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1、2,前言 远离冰山是中国建设银行执行董事、副行长兼首席风险官朱小黄著的一本关于如何建立以预防为主的风险文化与机制的书。 以审慎的今天的行为确保安全，进而守护明天的安稳，是银行风险管理的真谛与最终价值。,3,4,制定规则确保明天的发展。 基本原则构筑银行未来。 只有那些稳健的、保守的、能够守住风险边界的银行，才是真正的赢家。,5,“其兴也勃焉，其亡也忽焉”；“物必自腐而后虫生”，雷曼兄弟破产的原因可概括为以下几方面。,原因,杠杆率过高,激进的多元化,风险管控不独立,激励机制导致短期行为,风险过度集中,公司治理存在严重缺陷,1.1 危机击倒百年投行：大而不倒的神话终结,1、制订规则确保明天的发展,
2、6,1.2 危机中寻求大智慧：上策是认知危机,1、制订规则确保明天的发展,7,1.3 承载民族复兴的使命：打造银行百年老店,1、制订规则确保明天的发展,8,1.4 重建保守主义理念,1、制订规则确保明天的发展,9,1.5 寻找百年银行的根基：普适价值和基本规则,1、制订规则确保明天的发展,所谓普适价值具有以下三个特征： 一是在范围上具有普遍的适应性； 二是在时间上具有长期性； 三是得到理论和实践的充分验证。 普适价值也是一种“公约数”，表现为银行经营中高度趋同的底线和原则。基本规则是银行“最佳实践”的归纳。很多朴素的真理都混杂的繁琐的业务规则中。,10,2.1 综合经营还是分业经营,2、基本原
3、则构筑银行未来,在当前环境下一心一意办好商业银行有着丰富的内涵：,原则一,11,2.2 与经济周期保持适当的距离,2、基本原则构筑银行未来,原则二,12,2.3 发展基于稳健,2、基本原则构筑银行未来,原则三,2.4 效率基于安全,原则四,13,2.5 战略基于文化,2、基本原则构筑银行未来,原则五,14,2、基本原则构筑银行未来,2.6 了解客户的原则,原则六,15,2、基本原则构筑银行未来,2.7 高度关注流动性,原则七,流动性脆弱是银行天生的缺陷，主要原因是：,对企业来说，流动性崩溃于高负债率； 对投资银行来说，流动性崩溃于高杠杆率； 对商业银行来说，流动性崩溃于高存贷比。,16,2、基
4、本原则构筑银行未来,2.8 坚守诚信为本,原则八,17,2、基本原则构筑银行未来,2.9 银行经营的第一目标,原则九,2.10 不要相信管理神话,原则十,18,2、基本原则构筑银行未来,2.11 体制价值大于个案价值,原则十一,19,底线决定银行命运。 底线既是一种规则，也是一种制度安排，而制度安排的价值远远大于一次相悖的个案价值。 合理科学的底线，是确保银行长期生存不灭的法宝。,将合规理念与经营理念紧密结合,底线决定银行命运,底线一,充分发挥银行经营的资本约束功能,底线二,缺乏合规理念渗透的企业文化是不完善的，一个好的交易，并不是看其是否带来了利润，而是看其是否严格遵守了投资策略和规则。,2
5、0,保持适度的资产负债率,底线决定银行命运,底线三,把握风险分散效应的实际效果,底线四,方法一,运用限额管理、流程优化、产品升级来实现强制的分散，通过管理手段的实际效果让员工看到分散效应的实际效果；,要在技术手段上实现组合风险分散效应的量化，包括一个组合的整体风险和它的各个组成部分之间的关联关系的量化。,方法二,21,注重银行收益覆盖风险的定性与定量平衡,底线决定银行命运,底线五,结构决定命运，边界守护未来,底线六,定义经营边界,22,在经营中坚守环保底线,底线决定银行命运,底线七,将公序良俗渗透到银行经营管理中,底线八,坚持环保底线的银行虽然可能在短期内损失一些利益，但长期看却会得到社会更广
6、泛的认同与支持，从而获得更广阔的发展空间。,严守公序良俗底线,坚持回报社会原则,坚持有限制原则,谋求经济利益与公序良俗的和谐相容，银行才能获得持续发展空间。,履行社会责任要体现收入于民、用之于民的原则。,履行社会责任是有限度的，要对投资人、存款人负责，禁止未经授权、超出银行承受能力、浮夸、形式主义的公益行为。,23,24,公司治理结构做到“形似”容易，做到“神似”确很难。 防范系统性风险是风险管理的核心价值。,1、跨越公司治理的“卡夫丁”峡谷,“卡夫丁”峡谷,出自古罗马史，比喻灾难性的历史经历，并引申为人们在谋求发展时所遇到的极大的困难和挑战。,25,1、跨越公司治理的“卡夫丁”峡谷,1.5
