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1、复试专业课题目汇总可以从以下几个方面准备复试：1、金融学经济学基础知识；2、金融英语的一些基本术语；3、一些金融产品的名称和含义；4、关注一些近来金融的热点话题例如次级债等等；5、有可能被问到你所写的毕业论文的一些内容。米什金的the economics of money, banking and financial markets、夏普那本投资学后面的英语专业词汇一.专业面试中文：1. 巴塞尔协议以及三大支柱(Basel Cord III)核心资本、附属资本的种类？巴塞尔银行监理委员会BCBS巴塞尔协议I和巴塞尔协议II已经实施并在适应当中，巴塞尔协议III尚未实施。为了强化国际型银行体系的
2、稳定，避免因各国资本需求不同所造成的不公平竞争之情形，BCBS在1988年公布以规范信用风险为主的跨国规范，即巴塞尔资本协定。当时有一种管制理论叫“社会利益论The Public Interest Theory,它将管制视为消除或减少市场破产成本进而保护公众利益的手段，市场破产成本根源于垄断、外部效应及信息的不对称。既找到了管制的依据，也明确了管制的意义和努力方向。巴塞尔协议I:对银行的资本比率、资本结构、各类资产的风险权数做了统一规定，核心资本8%以上，附属资本4%以上。但是，Basel I未涵盖信用风险意外的其他风险，而信用风险权数级距区分过于粗略，扭曲银行风险全貌，加上法定资本套利reg
3、ulatory capital arbitrage的盛行，以及近几年来大型银行规模及复杂度的增加，也都凸显巴塞尔协议的不足。其核心思想是“资本的分类核心资本和附属资本。巴塞尔协议II: 的三大支柱为：1.最低资本要求Minimum Capital Requirements：最低资本充足率8%，核心资本充足率应为4%，目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效；2.检查审理程序监管部门的监督检查Supervisory Review Process:监管者通过检测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案；3.市场制约机制，即市场自律Market Discipline：要求银行提高信息的透明度，
4、使外界对它的财务、管理等有更好的了解。巴塞尔协议III：核心资本充足率由目前的4%上升道6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达8.5%-11%，总资本充足率要求仍维持8%不变普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5% 。此外还将引入3%最低杠杆比率、100%的流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求，以降低银行系统的流动性风险，加强抵御金融风险的能力。协议给出了2021年-2019年一个较长的过渡期。全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调到6%，过渡期限为2021年升至4.5%，2021年5.5%
5、，2021年6%；同时普通股2021年3.5%，2021年4%，2021年4.5%。截止2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。核心资本Cord Capital or Tier 1 Capital包括：1.实收资本；2.资本公积；3.盈余公积；4.未分配利润；5.少数股权附属资本Tier 2 Capital包括:1.非公开储备；2.资产重估储备；3.普通准备金；4.债券/股权混合资本工具；5.次级长期债券。只能在有限的时间内起到吸收损失的作用。资本充足率=资本-扣除项/风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本*100%核心资本充足率=核心资本
6、-核心资本扣除项/风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本*100%2. 正常类，关注类，次级类，可疑类，损失类，还要说明次级类和可疑类得区别？后三种为不良贷款1998年以前奉行“一逾两呆逾期、呆滞、呆账：未到期都算正常，逾期一天也算不正常；而且是一种事后管理方式，只有超过期限，才会在银行的账上表现为不良贷款，无法提前对问题贷款采取一定的保护措施。正常类：借款人能够履行合同，一直能正常还本付息，不存在任何影响贷款本息及时全额偿还的消极因素，银行对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。贷款损失的概率为0；关注类：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不
7、利影响的因素，如这些因素持续下去，借款人的偿还能力受到影响，贷款损失的概率不会超过5%次级类：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，需要通过处分资产或对外融资乃至执行抵押担保来还款付息。贷款损失的概率在30%-50%。可疑类：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成一部分损失，只是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵押物处理和未决诉讼等待定因素，损失金额的多少还不能确定，贷款损失的概率在50%-75%。损失类：借款人已无偿还本息的可能，无论采取什么措施和旅行什么程序，贷款都注定要损失了，或者虽然能收回极少部分，但其价值也是微乎其微，从银行的
