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1、第六章 风险与风险管理风险管理技术与方法风险定性分析风险定量分析往往带有较强的主观性，需要凭借分析者的经验和直觉，或者是以行业标准和惯例为风险各要素的大小或高低程度定性分级，虽然看起来比较容易，但实际上要求分析者具备较高的经验和能力，否那么会因操作者经验和直觉的偏差使分析结果失准。对构成风险的各个要素和潜在损失的水平赋予数值或货币金额，当度量风险的所有要素都被赋值时，风险分析和评估过程和结果就得以量化。定量分析比较客观，但对数据的要求较高，同时还需借助数学工具和计算机程序，其操作难度较大。头脑风暴法概念是指刺激并鼓励一群知识渊博、知悉风险情况的人员畅所欲言，开展集体讨论的方法。直接头脑风暴法简
2、称“头脑风暴法，是专家群体决策，尽可能激发创造性，产生尽可能多设想的方法。反头脑风暴法也称“质疑头脑风暴法，是对直接头脑风暴法提出的设想、方案逐一质疑，分析其现实可行性的方法。在风险识别中的应用1由指定的主持人提出与风险有关的问题，然后要求小组成员依次在第一时间给出对问题的看法。2之后由风险管理小组对集体讨论后识别的所有风险进行复核，并且认定核心风险。适用范围适用于充分发挥专家意见，在风险识别阶段进行定性分析。头脑风暴法的优缺点优点缺点1激发了想象力，有助于发现新的风险和全新的解决方案。2让主要的利益相关者参与其中，有助于进行全面沟通。3速度较快并易于开展。1参与者可能缺乏必要的技术及知识，无
3、法提出有效的建议。2由于头脑风暴法相对松散，因此较难保证过程的全面性。3可能会出现特殊的小组状况，导致某些有重要观点的人保持沉默而其他人成为讨论的主角。4实施成本较高，要求参与者有较好的素质，这些因素是否满足会影响头脑风暴法实施的效果。近五年知识点考情分析20182017201620212021头脑风暴法无无单项选择无无德尔菲法概念又名专家意见法，是在一组专家中取得可靠共识的程序，其基本特征是专家单独、匿名表达各自的观点，同时随着过程的进展，他们有机会了解其他专家的观点。德尔菲法采用背对背的通信方式征询专家小组成员的意见，专家之间不得互相讨论，不发生横向联系，只能与调查人员发生关系。通过反复填
4、写问卷，搜集各方意见，以形成专家之间的共识。适用范围适用于在专家一致性意见基础上，在风险识别阶段进行定性分析。德尔菲法的优缺点优点缺点1由于观点是匿名的，更有可能表达出那些不受欢迎的看法；2所有观点有相同的权重，避免重要人物占主导地位；3专家不必一次聚集在某个地方，比较方便；4这种方法具有广泛的代表性。1权威人士的意见影响他人的意见；2有些专家碍于情面，不愿意发表与其他人不同的意见；3出于自尊心而不愿意修改自己原来不全面的意见；4主要缺点是过程比较复杂，花费时间较长。近五年知识点考情分析20182017201620212021德尔菲法无无单项选择无无失效模式影响和危害度分析法FMECA1FME
5、CA按规那么记录系统中所有可能存在的影响因素，分析每种因素对系统的工作及状态的影响，将每种影响因素按其影响的严重度及发生概率排序，从而发现系统中潜在的薄弱环节，提出可能采取的预防措施，以消除或减少风险发生的可能性，保证系统的可靠性。2FMECA是一种自下而上的分析方法，可用来分析、审查系统的潜在故障模式。3适用范围：适用于对失效模式、影响及危害进行定性或定量分析，还可以为其他风险识别方法提供数据支持。失效模式影响和危害度分析法的优缺点优点缺点1广泛适用于人力设备和系统失效模式以及硬件、软件和程序；2识别组件失效模式及其原因和对系统的影响，同时用可读性较强的形式表现出来；3通过在设计初期发现问题
