基金不含货币市场基金。混合类基金从严归属。7、次级类基金指分级基金中除优先份额之外的基金。8、不含代理买卖证券款（含信用交易代理买卖证券款） 、代理承销证券款及转融通融入证券形成的资产。9、利率互换期末金额按照利率互换名义本金总额填列。10、股指期货期末金额按照股指期货合约价值总额填列。11、国债期货期末金额按照国债期货合约价值总额填列。12、股票再融资项目、IPO 项目、债券项目承销承诺自网上申购日前 3天开始计算至发行期结束日止。若在此期间之前已经签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商及分销商承诺包销的金额填列；若在此期间之前没有签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商承诺包销的金额填列。若承销协议没有约定各主承销商承诺包销的金额，按总包销金额平均分配到各主承销商填列。13、净稳定资金率为可用稳定资金/所需稳定资金。法定代表人 办公电话总经理 办公电话财务负责人 办公电话 移动电话制表人 办公电话 移动电话
