计量经济学题库附答案

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1、2已知一模型的最小二乘的回归结果如下：标准差（45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31i iY=10.4-78X其中，Y：政府债券价格（百美元） ，X：利率（%） 。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是 而不是 ；iYi（3）在此模型中是否漏了误差项 ；（4）该模型参数的经济意义是什么。iu13假设某国的货币供给量 Y与国民收入 X的历史如系下表。某国的货币供给量 X与国民收入 Y的历史数据年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 9.71986 2.5 5.5 1990 4.0

2、7.7 1994 5.0 10.01987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.21988 3.6 7 1992 4.6 9 1996 5.8 12.4根据以上数据估计货币供给量 Y对国民收入 X的回归方程，利用 Eivews软件输出结果为：Dependent Variable: YVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000C 0.353191 0.562909 0.627440 0.5444R-squared 0.954902 Mean d

3、ependent var 8.258333Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.7394Sum squared resid 2.607979 Prob(F-statistic) 0.000000问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（ ） 。 （2）解释回归系数的含义。0.5（2）如果希望 1997年国民收入达到 15，那么应该把货币供给量定在什么水平？14假定有如下的回归结果tt XY4795.06.其中，Y 表示美

4、国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数） ，X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯） ，t 表示时间。问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。（2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？（4）根据需求的价格弹性定义： ，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹Y弹 性 斜 率性还需要其他什么信息？15下面数据是依据 10组 X和 Y的观察值得到的： ， ， ， ，10iY1680i 204i 315402iX1302iY假定满足所有经典线性回归模型的假设，求 ， 的估计值；116.根据某地 19611999

5、年共 39年的总产出 Y、劳动投入 L和资本投入 K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) ，DW=0.858 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。(1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗？为什么？17.某计量经济学家曾用 19211941年与 19451950年（19421944 年战争期间略去）美国国内消费和工资收入、非工资非农业收入、农业收入的时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程： )09.1()6.0()17.0()92.8( 2453 APWY35FR式下括号中的数字为相应参数估

6、计量的标准误。试对该模型进行评析，指出其中存在的问题。18.计算下面三个自由度调整后的决定系数。这里， 为决定系数， 为样本数目， 为解释变量个数。2Rnk（1） （2） （3）20.75Rnk0.3520.955Rnk19.设有模型 ，试在下列条件下:1tttybxu 。分别求出 ， 的最小二乘估计量。1221b220假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程：方程 A： 3215.0.50 XXY 75.02R方程 B： 474123 3其中： 某天慢跑者的人数

7、 该天降雨的英寸数 该天日照的小时数1 2X该天的最高温度（按华氏温度） 第二天需交学期论文的班级数3X X请回答下列问题：（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？（2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？21假定以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当日的学生数量（单位：千人）作为解释变量，进行回归分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。不幸的是，食堂内的计算机被一次病毒侵犯，所有的存储丢失，无法恢复，你不能说出独立变量分别代表着哪一项！下面是回归结果（括号内为标准差）： iiiii XXY 4321 9.561.07.4.

8、286.0 （2.6） (6.3) (0.61) (5.9) .2R3n要求：（1）试判定每项结果对应着哪一个变量？（2）对你的判定结论做出说明。22.设消费函数为 ，其中 为消费支出， 为个人可支配收入， 为随机误差项，并且01iiiybxuiyixiu（其中 为常数） 。试回答以下问题：2(),()i iiEuVaru2（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。24.假设回归模型为： ，其中： ；并且 是非随机变量，求模型参数 的iiy2(0,);()0,i iijuNxEuij: ixb最佳线性无偏估计量及其方差。25.现有x和Y的样本

9、观测值如下表:x 2 5 10 4 10y 4 7 4 5 9假设y对x的回归模型为 ，且 ，试用适当的方法估计此回归模型。01iiiybxu2()iiVarx26.根据某地 19611999年共 39年的总产出 Y、劳动投入 L和资本投入 K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) ,DW=0.858 上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在 5%的显著性水平之下，由 DW检验临界值表，得 dL=1.38,du=1.60。问； (1) 题中所估计的回归方程的经济含义； (2) 该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进? 2

10、7根据我国 19782000年的财政收入 和国内生产总值 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：YXXY198.0647.5（2.5199） （22.7229）0.9609 ， 731.2086， 516.3338， 0.34742RES.FWD.请回答以下问题：（1） 何谓计量经济模型的自相关性？（2） 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？ （3） 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（4） 如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。（临界值 ， ）24.Ld3.1U28.对某地区大学生就业增长影响的简单模型可描述如下: ttttt gGDPgPOMINgEP 413

11、210式中，为新就业的大学生人数，MIN1 为该地区最低限度工资，POP 为新毕业的大学生人数，GDP1 为该地区国内生产总值，GDP 为该国国内生产总值；g 表示年增长率。（1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则 OLS估计将会存在什么问题？（2）令 MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？（3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么 gMIN能成为 gMIN1的工具变量吗？ 29下列假想的计量经济模型是否合理，为什么？（1） 其中， 是第 产业的国内生产总值。iGDPGDPi )3,21(GDPii（2

12、） 其中， 、 分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。2SS 1S（3） 其中， 、 、 分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。ttt LIY1 YIL（4） 其中， 、 分别为居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。ttPP（5） （6）)(财 政 支 出财 政 收 入 f ),(21XKLf煤 炭 产 量其中， 、 分别为煤炭工业职工人数和固定资产原值， 、 分别为发电量和钢铁产量。LK1X230指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1） RSRIIVt tt830241.其中， 为第 年社会消费品零售总额（亿元） ， 为第 年居民收入总额（亿元） （城镇居民可支配收入总额

13、与农村居民纯收入总额t Rt之和） ， 为第 年全社会固定资产投资总额（亿元） 。IVt（2） 其中， 、 分别是城镇居民消费支出和可支配收入。tt YC2.180CY（3） 其中， 、 、 分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。ttt LKYln28.0ln65lnKL31假设王先生估计消费函数（用模型 表示） ，并获得下列结果：iiiuba，n=19iiYC81.05（3.1） (18.7) R 2=0.98 这里括号里的数字表示相应参数的 T比率值。要求：（1）利用 T比率值检验假设：b=0（取显著水平为 5%， ） ；（2）确定参数估计量的标准误差；（3）构造 b的 95%的置信区

14、间，这个区间包括 0吗？32.根据我国 19782000年的财政收入 Y和国内生产总值 X的统计资料，可建立如下的计量经济模型： X198.0647.5（2.5199） （22.7229）2R0.9609， ES.731.2086， F516.3338 ， WD0.3474请回答以下问题：（1）何谓计量经济模型的自相关性？（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？（临界值 4.Ld， 3.1U）34下表给出三变量模型的回归结果：方差来源 平方和（SS） 自由度（d.f.） 平方和的均值(MSS)来自回归(ESS) 65965 来自残

15、差(RSS) _ 总离差(TSS) 66042 14要求：（1）样本容量是多少？（2）求 RSS？（3）ESS 和 RSS的自由度各是多少？（4）求 和 ？2R35.根据我国 19852001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为： yc72.04,3)85.()91(； ； ；.02R.5.ES205.1DW61Fyet 874)23.()1.(； ； ；64508.R3540.ES91.D0461.2F其中： 是居民人均可支配收入， 是居民人均消费性支出 要求：yc（1）解释模型中 137.422和 0.772的意义；（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性；36考虑下表中的数据Y -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 1