6、，避免了开支较大的设备改造；4识别单点失效模式以及对冗余或安全系统的需要。1只能识别单个失效模式，无法同时识别多个失效模式；2除非得到充分控制并集中充分精力，否那么研究工作既耗时又开支较大。流程图分析法1流程图分析法是对流程的每一阶段、每一环节逐一进行调查分析，从中发现潜在风险，找出导致风险发生的因素，分析风险产生后可能造成的损失以及对整个组织可能造成的不利影响。2在企业风险识别过程中，运用流程图绘制企业的经营管理业务流程，可以将与企业各种活动有影响的关键点清晰地表现出来，结合企业中这些关键点的实际情况和相关历史资料，就能够明确企业的风险状况。3适用范围：通过业务流程图方法，对企业生产或经营中
7、的风险及其成因进行定性分析。流程图分析法的优缺点优点缺点1是识别风险最常用的方法之一。2清晰明了，易于操作，且组织规模越大，流程越复杂，流程图分析法就越能表达出优越性。通过业务流程分析，可以更好地发现风险点，从而为防范风险提供支持。该方法的使用效果依赖于专业人员的水平。近五年知识点考情分析20182017201620212021流程图分析法单项选择无无无单项选择马尔科夫分析法1如果系统未来的状况仅取决于其现在的状况，那么就可以使用马尔科夫分析法。2这种分析通常用于对那些存在多种状态包括各种降级使用状态的可维修复杂系统进行分析。3马尔科夫分析是一项定量技术，可以是不连续的利用状态间变化的概率或者
8、连续的利用各状态的变化率。4马尔科夫分析法更适合于计算机程序。5马尔科夫分析方法主要围绕“状态这个概念展开。6适用范围：适用于对复杂系统中不确定性事件及其状态改变的定量分析。马尔科夫矩阵今天状态S1S2S3明天状态S10.950.30.2S20.040.650.6S30.010.050.2上述概率矩阵称为马尔科夫矩阵，或是转移矩阵。注意，每栏数值之和是1，因为它们是每种情况一切可能结果的总和。马尔科夫图示马尔科夫分析法的优缺点优点缺点能够计算出具有维修能力和多重降级状态的系统概率。1无论是故障还是维修，都假设状态变化的概率是固定的。2所有事项在统计上具有独立性，因此未来的状态独立于一切过去的状
9、态，除非两个状态紧密相接。3需要了解状态变化的各种概率。4有关矩阵运算的知识比较复杂，非专业人士很难看懂。近五年知识点考情分析20182017201620212021马尔科夫分析法无无单项选择无无风险评估系图法1识别某一风险是否会对企业产生重大影响，并将此结论与风险发生的可能性联系起来，为确定企业风险的优先次序提供框架。2用以评估风险影响的常见的定性方法是制作风险评估系图。3适用范围：适用于对风险初步的定性分析。风险评估系图法的优缺点优点缺点方法简单，直观明了。如需要进一步探求风险原因，那么显得过于简单，缺乏有效的经验证明和数据支持。近五年知识点考情分析20182017201620212021
10、风险评估系图法无无无无单项选择情景分析法1情景分析可用来预计威胁和机遇可能发生的方式，以及如何将威胁和机遇用于各类长期及短期风险。2在识别和分析那些反映诸如最正确情景、最差情景及期望情景的多种情景时，可用来识别在特定环境下可能发生的事件并分析潜在的后果及每种情景的可能性。3如果积极后果和消极后果的分布存在比较大的差异，情景分析就会有很大用途。4应特别关注那些最重要、最不确定的因素。可以绘制出关键因素或趋势的图形，以显示哪些情景是可以进行开发的区域。5适用范围：通过模拟不确定性情景，对企业面临的风险进行定性和定量分析。某投资项目未来情景分析影响因素因素最正确情景基准情景最差情景市场需求不断提升不
11、变下降经济增长增长5%-10%增长5%负增长发生概率20%45%35%结果投资项目可在5年达到收支平衡投资项目可在10-15年达到收支平衡不确定情景分析法的优缺点优点缺点对于未来变化不大的情况能够给出比较精确的模拟结果。1在存在较大不确定性的情况下，有些情景可能不够现实。2在运用情景分析时，主要的难点涉及数据的有效性以及分析师和决策者开发现实情境的能力，这些难点对结果的分析具有修正作用。3如果将情景分析作为一种决策工具，其危险在于所用情景可能缺乏充分的基础，数据可能具有随机性，同时可能无法发现那些不切实际的结果。 近五年知识点考情分析20182017201620212021情景分析法无单项选择无单项选择单项选择