8、角度看，也没有意义和必要再将其作为银行资产在账目上保留下来，对于这类贷款在履行了必要的法律程序后应立即注销，其贷款损失的概率在75%-100%。3. 通货膨胀目标制(Inflation Targeting) 货币当局明确以物价稳定为首要目标，并将当局在未来一段时间所要达到的目标通货膨胀向外界公布，同时，通过一定的预测方法对目标期的通货膨胀率进行预测得到目标期通货膨胀率的预测值，然后根据预测结果和目标通货膨胀率之间的差距来决定货币政策的调整和操作，使实际通胀接近目标通胀。必要条件：1.确定合理的通胀目标区间；2.对通胀率的精确预测；3.央行的高度独立性以及声誉、可信度；优越性与利率、货币供应量、
9、汇率等中介目标相比：1克服了传统货币政策框架下单纯盯住某种经济、金融变量的弊端，实现了规那么性和灵活性的高度统一；2.提高了货币政策的透明度与公众交流，既增强公众对货币政策的信心，也有利于公众评估央行货币政策的实绩；3.有助于经济的稳定以国内经济均衡作为首要目标主要缺陷：因为完全忽视了货币政策对就业的影响以及频繁变动政策工具对实体经济的不利影响。1.有可能导致失业的增加1991年加拿大经济衰退；2.容易导致货币政策工具的过度波动容易造成利率水平的过分波动。在中国的可行性：1.预测通货膨胀率有较大误差；2.央行缺乏独立性；3.经济增长与发展是我国的首要目标；4.货币政策的作用与局限；建议：1.增
10、强央行的独立性和可信度；2.确定合理的通胀目标区；3.加强对通胀率的预测；4.以“积极规那么单一规那么+相机抉择指导货币政策操作；5.提高货币政策的透明度4. 货币政策目标？货币政策的最终目标(ultimate objective of monetary policy)是：1.币值稳定；2.经济增长；3.充分就业；4.国际收支平衡；5.金融稳定货币政策的中介目标效果指标、远期目标有：1.货币供给量；2.利率；3.汇率；等货币政策的操作目标近期目标有：1.准备金；2.基础货币；等其中，中介目标的选择条件有：1.可控性：银行能够对货币政策的中介指标进行有效的控制和调节，能较准确地控制中介指标的变动
11、状况趋势；2.可测性：对货币政策应能做出反应，应明确清晰，央行能够准确迅速搜集数据资料，进行定量分析；3.抗干扰性：不受各种因素影响；4.相关性。利率：可控性、可测性、相关性均理想，抗干扰性不理想，因为它有亲周期性，作为政策变量与总需求沿同一方向变动。货币供应量：可控性、可测性、抗干扰性均满足。准备金：相关性满足。5. 浮动债券的定价债券定价的思路：根据同时间同市场的真实数据报价数据、交易数据、结算数据等构造尽量准确的市场期限结构曲线，根据这一曲线估算出市场上数据不充分的债券的估计价格。6. 货币需求理论含义：指一定时期内社会各阶层愿意以货币形式持有财产的需求，或社会各阶层对执行流通手段、支付
12、手段和价值储藏手段的货币需求。货币需求的理论模型：1现金交易数量说费雪方程：M=P*T/V，货币数量决定物价水平，“飞翔的货币，不明确区分名义货币与实际货币需求；只考虑货币的交易媒介功能，忽略价值储藏功能。2现金余额数量说剑桥方程式：M=K*P*Y，货币需求微观分析，“栖止的货币，重视持有货币的成本和实际货币需求；交易媒介+价值储藏。3凯恩斯流动性偏好理论：M=L1(Y+)+L2(R-)，交易动机、谨慎动机、投机动机。贡献：1.将利率引入货币需求函数；2.坚持新古典学派的分析思路；3.揭示货币非中性特征投机动机；缺陷：1.认为交易动机、谨慎动机导致的货币需求仅由收入决定，与利率无关，受到了质疑
13、。发展：鲍莫尔模型交易动机M=12*2bYr；惠伦模型谨慎动机M=；托宾模型投机动机4货币主义的现代货币数量论：其中，rb,re,(1/p)*(dp/dt)机会成本；W非人力资本对人力资本的比率人力资本缺乏流动性；U其他，主观偏好，制度性因素。凯恩斯与弗里德曼货币需求理论的异同：1产生背景不同：凯，大萧条，有效需求不足；弗，滞涨2货币层次：凯，M1；弗，M23分析长度：凯，短期；弗，长期7. 货币政策工具1一般性货币政策工具：公开市场操作、法定存款准备金率、再贴现2选择性货币政策工具：1直接信用控制：1.信用配额管理；2.直接干预；3.利率最高限额；4.流动性比率管理2间接信用控制：1.道义劝
14、告；2.窗口指导3消费者信用控制：不动产以外的耐用消费品分期购买或贷款的管理措施。4证券市场信用控制：保证金5不动产信用控制6优惠利率问：市场利率目标和货币供应量目标可以相容吗？答：不相容。比如，1.当选货币供应量为目标时，由于产出增减，物价变化，公众持有货币偏好的意外变动等因素，货币需求会发生变化，在货币供给不变的情况下，利率将随着货币需求的变动而变动；2.而当选用利率目标时，假设货币需求变动，比如需求下降，那么利率下降，债券价格上升，央行假设想盯住利率目标，将通过出售债券以促使债券价格下降和使利率回升到原来水平，此时公开市场操作将导致货币供应量的减少。8. 流动性陷阱Liquidity t
15、rap当一段时间内即使利率降到很低水平，市场参与者对其变化不敏感，产生利率上升而债券价格下降的预期，货币需求弹性就会变得无限大，即使发行多少货币，都会被人们储存起来，也就是再宽松的货币政策也无法改变市场利率，导致货币政策失效。这意味着，用货币手段来解决经济萧条问题可能是无效的。9. 香港银行的人民币转账和借贷问题10. 财务杠杆和经营性杠杆的区别财务杠杆Degree of Finance leverage：由于债务的存在而导致普通股股东权益变动大于息税前利润变动的杠杆效应。DFL=EPS/EBIT经营杠杆Degree of Operation Leverage：由于固定成本存在而导致息税前利润变动大于产销业务量变动的杠杆效应。DOL=EBIT/Q11. 证券投资的单、双、三因素模型（1） 单因素模型夏普： ；ai是证券持有期与因素无关的收益；mi是在证券持有期间预期的宏观事件对证券和收益的影响；是非预期的公司特有事件的影响。设公司对宏观事件的敏感度为bi，宏观因素的预测成分为F，那么证券i的宏观影响因素mi=bi*F；那么Ri=ai+biF+ei；单指数模型使玛柯维茨的资产选择理论真正有了实用性。（2） 多因
