《银行业初级资格考试-风险管理(下)测试答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行业初级资格考试-风险管理(下)测试答案（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、测试成绩：100.0 分。 恭喜您顺利通过考试！单选题1. 关于影响期权价值的因素，理解正确的是( )。 A 随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B .随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C 如果买方期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D 买方期权持有者的最大损失是零正确答案： C2. 关于到期日之前的期权价值，下列表述中，正确的是( ) A 美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B 欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C 美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D 欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最
2、大价值正确答案： D3. 下列选项中，( ) 不是核心雇员流失引发的操作风险的表现。 A 缺乏足够的后援替代人员B 相关信息缺乏共享和文档记录C 雇员福利支出增加D 缺乏岗位轮换机制正确答案： C4. 200年月日，由于黑客侵入信用卡第三方支付系统，使万事达等机构在内的 4 000 多万张信用用户的银行资料被盗，造成信息泄露，客户和银行的损失，这是( )引发的操作风险。 A 人员因素B 内部流程C 系统缺陷D 外部事件正确答案： D5. 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 值的说法中，正确的是( )。 A 交易和销售对应的 值为 8%B 商业银行业务对应的 值为 12%C
3、支付和结算对应的 值为 15%D 公司金融对应的 值为 18%正确答案： D6. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( ) 。 A 由内而外、自上而下和从已知到未知B 由表及里、自下而上和从已知到未知C 由内而外、自下而上和从已知到未知D 由表及里、自上而下和从已知到未知正确答案： B7. ( )是国内个人业务的主要组成部分，也是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。 A 个人信贷业务B 法人信贷业务C 代理业务D 柜台业务正确答案： A8. 以下选项中，( ) 属于资金交易业务中的操作风险。 A 交易员违章操作或操作失误或录入错误交易指令而造成损失B 内
4、外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入C 信贷调查人员未按规定对抵（质）押物的真实性、权利有效性和保证人情况进行核实D 对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核正确答案： A9. 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。 A 减少在不熟悉市场的交易B 强化交易员限额交易制度C 购买未授权交易保险D 为操作风险分配资本金正确答案： C10. 下列关于操作风险报告内容的说法中，不正确的是( )。 A 风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分B 报告须对整个银行业发展趋势及外部监管信息进行分析C 风险报告既要有内部损失事件，也应包括外部损失事件
5、D 报告应针对风险的变动情况评估并提出改进建议，不包括资本状况正确答案： D11. 在计算资产流动性时，( )应从各类资产中扣除。 A 不可出售的贷款组合B 可出售的贷款组合C 存在严重问题的贷款D 抵押给第三方的资产正确答案： D12. 绝大多数商业银行出现严重的流动性危机都源于( )。 A 金融衍生品的交易B 市场整体流动性风险的加大C 宏观经济背景的恶化D 商业银行自身管理或技术上存在的问题正确答案： D13. 下列选项中，( )不属于清晰的声誉风险管理流程的内容。 A 外部审计B 监测和报告C 声誉风险评估D 声誉风险识别正确答案： A14. 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指
6、标，资产收益率的计算公式为( ) 。 A 资产收益率税后净收入资本金总额B 资产收益率税后净利润资本金总额C 资产收益率税后净利润平均资本金总额D 资产收益率税后净收入资产总额正确答案： D15. 信贷资产应提准备为( ) A 1%信贷资产期末+2%关注类信贷资产+25%次级类信贷资产+50%可疑类信贷资产+100%损失类信贷资产十应提特种准备B 5%信贷资产期末+4%关注类信贷资产十 50%次级类信贷资产+50% 可疑类信贷资产+100%损失类信贷资产十应提特种准备C 1%信贷资产期末+2%关注类信贷资产+20%次级类信贷资产+20%可疑类信贷资产 + 100%损失类信贷资产十应提特种准备D 5%信贷资产期末+4%关注类信贷资产+25%次级类信贷资产+50%可疑类信贷资产+100%损失类信贷资产十应提特种准备正确答案： A
