建设银行战略规划－预警立项

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1、1项目编号:中国建设银行信息开发项目立项申请报告项 目 名 称 中国建设银行信贷风险评级预警系统 项 目 类 型 应用开发 项 目 性 质 经济效益显著、信贷风险管理模式变革项目项目起止年月 项目牵头部门 信贷风险管理部 （盖章）信息技术部门 信息技术部 （盖章）中国建设银行制2项目牵头部门名称 信贷风险管理部 所在地区 中国通信地址 北京市金融街 25 号 邮政编码 100032联 系 人 张阳 联系电话 67598487H/息技术部 所在地区 中国通信地址 北京丰台区洋桥西一号 邮政编码 100077联 系 人 移荣树 联系电话 67592315zh/目立项申请报告我国加入 ，外资银行将以

2、更大规模进入中国金融市场，我们将面临更大的竞争压力。要实现“最终成为具有国 际先进经营管理水平的全功能银行”的战略目 标，建设银行就必须尽快 缩小在制度、 组织、技术等方面与国际先进水平的差距。为此，行领导多次强调并指示要研究和创建我行信贷风险评级预警系统模型，使我们的风险管理技术向国际先进水平迈进，并 为 尽早完成风险内部评级法奠定基础。2000 年 8 月，经行领导批准，信贷风险预警课题组正式立项。迄今为止，课题组 的研究工作已经进行了一年时间，大体分为五个阶段：第一阶段，从 2000 年 8 月到 11 月，重点是模型方案的结构设计。课题组全体成员调阅了大量相关资料，引入多种国际先进的计

3、量方法和分析软件，确定了系统设计的基本思路，对模型参数进行大规模的分析计算。这一 阶段，我 们调 用了全行 统中的所有信贷记录，同时引入了国家统计局近 1 万组行业和区域的季度监测数据，由此计算出风险区间、警戒线以及指标权重等关键参数，使得模型的结构设计具备了坚实的数据基础和方法论依据，整个风险预警体系也就更适用于建设银行信贷经营管理的实际情况。第二阶段，从 2000 年 12 月到 2001 年 1 月，为模型初步检测阶段。在模型基本框架设计完成后，课题组采集了 10 个行业 200 多家企业的明细数据，以此为基础对模型各部分进行逐项检测。这次检测对完善预警系统设计方案，修正模型参数，增强系

4、统的实用性和可操作性具有十分3重要的作用。第三阶段，从 2001 年 2 月到 4 月，为行内专家论证阶段。围绕风险评级预警系统的各种技术问题，我们与行内信贷经营和管理部门的专业人员进行了多层次、多形式、多渠道的交流和探讨，取得了总行各部门和许多基层行的大量反馈意见，这就为风险评级和预警方案的科学性、合理性提供了客观依据。第四阶段，2001 年 4 月到 6 月，为信贷风险评级预警系统的初步应用阶段。根据最新的宏观经济和信贷业务数据，我们运用信贷风险评级预警系统， 对建设银 行业务范围所涉及的全部 101 个行业的信贷风险进行了全景式扫描分析， 对各行业风险等级及其变化趋势进行综合评价，并提出

5、 2001年行业信贷政策的一系列建议。之后，我们又利用该系统对全行 38 个一级分行和 60 个中心城市分行的信用风险状况进行了内部评级和预警分析，并应用风险组合最优化模型，首次对区域风险结构、风险预警状态、最佳信贷占比、信贷风险限额等关键指标进行量化分析，提出了包括区域信贷组合、区域信贷授权、差别化内部资金利率以及风险监管重点等在内的一系列具体的政策建议。 第五阶段，2001 年 6 月到 7 月，重点是客户风险评级模块的检测工作。在完成对区域和行业等系统性风险的评价和分析之后，课题组将主要精力转向客户风险评级，这是提高整个预警系统功能和质量的关键环节。为此，我们调 集了 1000 家客户的

6、详细资料，应用评级模型进行了大规模的计量分析和实证研究，对模块结构、参数稳定性以及违约概率一致性等关键因素进行了反复检验，取得了令人满意的阶段性成果。8月9日，在行领导主持下，信贷风险评级预警系统顺利通过由人民银行、国家统计 局、国 务 院发展研究中心、清 华 大学、美国宾夕法尼亚大学的专家学者，以及行内资债办、风控办、 审批办 、计财部等部门负责人参加的课题鉴定。与会专家通过认真评议和深入探讨，一致认为：该系统理论方法正确，方案设计合理，具有较强的实用性和可操作性，能够对信用风险发挥评级和预警作用。目前，经行领导指示，信贷风险预警课题组今后的目标是与信息技术部密切配合，加快系统网络版的开发工

7、作，在现有的单机试用版基础上缩短开发周期，争取明年使该系统在全行推广使用，尽快改变我行传统的信4贷风险管理模式。特此提出立项申请。5二、项目主要内容说明1. 建立信贷风险评级预警系统2. 实现信贷风险评级预警系统与 统的自动连接；3. 实现信贷风险评级预警系统与 统的自动连接；4. 实现信贷风险评级预警系统与国家统计局、人民银行、国务院发展中心等部门经济信息系统的连接；5. 实现信贷风险评级预警系统结果在建行各分支机构安全可靠的传输；以上述功能为基础，完成：1、定期对建设银行业务范围所涉及的全部 97 个行业的信贷风险进行全景式扫描分析，对各行业风险等级及其变化趋势进行综合评价。2、定期对全行

