建立计量经济学模型及步骤和要点

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1、建立计量经济学模型的步骤和要点| 一 、 理 论 模 型 的 设 计对 所 要 研 究 的 经 济 现 象 进 行 深 入 的 分 析 ， 根 据 研 究 的 目 的 ， 选 择 模 型 中 将 包 含的 因 素 ， 根 据 数 据 的 可 得 性 选 择 适 当 的 变 量 来 表 征 这 些 因 素 ， 并 根 据 经 济 行 为 理 论和 样 本 数 据 显 示 出 的 变 量 间 的 关 系 ， 设 定 描 述 这 些 变 量 之 间 关 系 的 数 学 表 达 式 ， 即理 论 模 型 。 例 如 上 节 中 的 生 产 函 数 就 是 一 个 理 论 模 型 。 理 论 模 型 的

2、 设 计 主 要 包 含 三 部 分 工 作 ， 即 选 择 变 量 、 确 定变 量 之 间 的 数 学 关 系 、 拟 定 模 型 中 待 估 计 参 数 的 数 值 范 围 。 1. 确 定 模 型 所 包 含 的 变 量在 单 方 程 模 型 中 ， 变 量 分 为 两 类 。 作 为 研 究 对 象 的 变 量 ， 也 就 是 因 果 关 系 中 的“果 ”， 例 如 生 产 函 数 中 的 产 出 量 ， 是 模 型 中 的 被 解 释 变 量 ； 而 作 为 “原 因 ”的变 量 ， 例 如 生 产 函 数 中 的 资 本 、 劳 动 、 技 术 ， 是 模 型 中 的 解 释

3、变 量 。 确 定 模 型 所 包含 的 变 量 ， 主 要 是 指 确 定 解 释 变 量 。 可 以 作 为 解 释 变 量 的 有 下 列 几 类 变 量 ： 外 生 经济 变 量 、 外 生 条 件 变 量 、 外 生 政 策 变 量 和 滞 后 被 解 释 变 量 。 其 中 有 些 变 量 ， 如 政 策变 量 、 条 件 变 量 经 常 以 虚 变 量 的 形 式 出 现 。 严 格 他 说 ， 上 述 生 产 函 数 中 的 产 出 量 、 资 本 、 劳 动 、 技 术 等 ， 只 能 称 为 “因 素”， 这 些 因 素 间 存 在 着 因 果 关 系 。 为 了 建 立

4、起 计 量 经 济 学 模 型 ， 必 须 选 择 适 当 的 变 量来 表 征 这 些 因 素 ， 这 些 变 量 必 须 具 有 数 据 可 得 性 。 于 是 ， 我 们 可 以 用 总 产 值 来 表 征产 出 量 ， 用 固 走 资 产 原 值 来 表 征 资 本 ， 用 职 工 人 数 来 表 征 劳 动 ， 用 时 间 作 为 一 个 变量 来 表 征 技 术 。 这 样 ， 最 后 建 立 的 模 型 是 关 于 总 产 值 、 固 定 资 产 原 值 、 职 工 人 数 和时 间 变 量 之 间 关 系 的 数 学 表 达 式 。 下 面 ， 为 了 叙 述 方 便 ， 我

5、们 将 “因 素 ”与 “变量 ”间 的 区 别 暂 时 略 去 ， 都 以 “变 量 ”来 表 示 。 关 键 在 于 ， 在 确 定 了 被 解 释 变 量 之 后 ， 怎 样 才 能 正 确 地 选 择 解 释 变 量 。 首 先 ， 需 要 正 确 理 解 和 把 握 所 研 究 的 经 济 现 象 中 暗 含 的 经 济 学 理 论 和 经 济 行 为规 律 。 这 是 正 确 选 择 解 释 变 量 的 基 础 。 例 如 ， 在 上 述 生 产 问 题 中 ， 已 经 明 确 指 出 属于 供 给 不 足 的 情 况 ， 那 么 ， 影 响 产 出 量 的 因 素 就 应 该 在

