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1、经济下行周期下银行信用风险管理对策思考分析在经济下行周期下传统银行信用风险管理不适应性，思考新的对策一、对经济下行周期的界定2008 年下半年以来我国的企业既面临前期国家宏观调控政策所带来的巨大影响，同时又受到全球金融风暴的严厉冲击，直接导致一些企业的减产、减效，甚至停产倒闭， 经济出 现不景气。我国经济在外部环境恶化和国内政策调整的双重压力下，步入了本轮经济周期的下行区间。据相关人士分析，本轮全球经济下行周期将至少持续年以上，这对一直 处在经济上升周期的商业银行经营管理而言，是对国内商业银行贷款质量及风险控制能力的一次考验。 二、我行客户信用风险现状及主要特点某行截止到 2009 年 9 月
2、末不良贷款情况新增不良多少 转化多少 与前几年相比的情况怎么样 从 2008 年下半年以来，在经济周期下行阶段，宏观经济环境和市场环境日趋紧缩。我行客户信用风险呈现如下特点：1、市场传导效应下的企业经营风险加大出现信用风险需要补充贵行的情况与案例2、行业政策、环保政策连锁性风险陡增出现信用风险需要补充贵行的情况与案例3、盲目投资过度扩张等隐性风险显性化出现信用风险需要补充贵行的情况与案例4、担保圈、民间借贷及企业主人品不良等出现信用风险需要补充贵行的情况与案例三、从我行信贷文化和信贷管理角度，分析出现信用风险原因分析文化方面：1、考核压力下年年有增量绩效文化贷款增量目标与经营环境关联度研究不够
3、 年年 20%增长。2、目标客户选择按行业重规模文化对企业实际竞争力分析不够3、典当式信贷文化注重抵押品而忽视现金流，客户经理责任意识4、流动资金打天下文化产品设置 大额集中到期5、管理方面：1、管理链条过长，信息传导迟缓现象2、信息分析能力欠缺，风险误判现象3、多头融资视而不见的迷信大款现象4、四、在下行周期我行信用风险管理对策文化上 1、以科学发展观为指导，建立顺应外部经济形势的行长经营文化增量问题 虚胖问题2、在行业政策大框架下更注重企业个体判断的客户营销文化有差的产业，没有差的企业3、建立第一二还款来源并重的风险控制文化客户经理实施风险押金制，强化其责任意识4、建立以客户需求为中心的产
4、品创新配套文化设备购置贷款 网贷通 项目贷款期限配套 管理上1、扁平化、直通式信贷管理2、风险预警、监测制度3、经济下行条件下银行信用风险管理对策的思考随着以美国次贷危机为导火索引发的全球金融危机的迅速蔓延，世界经济危机也随之爆发，而我国经济也在外部环境恶化和国内政策调整的双重压力下，步入了本轮经济周期的下行区间。据相关人士分析，本轮全球 经济下行周期将至少持续年以上，因而对前几年处于利润高速增长期的我国银行业来说，如何在这场金融危机中保持以往的业绩，防止新的不良资产大量产生蚕食已取得的胜利战果，是必须要面对的问题，也是对国内商业银行贷款质量及风险控制能力的一次考验。 我们都知道，经济运行具有
5、周期性波动的特点，而商业银行的经营业绩又与经济周期有着紧密的正相关关系，因此，商业银行的管理必须要适用于经济运行的各个周期，银行信用风险管理也要求能覆盖经济运行周期的各个区间。本文旨在通过分析在经济下行条件下商业银行的运行及风险特点，探讨适宜于这一时期的银行信用风险管理对策和方案。经济下行周期银行经营特点：（一）采取审慎的准入机制，控制信贷投放量。在经济不景气时期，由于企业自身的经营往往会面临诸多困难，出现一些问题，企业经营业绩随之会出现不同程度的下滑，财务状况会出现不同程度的恶化，这对其融资银行所带来的直接影响是，该企业在银行的信用等级会出现下跌，并直接影响到银行对其的授信额度，同时由于这一
6、时期企业的违约概率提高，担保物价值下跌，银行往往也会主动收缩信贷投放总量。银行出于安全性考虑的这一举措本无可厚非，但由于银行与企业的业务发展关系是相铺相承、互为依存的，在银行缩减信贷规模的同时，也制约和削减了企业抵抗风险的能力，加剧了企业流动性不足的缺陷，而其最终又成为银行新的风险隐患。（二）具有趋同的风险偏好，对信贷结构进行调整。经济下行时期，由于中小企业相对地对市场风险的抵御能力要弱，出现不良的概率要高，因此银行更愿意支持具有抗风险优势的大型企业，就本轮经济运行周期而言，各银行更是将电力、电信、城建、交通等行业的国家投资建设项目作为信贷资金投放的“避风港” ，加大了信贷资产结构向这类信贷融