7、打造契合国情的商业银行公司治理,26,2、构建独立的风险管理体系,风险管控能力建设三大抓手：,2.1 风险管理首先是董事会的责任,27,2、构建独立的风险管理体系,28,2.2 防范系统性风险是风险管理的核心价值,危机爆发表面似为突发性事件，实则事件背后有趋势，趋势背后有结构。危机突发，实际是疏忽了危机因子的动态变化,企业所犯的错误中，最严重的不是一次性的失败，而是内部例行性的错误，经年累月造成的积弊，最终破产,除了系统性风险外，往往其自身已经存在着结构性的问题,管理层不重视风险管理、管理制度形同虚设、内部管理松疏、控制不力、业务部门和管理部门权利过于集中、代客交易和自营交易混淆不分、激励机制
8、忽视风险因素。,巴林银行的教训,亚洲金融危机的教训,2、构建独立的风险管理体系,29,2.3 建设独立和专业的风险管理体制,任何一个机构必须有恰当的制衡才能健康运行，一人独大、一个部门包揽所有业务流程都会给组织带来灾难性影响。 银行风险管理和财务控制人员的薪酬要独立于其监督的业务条线，要考虑风险的递延特征。 风险管理者负有独立的踩刹车权力和职责。,独立性是风险管理体系的第一要求,专业性是风险管理的价值体现,组织结构是银行风险管理的重要体系背景。 不适宜的组织结构将会使风险管理陷入“皮之不存，毛将焉附”的尴尬境地。 国内商业银行要实现部门银行向流程银行的转变。,2、构建独立的风险管理体系,30,
9、2.4 风险管理的四大核心问题,2、构建独立的风险管理体系,31,2.5 我国银行业的风险管理必须实现六大转换,2、构建独立的风险管理体系,32,2.6 开发强大的风险管理工具体系,凡是无法计量的，就无法控制。,2、构建独立的风险管理体系,33,2.8 走出整改困境,2.7 揭示风险是决策的前提,信息在传递的过程中自然衰减。管理层级越高，离事实真相越远。揭示风险也是制度设计的必须。,整改比发现问题更有价值，整改的复杂性往往使其成为形式上的处理，做表面文章。因此应把整改提升为一个管理概念。,34,粗放经营是管理的天敌。 浮躁是转型经济的客观现象。,1、告别粗放,1.1 粗放经营的十大表现,35,
10、1、告别粗放,1.2 粗放经营是管理的天敌,36,1.3 粗放经营给全球化的世界带来大灾难,一旦粗放成为管理者和员工的习惯，很多人都会把粗放经营作为司空见惯的现象。在现代文明越来越脆弱的状况下，粗放经营成为管理的天敌。,全世界的相关性使得世界成了一个大的系统，一个局部因素可能导致整个系统出现问题。,1、告别粗放,1.4 贷后管理薄弱是信贷粗放经营的集中表现,37,贷后管理粗放的原因,贷款生命周期必须与企业生命周期相匹配。企业有兴衰的生命常态，银行贷款生命周期要与企业生命周期相匹配，信贷进入和推出要与企业生命周期相匹配，信贷进入和退出要与企业现金流相匹配。,1、告别粗放,1.4 贷后管理薄弱是信
11、贷粗放经营的集中表现,38,改变贷后管理粗放状态的着力点,1、告别粗放,1.5 告别粗放，走向精益,39,措施1：从根本上摒弃粗放经营的观念认识,措施2：建立专业化的组织结构和分工体系,不发展是最大的风险。 授权不够大制约了业务发展 垒大户，肥水不流外人田 坏行业中也有好客户 别人能搞，我们也能搞,合理的分工是解决粗放经营的基本路径 需要建立合理的岗位标准,1、告别粗放,1.5 告别粗放，走向精益,40,措施3：需要推行科学管理,措施4：精益管理,商业银行可应用的科学管理工具有：六西格玛管理、全面质量管理、ISO9000,大力提倡“用数据说话、用图示表达、用工具管理”的精益管理模式。 精益管理
12、的核心工具是精简价值创造的流程，以极少的额外成本创造更多的价值。,1、告别粗放,1.5 告别粗放，走向精益,41,措施5：解决管理疲劳,操作风险是人的风险 直接导致操作风险事故（如违规操作、差别操作、恶意操作等）的根源则是规则和流程的缺陷与人的行为缺陷的结合,措施5：建立衡量收益和风险的评价体系,变革组织结构，建立以条线为主的业务体系，压缩管理层级，降低中后台成本分摊的复杂程度。,2、抵制浮躁,42,43,今天的对策解决不了昨天的问题。 避免危机是上策，应对危机是中策，承受危机是下策。,危机管理的大智慧,5.1 危机来自于我们自己制造的魔鬼,5.2 对危机的认识比危机处理更重要,危机更多是由社会因素而非自然因素引发的。,44,危机管理的大智慧,5.3 今天的对策解决不了昨天的问题,预防危机要侧重做好以下几个环节工作：,45,危机管理的大智慧,5.4 危机处置要有特殊机制,46,危机管理的大智慧,5.5 把握机遇“化危为机”,47,48,谢谢！,
