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1、2021年银行从业风险管理（初级）考前密押二第1题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 巴塞尔委员会有效风险数据加总和风险报告原则要求，下列（）不属于风险报告的要求。A. 频率B. 分发C. 清晰度和可用性D. 公正正确答案：D,第2题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自（ ）业务。A. 负债B. 资产C. 理财D. 信用正确答案：B,第3题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试
2、题(如真题 模拟预测题) 未分类 2002年3月至2003年3月，A银行某支行收款员陈某利用办理两个公司上门收款业务之便，涂改凭证日期，压延单据，私自重制记账凭证，偷盖印章，用后款抵前款，在营业室直接窃取保管现金和利用保管交款单位存折之机盗支存款，累计贪污公款3271万元。该事件的风险成因是（ ）。A. 关键人员流失B. 内部欺诈C. 失职违规D. 知识技能匮乏正确答案：B,第4题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（ ）。A. 主权评级B. 国别评级C. 法人客户评级D. 个人
3、客户评级正确答案：B,第5题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，属于商业银行面对操作风险的（ ）策略。A. 降低风险B. 承受风险C. 转移或缓释风险D. 回避风险正确答案：C,第6题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（ ）。 A. 间接国别风险B. 主权风险C. 政治风险D. 宏观经济风险正确答案：A,第7
4、题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 利用清单法识别声誉风险中，属于操作风险的风险因素是（）。A. 优质客户违约率上升B. 不良贷款率近5%C. 内外勾结欺诈D. 房地产行业贷款比例超过30%正确答案：C,第8题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（ ）原则。A. 全面性B. 及时性C. 重要性D. 客观性正确答案：A,第9题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真
5、题 模拟预测题) 未分类 下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（ ）。A. 在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布B. 实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因C. 因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度D. 实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系正确答案：C,第10题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 下列不属于商业银行
6、流动性应急机制中的预警信号的是（ ）。A. 大额信贷损失B. 银行控股股东变更C. 银行评级下调D. 资产规模急剧扩张正确答案：B,第11题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（ ），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A. 战略风险B. 集中度风险C. 信用风险D. 市场风险正确答案：B,第12题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每( )至少重估一次价值。
7、 A. 日B. 月C. 半年D. 年正确答案：A,第13题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 哈里?马柯维茨(Harry Markowitz)于20世纪50年代提出的不确定条件下的（ ），成为现代风险管理的重要基石。A. 欧式期权定价模型B. 资本资产定价模型C. 投资组合理论D. 套利定价模型正确答案：C,第14题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A. 3%B. 4%C. 5%D. 6%正确答案：B,第15题 (单项选择
8、题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。A. 01B. 02C. 03D. 04正确答案：B,第16题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于资本充足率计算公式的分子与分母两个部分。下列属于商业银行提高资本充足率“分子对策”的是（ ）。A. 增加资本B. 降低总的风险加权资产C.
9、增加风险权重的资产D. 银行并购和重组正确答案：A,第17题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（ ）。A. 核心一级资本B. 其他一级资本C. 二级资本D. 一级资本正确答案：A,第18题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 下列选项中，属于行业风险预警的行业经营风险因素的是()。A. 经济周期因素B. 财政货币政策C. 国家产业政策D. 产业成熟度正确答案：D,第19题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分
10、类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 以下不属于商业银行操作风险识别方法的是（ ）。A. 事前识别B. 事中识别C. 事后识别D. 因果分析模型正确答案：B,第20题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 商业银行当前的外汇敞口头寸如下：法郎空头20，日元多头50，马克多头100，英镑多头150，美元空头180。则使用短边法确定的总敞口头寸为（ ）。 A. 500B. 100C. 300D. 200正确答案：C,第21题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类
11、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。 A. 方差协方差法B. 历史模拟法C. 蒙特卡洛模拟法D. 收益率曲线法正确答案：D,第22题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是（）。A. 10%B. 15%C. 20%D. 25%正确答案：C,第23题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 下列不属于日常情况下商业银行流动性来源的是（ ）。A. 不良贷款核销B. 拆入资金
12、和正回购C. 发行债券D. 客户存款增加正确答案：A,第24题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的( )、哲学和价值观。 A. 风险管理策略B. 风险管理理念C. 公司治理结构D. 内部控制系统正确答案：B,第25题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 某企业2019年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2019年年初应收账款为14亿元，2019年年末应收账款为1亿元，则该企业2019年应收账款周转天数为（ ）天。A. 50B
13、. 72C. 87D. 95正确答案：B,第26题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是（ ）。A. 存货周转率=产品销售成本(期初存货+期末存货)2B. 存货周转天数=360存货周转率C. 应收账款周转率=销售收入(期初应收账款+期末应收账款)2D. 应付账款周转率=360(期初应付账款+期末应付账款)2正确答案：D,第27题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（ ）万元人民币。A. 100B. 200C. 300D. 400正确答案：A,第28题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 未分类 操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是（）。 A. 损失事件识别B. 损失事件填报C. 损失数据确定D. 损失事件信息审核正确答案：C,第29题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按