8、 38 个一级分行和 60 个中心城市分行的信用风险状况进行内部评级和预警分析，并应用风险组合最优化模型，对区域风险结构、风险预警状态、最佳信贷占比、信贷风险限额等关键指标进行量化分析，提出包括区域信贷组合、区域信贷授权、差别化内部资金利率以及风险监管重点等在内的一系列具体的政策建议。3、定期对全国各地区 97 个行业的子系统信用风险状况进行内部评级和预警分析，并提出具体的政策建议。4、定期对建设银行业务范围所涉及的全部信贷品种的信贷风险进行全景式扫描分析，对各信贷品种风险等级及其变化趋势进行综合评价。5、对建设银行信贷客户信用风险状况进行内部风险评级和预警分析，并应用风险组合最优化模型，对客

9、户风险点、信贷风险限额等关键指标进行量化分析，提出包括客户信贷组合、客户信贷授权以及风险监管重点等6在内的一系列具体的政策建议。6、定期和实时地将国家、行业、区域、品种和客户信贷风险评级与风险预警信息传输给全行各部门、分支行有关人员。7、实现客户风险评级和认定的电子化操作。三、技 术术 方案一方案一 基于基于 B/S 结结 构的集中式构的集中式 计计 总 体架构及特点体架构及特点系统总体架构如下图所示：如上图所示，信贷风险评级预警系统中的数据集中存放在总行数据中心，从其他外部系统抽取数据以及计算工作等处理任务在总行数据中心完应用服务器外部接口广域网 行级 行一级分行用户只需通过浏览器执行丰富的

10、查询操作以及简单的客户评定交互任务。该方案的特点是： 数据集中存放，不存在系统内部数据一致性的问题； 应用程序统一管理，便于系统部署、日常维护和升级； 系统运行平台（主机、数据库管理系统、应用服务器）集中在总行数据中心，减少了各一级分行的技术管理负担； 在客户端基本实现了零管理，降低了系统运营成本； 根据业务量增长情况，应用程序可以部署在更多的应用服务器上，保证了系统具有良好的可伸缩性； 集中考虑主机空闲资源，应用服务器软件集中配置，系统总体投资较少； 数据实时性好，便于总行及时掌握情况； 符合周边系统（民银行）数据大集中的趋势。系 统统 机平台配置主机平台配置本次信贷风险评级预警系统主机有以

11、下特点：1 数据处理量大2 数据处理以批处理方式进行3 数据的存储量大系统要求存储 5 年的预警数据，数据量较大，且要求系统的安全性和并行查询处理能力强，因此，通过比较小型机和 务器的性能、安全性、可扩展性等指标，建议使用一台小型机作为数据仓库服务器,两台 务器作为 体配置及价格见附件。系 统软统软 件平台配置件平台配置基于上述系统总体架构，系统软件平台配置如下： 表示层采用瘦客户端方式，运行在 上，操作系 统为作系统，需要配置 E 或 览器； 业务逻辑层运行在服务器上，需要配置专门的 用服务器用服务器的选型原 则为： 先进性： 开放性： 性能价格比： 国际知名厂商：可伸缩性；应用服务器外部接

12、口广域网 行级 行据库服务器应用服务器应用服务器8可管理性；安全性；支持多种开发工具数据层运行在服务器上，需要配置数据库管理系统。技 术术 方案二方案二 基于基于 B/S 结结 构的分布式构的分布式 计计 总 体架构及特点体架构及特点系统总体架构如下图所示：如上图所示，信贷风险评级预警系统中的数据分别存放在总行数据中心以及各一级分行，从其他外部系统抽取数据以及计算工作等处理任务在总行数据中心完成，各一级分行用户通过浏览器从本地数据库获取信息并进行客户评定交互任务，总行与各一级分行定期进行数据同步。该方案的特点是：9 数据分布存放，降低了对安全性要求； 各一级分行用户操作的数据存放在本地，减少了

13、网络传输时间，系统响应时间较快； 各一级分行承担了部分系统处理任务，减低了总行数据中心的处理负荷； 减少了数据交换量，减低总行数据中心的网络压力； 符合部分外部系统地理分布现状，便于抽取数据。系 统统 机平台配置主机平台配置本次信贷风险评级预警系统主机有以下特点：1 数据处理量大2 数据处理以批处理方式进行3 数据的存储量大系统要求存储 5 年的预警数据，数据量较大，且要求系统的安全性和并行查询处理能力强，因此，通过比较小型机和 务器的性能、安全性、可扩展性等指标，建议使用一台小型机作为数据仓库服务器,两台 务器作为 体配置及价格见附件。系 统软统软 件平台配置件平台配置基于本方案的总体架构，

14、系统软件平台配置如下。总行数据中心： 用服务器运行在 总行数据中心服 务器上。用服务器的选型原 则为： 先进性 开放性 性能价格比 国际知名厂商 可伸缩性 可管理性 安全性 支持多种开发工具 数据库管理系统运行在总行数据中心服务器上。一级分行： 用服务器，选型原则同上。 数据库管理系统。 一级分行最终用户需要配置 E 或 览器，运行在 作系统为 作系统 。种方案比较两种方案从结构上看主要区别在于数据中心的分布不同，第一种方案（以下称方案 1）数据集中于总行，分行没有相应的镜像数据；第二种方案（以下称方案 2）数据除集中总行外，在分行存在数据镜像。他们的优缺点比较如下：1方案 1 不需增加分行服务器，因而成本较低。2方案 2 由于在分行存在镜像数据因而速度较快，但定期镜像成本和风险均较方案 1 为高。3方案 1 由于数据集中管理方便，且不存在数据差异；4方案 2 由于数据分布，安全性要求降低。综合两种方案的优缺点，考虑到总行到各一级行的骨干网改造完成