6、 投 入 要 素 方 面 ， 而 在 当 前 ，一 般 的 投 入 要 素 主 要 是 技 术 、 资 本 与 劳 动 。 如 果 属 于 需 求 不 足 的 情 况 ， 那 么 影 响 产出 量 的 因 素 就 应 该 在 需 求 方 面 ， 而 不 在 投 入 要 素 方 面 。 这 时 ， 如 果 研 究 的 对 象 是 消费 品 生 产 ， 应 该 选 择 居 民 收 入 等 变 量 作 为 解 释 变 量 ； 如 果 研 究 的 对 象 是 生 产 资 料 生产 ， 应 该 选 择 固 定 资 产 投 资 总 额 等 变 量 作 为 解 释 变 量 。 由 此 可 见 ， 同 样 是

7、 建 立 生 产模 型 ， 所 处 的 经 济 环 境 不 同 、 研 究 的 行 业 不 同 ， 变 量 选 择 是 不 同 的 。 其 次 ， 选 择 变 量 要 考 虑 数 据 的 可 得 性 。 这 就 要 求 对 经 济 统 计 学 有 透 彻 的 了 解 。计 量 经 济 学 模 型 是 要 在 样 本 数 据 ， 即 变 量 的 样 本 观 测 值 的 支 持 下 ， 采 用 一 定 的 数 学方 法 估 计 参 数 ， 以 揭 示 变 量 之 间 的 定 量 关 系 。 所 以 所 选 择 的 变 量 必 须 是 统 计 指 标 体系 中 存 在 的 、 有 可 靠 的 数 据

8、 来 源 的 。 如 果 必 须 引 入 个 别 对 被 解 释 变 量 有 重 要 影 响 的政 策 变 量 、 条 件 变 量 ， 则 采 用 虚 变 量 的 样 本 观 测 值 的 选 取 方 法 。 第 三 ， 选 择 变 量 时 要 考 虑 所 有 入 选 变 量 之 间 的 关 系 ， 使 得 每 一 个 解 释 变 量 都 是独 立 的 。 这 是 计 量 经 济 学 模 型 技 术 所 要 求 的 。 当 然 ， 在 开 始 时 要 做 到 这 一 点 是 困 难的 ， 如 果 在 所 有 入 选 变 量 中 出 现 相 关 的 变 量 ， 可 以 在 建 模 过 程 中 检

9、验 并 予 以 剔 除 。 从 这 里 可 以 看 出 ， 建 立 模 型 的 第 一 步 就 已 经 体 现 了 计 量 经 济 学 是 经 济 理 论 、 经济 统 计 学 和 数 学 三 者 结 合 的 思 想 。 在 选 择 变 量 时 ， 错 误 是 容 易 发 生 的 。 下 面 的 例 子 都 是 从 已 有 的 计 量 经 济 学 应 用 研 究成 果 中 发 现 的 ， 代 表 了 几 类 容 易 发 生 的 错 误 。 例 如 农 副 产 品 出 口 额 -107.66 0.13社 会 商 品 零 售 总 额 十 0.22农 副 产 品收 购 额 这 里 选 择 了 无 关

10、 的 变 量 ， 因 为 社 会 商 品 零 售 总 额 与 农 副 产 品 出 口 额 无 直 接 关 系， 更 不 是 影 响 农 副 产 品 出 口 额 的 原 因 。 再 如 生 产 资 料 进 口 额 0.73轻 工 业 投 资 0.21出 口 额 0.18生 产 消 费 67.60进 出 口 政 策 这 里 选 择 了 不 重 要 的 变 量 ， 因 为 轻 工 业 投 资 对 生 产 资 料 进 口 额 虽 有 影 响 ， 但 不是 重 要 的 ， 或 者 说 是 不 完 全 的 ， 重 要 的 是 全 社 会 固 定 资 产 投 资 额 ， 应 该 选 择 这 个 变量 。 再

11、 如 农 业 总 产 值 0.78 0.24粮 食 产 量 0.05农 机 动 力 0.21受 灾 面 积 这 里 选 择 了 不 独 立 的 变 量 ， 因 为 粮 食 产 量 是 受 农 机 动 力 和 受 灾 面 积 影 响 的 ， 它们 之 间 存 在 相 关 性 。 值 得 注 意 的 是 上 述 几 个 模 型 都 能 很 好 地 拟 合 样 本 数 据 ， 所 以 绝 对 不 能 把 对 样 本数 据 的 拟 合 程 度 作 为 判 断 模 型 变 量 选 择 是 否 正 确 的 主 要 标 准 。 变 量 的 选 择 不 是 一 次 完 成 的 ， 往 往 要 经 过 多 次

