《建信双利策略主题分级股票型》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建信双利策略主题分级股票型（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 第 1 页 共 11 页 建信双利策略主题分级股票型 证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 2012 年 12 月 31 日 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 报告 送出日期： 2013 年 1 月 21 日建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 2 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 1 月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和
2、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2 基金产品概况 基金简称 建信双利分级股票 基金主代码 165310 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 5月 6日 报告期末基金份额总额 1,670,659,139.14份 投资目标 本基金采用主题策略筛选和个股精选
3、相结合的方法筛选上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过自上而下的方式，通过对经济发展过程中制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在驱动因素以及潜在的投资主题，在前建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 3 述主题筛选和主题配置的基础上，本基金综合运用建信股票研究分析方法和其他投资分析工具，采用自下而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 95% 沪深 300指数收益率 +5%商业银行活期
4、存款利率。 风险收益特征 本基金属于采用高仓位操作的股票型基金，其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看，建信稳健份额将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额；建信进取份额则表现出高风险、高预期收益的显著特征，其风险和预期收益要高于普通的股票型基金份额。 基金管理 人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属三级基金的基金简称 建信双利 建信稳健 建信进取 下属三级基金的交易代码 165310 150036 150
5、037 报告期末下属三级基金的份额总额 1,649,151,387.14份 8,603,100.00份 12,904,652.00份 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2012年 10月 1日 -2012年 12月 31日 ) 1.本期已实现收益 -31,844,260.25 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 4 2.本期利润 106,512,189.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0621 4.期末基金资产净值 1,539,348,525.38 5.期末基金份额净值 0.921 注： 1、
6、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去三个月 7.47% 1.19% 9.53% 1.22% -2.06% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
7、准收益率变动的比较 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （ 2011 年 5 月 6 日至 2012 年 12 月 31 日） 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 5 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基 金合同的要求。 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马志强先生 本基金基金经理 2011-8-2 - 9 博士。曾就职于东北证券公司、北京高汇投资管理有限公司、北京蓝巢投资有限公司，2004年 11
8、月起就职于天弘基金管理公司， 2008年 12月 2日至 2011年 3月 23日任天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理。 2011年 3月加入本公司， 2011年 8月 2日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守证券法、证券投资基金法、其他有关法律法规的规定和建信双利策略主题分级股票型证券投资基建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 6 金基金合同的规定。 4.3 公平交易
9、专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据证券投资基金法、证券投资基金管理公司内部控制指导意见、 证券投资基金公司公平交易制度指导意见、基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规和公司内部制度，制定和修订了公平交易管理办法、异常交易管理办法、公司防范内幕交易管理办法、利益冲突管理办法等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
10、合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为 的 专项说明 本报告期内未出现所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年四季度 A 股大幅反弹，反弹的主力军是以金融、地产为代表的大盘蓝筹股，而医药、 TMT 等成长股则出现了调整。白酒板块则由于 “ 塑化剂 ” 事件的影响，出现了整体性的跳水走势。本基金 4 季度对创业板股票进行了减持，增持了银行、保险、高铁、基建等品种。整体上，由于本基金仓位较
11、高，基金净值显著受益于 市场的反弹，但重仓持有某些白酒品种对基金净值造成了拖累。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 7.47%，波动率 1.19%，业绩比较基准收益率9.53%，波动率 1.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013 年初的宏观环境还是比较积极的，宏观数据延续了去年以来的反弹局面。美国在解决了 “ 财政悬崖 ” 问题之后，全球市场都给予了积极的回应。最主要的，投资者对于新一届国家领导人的开局之年寄予了很高的期待。 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 7 坦率得说，我们不认为基本面的牛市
12、已经 到来，甚至不确定指数已经到底。但可以肯定地是走上独立行情的个股将会越来越多，一季度的行情也会较为活跃。 2013 年的投资机会会显著的多过前两年，在经济转型和城镇化的舞台上，超额收益将来自选股能力和耐心。 本基金属于高仓位运作、主动投资的股票型基金，将会通过吸收投研团队的研究成果，优化行业配置并精选个股，来取得超额收益。 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 1,430,983,150.70 92.31 其中：股票 1,430,983,150.70 92.31 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资
13、产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 90,424,199.52 5.83 6 其他各项资产 28,789,367.54 1.86 7 合计 1,550,196,717.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（） A 农、林、牧、渔业 26,246,420.25 1.71 B 采掘业 93,346,100.99 6.06 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 8 C 制造业
14、569,577,235.50 37.00 C0 食品、饮料 105,446,097.67 6.85 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,544,905.70 0.75 C5 电子 70,647,681.07 4.59 C6 金属、非金属 69,431,925.14 4.51 C7 机械、设备、仪表 203,810,185.88 13.24 C8 医药、生物制品 108,696,440.04 7.06 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 79,913,626.19 5.19 E 建筑业
15、35,359,356.30 2.30 F 交通运输、仓储业 7,517,971.76 0.49 G 信息技术业 - - H 批发和 零售贸易 18,482,545.38 1.20 I 金融、保险业 392,718,239.66 25.51 J 房地产业 160,468,215.27 10.42 K 社会服务业 39,601,096.20 2.57 L 传播与文化产业 7,752,343.20 0.50 M 综合类 - - 合计 1,430,983,150.70 92.96 注：以上行业分类以 2012年 12月 31日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 (元 ) 占基金资产建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 9 净值比例（） 1 600016 民生银行 11,671,995 91,741,880.70 5.96 2 601166 兴业银行 3,748,275 62,558,709.75 4.06 3 60
