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1、逆周期资本监管对我国商业银行盈利能力影响问题研究2007 年美国爆发次贷危机 , 进而迅速演变成为全球性的金融危机, 使银行业经营活动的顺周期性问题凸显出来, 巴塞尔新资本协议的三大支柱并没有起到防范金融危机的作用 , 各国监管机构开始反思巴塞尔新资本协议的不足之处。在金融危机的背景下 ,2010 年巴塞尔委员会出台了巴塞尔协议, 提出了逆周期宏观审慎资本监管框架 , 弥补巴塞尔新资本协议对顺周期性风险监管的缺失, 并要求各国根据银行业的实际情况建立适合本国发展的逆周期资本监管规定。我国在巴塞尔协议的基础上颁布了 中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见, 商业银行资本管理办法( 试行
2、 ) 等一系列的逆周期资本监管法规, 建立起我国的逆周期资本监管框架。 我国逆周期资本监管框架主要是在资本构成和资本充足率要求 , 杠杆率 , 流动性风险管理 , 贷款损失准备管理方面提高了监管标准,缓解商业银行经营活动的顺周期性, 提高其抵御风险的能力。逆周期资本监管在增强商业银行安全性的同时 , 对其盈利能力也产生了影响。因此本文通过理论分析实证分析相结合的方法 , 分析了逆周期资本监管的四大监管工具 , 也就是资本充足率指标 , 杠杆率指标 , 流动性指标 , 贷款损失准备指标对商业银行盈利能力的影响 , 并对商业银行在逆周期资本监管的背景下提高盈利能力提出政策建议。本文主要包括五个部分
3、。第一部分为绪论 , 主要介绍了本文的选题背景 , 研究目的 , 银行监管对银行盈利能力影响的相关研究以及本文的主要研究方法和基本内容。第二部分首先介绍了逆周期资本监管的界定 , 并对我国的逆周期资本监管框架作了简单的概述； 随后从商业银行经营活动的顺周期性以及资本监管的顺周期性两个方面阐述了实施逆周期资本监管的原因； 最后从资本监管的必要性和资本管理理论的角度介绍了逆周期资本监管的理论依据。 第三部分是本文的主要部分 , 从资本充足率指标 , 杠杆率指标 , 流动性指标 , 贷款损失准备指标四个角度理论上分析了逆周期资本监管对我国商业银行盈利能力的影响 , 本文分析认为现阶段逆周期资本监管将对商业银行的盈利能力产生不利影响。第四部分是实证分析 , 本文选用资本充足率 , 杠杆率 , 存贷比 , 贷款拨备率四个指标作为自变量 , 资产收益率作为因变量 , 并加入了相关的控制变量 , 利用面板数据模型分析了各指标对商业银行盈利能力的影响。第五部分根据理论分析以及实证分析的结果, 并结合我国商业银行的经营现状 , 从补充资本金和转变经营模式以及加强流动性管理三个方面为商业银行在逆周期资本监管背景下提高盈利能力提出相关的政策建议。