12、反 复 。 2. 确 定 模 型 的 数 学 形 式选 择 了 适 当 的 变 量 ， 接 下 来 就 要 选 择 适 当 的 数 学 形 式 描 述 这 些 变 量 之 间 的 关 系， 即 建 立 理 论 模 型 。 选 择 模 型 数 学 形 式 的 主 要 依 据 是 经 济 行 为 理 论 。 在 数 理 经 济 学 中 ， 已 经 对 常 用的 生 产 函 数 、 需 求 函 数 、 消 费 函 数 、 投 资 函 数 等 模 型 的 数 学 形 式 进 行 了 广 泛 的 研 究， 可 以 借 鉴 这 些 研 究 成 果 。 需 要 指 出 的 是 ， 现 代 经 济 学 尤 其

13、 注 重 实 证 研 究 ， 任 何 建立 在 一 定 经 济 学 理 论 假 设 基 础 上 的 理 论 模 型 ， 如 果 不 能 很 好 地 解 释 过 去 ， 尤 其 是 历史 统 计 数 据 ， 那 么 它 是 不 能 为 人 们 所 接 受 的 。 这 就 要 求 理 论 模 型 的 建 立 要 在 参 数 估计 、 模 型 检 验 的 全 过 程 中 反 复 修 改 ， 以 得 到 一 种 既 能 有 较 好 的 经 济 学 解 释 又 能 较 好地 反 映 历 史 上 已 经 发 生 的 诸 变 量 之 间 关 系 的 数 学 模 型 。 忽 视 任 何 一 方 面 都 是 不

14、 对 的。 也 可 以 根 据 变 量 的 样 本 数 据 作 出 解 释 变 量 与 被 解 释 变 量 之 间 关 系 的 散 点 图 ， 由散 点 图 显 示 的 变 量 之 间 的 函 数 关 系 作 为 理 论 模 型 的 数 学 形 式 。 这 也 是 人 们 在 建 模 时经 常 采 用 的 方 法 。 在 某 些 情 况 下 ， 如 果 无 法 事 先 确 定 模 型 的 数 学 形 式 ， 那 么 就 采 用 各 种 可 能 的 形式 进 行 试 模 拟 ， 然 后 选 择 模 拟 结 果 较 好 的 一 种 。 3. 拟 定 理 论 模 型 中 待 估 参 数 的 理 论

15、期 望 值理 论 模 型 中 的 待 估 参 数 一 般 都 具 有 特 定 的 经 济 含 义 ， 它 们 的 数 值 ， 要 待 模 型 估计 、 检 验 后 ， 即 经 济 数 学 模 型 完 成 后 才 能 确 定 ， 但 对 于 它 们 的 数 值 范 围 ， 即 理 论 期望 值 ， 可 以 根 据 它 们 的 经 济 含 义 在 开 始 时 拟 定 。 这 一 理 论 期 望 值 可 以 用 来 检 验 模 型的 估 计 结 果 。 拟 定 理 论 模 型 中 待 估 参 数 的 理 论 期 望 值 ， 关 键 在 于 理 解 待 估 参 数 的 经 济 含 义 。例 如 上 述

16、 生 产 函 数 理 论 模 型 中 有 4 个 待 估 参 数 和 、 、 和 A。 其 中 ， 是 资本 的 产 出 弹 性 ， 是 劳 动 的 产 出 弹 性 ， 近 似 为 技 术 进 步 速 度 ， A 是 效 率 系 数。 根 据 这 些 经 济 含 义 ， 它 们 的 数 值 范 围 应 该 是 0 1， 0 1， 1， 0 1 并 接 近 0， A 0。 二 、 样 本 数 据 的 收 集样 本 数 据 的 收 集 与 整 理 ， 是 建 立 计 量 经 济 学 模 型 过 程 中 最 为 费 时 费 力 的 工 作 ，也 是 对 模 型 质 量 影 响 极 大 的 一 项 工 作 。 从 工 作 程 序 上 讲 ， 它 是 在 理 论 模 型 建 立 之 后进 行 ， 但 实 际 上 经 常 是 同 时 进 行 的 ， 因 为 能 否