《C16065市场风险的识别、计量、分析与缓释-课后测试100分》由会员分享，可在线阅读，更多相关《C16065市场风险的识别、计量、分析与缓释-课后测试100分（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、试 题一、单项选择题1. 下列风险缓释方法不包括（）。A. 规避B. 控制C. 监控D. 保护描述：风险缓释方法您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 下列关于期望损失的表述正确的是（）。A. 期望损失为损失概率乘以VaR值B. 期望损失为损失金额乘以损失概率C. 期望损失为损失概率乘以风险暴露D. 期望损失为损失金额乘以风险敞口率描述：期望损失您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 某投资经理持仓有一个投资组合Z,现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有：第93，-100；第94，-101；第95
2、，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）。A. VaR值应为-101.5B. VaR值应为101.5C. VaR值应为103D. VaR值应为-102.5描述：VaR值您的答案：C题目分数：10此题得分：10.04. 下列风险事项中，最有可能进行完全规避以进行风险缓释的是（）。A. 股票波动率增大B. 债券违约概率增大C. 人民币兑美元汇率上升 D. 关联交易描述：风险矩阵您的答案：D题目分数：10此题得分：10.05. 下列关于风险限额管理体系的表述正确的是（）。A. 由于业务部门对相关风险最为了解，因此应有业务部门制定风险偏好，再由风险管理部门进行统筹安排B. 应由公司董事会
3、决定公司风险偏好，由风险管理部门制定风险限额C. 应由风险管理部门进行风险政策的执行，董事会进行总体风险的监控和报告D. 风险限额管理为定量的风控体系，不包含定性因素，因此更加客观描述：风险限额管理体系您的答案：B题目分数：10此题得分：10.06. 假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）。A. 负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险B. 负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C. 正Theta意味着该组合获取时间收益D. 该组合可能进行Delta中性对冲描述：希腊值您的答案：B题
4、目分数：10此题得分：10.07. 考虑股价服从一个具有马尔科夫性质的随机过程的基本假设，在此前提下，表述正确的是（）。A. 100个交易日前股价相较于上一个交易日的股价对明日的股价变化影响较小B. 明日股价与此前任意交易日股价无关，因为已假设其为随机变动C. 100个交易日前股价相较于上一个交易日的股价对明日的股价变化影响较大D. 明日股价仅与当前交易日股价相关描述：股价随机过程您的答案：D题目分数：10此题得分：10.08. 某国内投资经理持仓有一个人民币投资组合Y，该投资组合包括股票、国债、50ETF期权，因此该投资组合面临的市场风险不包括（）。A. 汇率风险B. 权益风险C. 利率风险 D. 波动率风险描述：市场风险种类识别您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0二、判断题9. DV01表示关键时间节点的利率平移一个基点对投资组合造成的价值影响。（）描述：风控模型您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010. 在对多元正态分布进行取值时，需要对协方差矩阵进行克莱斯基分解。（）描述：可接受风险您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0