7、资的倾斜，而最终各家商业银行贷款结构趋同现象加剧，银行集中性风险加大。经济下行周期银行信用风险特点：在经济周期下行阶段，宏观经济环境和市场环境日趋紧缩。商业银行作为经营货币这一特殊商品的企业，在经济周期的下行时期，除自身已处在了金融市场系统性风险重压之下外，还要面临融资客户的风险转嫁。(一) 市 场传导 效应下的企业经营风险加大处于经济下行周期的企业，其面临的是一个开放的市场环境，其行业所处的市场刚性需求状况如何，其上、下游客户的经营情况如何，往往也决定了企业的经营状态，而某一产品价格的波动，往往会将其价格的影响迅速传导到其产业链生产中的各环节，形成企业的如原材料价格风险、 订单量减少风险等，
8、并最终威胁到企业的整体经营。(二) 行 业性、系统性、连锁性风险陡增经济波动往往会造成能源、国际大宗商品、汇率、宏观政策导向等一系列的波动，如本轮经济下行使石油、钢铁、有色金属价格曾一路下滑，造成相关行业的企业经营风险陡增；国家出口退税政策的调整以及人民币汇率上升对外向型经济体形成较大影响，对进出口企业的经营效益形成冲出；国家对房地产业的新政频出，直接导致了房地产行业的兴衰，等等。另一方面，由企业互保而引发的担保圈风险愈见突出，以及受关联企业间的“多米诺骨牌”效应的连锁反应风险也在加大。(三) 隐 性风险显 性化国际经济金融环境动荡几乎使各类企业都受到影响，企业潜在信用风险明显上升，而那些原本
9、就具有瑕疵的经营模式和不尽完善的投融资方式更使得以往含而不露的隐性风险不断暴露出来，原来在经济高涨时期被掩盖和忽略了的问题，此时可能正是引发风险的重要因素。如企业 的过度融资、扩张期的大额投资，经营性现金流不足导致的资金链紧张，盈利能力下滑等，都有可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。(四) 经营 者个人信誉 风险接受挑战企业，尤其是小企业经营者个人信用与企业资信密不可分，甚至直接决定了企业风险的大小。在经济下行周期，由于经济环境的变化，企业生存会面临诸多不利和困难，当企业经营者个人诚信意识淡薄或存在道德缺失的情况下，风险极易发生。近期频发的企业主失踪、逃匿等事件正是在经济下行期经营者个人信誉未能经
10、受考验的例证。经济下行周期银行信用风险管理重点及对策：随着我国专业银行向商业银行转变的完成，其信用风险管理体系也在逐步建立和完善过程中，在经济下行周期中，商业银行除做好行业分析，客 户信用评级、资产质量分类等风险管理工作外，还应针对经济下行周期的特点。重点做好以下几方面工作：（一）树立稳健的经营理念，避免信贷政策的忽紧忽松、信贷资产质量的大起大落，把可持续稳健发展作为商业银行信贷经营的根本目标。当宏观经济进入下行周期时，切不可因为流动性不足的矛盾逐渐显现，信贷 不良率的上升，而对未来经济走势过于悲观，产生惜贷心理，并制定出过于保守的经营目标，甚至过度收缩信贷投放规模。应该要帮助那些管理规范、前
11、景良好、经营暂时性出现困难的企业解决问题， 对其正常 经营中的合理融资给予支持，面对困境，同舟共济，共同走出经济低谷。（二）加强宏观经济分析能力，充分把握宏观经济走势。商业银行应加强宏观经济运行情况分析，把握金融监管当局的政策取向，熟知国家产业政策的变化，了解各区域经济发展情况，准确把握贷款投放行业的发展前景、市场空间及市场容量，进而提出业务发展的重点区域和行业，以此化解宏观经济周期波动造成的系统风险，同时做好银行同业的投向了解和分析，避免对单个项目的集中过度投入所转化为的集中性风险。（三）加强风险预警分析。商业银行首先要对可能遭遇的风险有充分估计， 对面临的困难有深刻认识，其次要建立完善的风
12、险预警体系，在日常风险管理工作中，做好各风险预警指标的分析，对突发性、代表性或有演变为普遍性的风险点，要加大排查力度，特别是在在经济周期性调整中，要密切关注抵、质押资产价格变动，行业政策、环保政策、出口退税政策等相关政策变动风险，集团客户和关联交易风险，原材料涨价等企业经营风险，及时做出风险预警提示，并提出风险防控措施。（四）建立行之有效的风险转化机制，及时化解隐性贷款风险。对通过经济行业发展趋势分析、风险预警指标提示、重要风险点排查等方式发现或预见的隐性风险贷款，商业银行要及时向企业提出警示，提供合理的融资重组方案，或通过转换担保方式、适当压缩授信等方式，多渠道、多方案进 行风险转化，消除
13、风险隐 患。另一种思路：经济下行时期的信用风险管理2008 年下半年以来，美国次债危机引发的全球经济下滑，造成中国经济走进一段下行周期，自改革开放以来，中国经济一直持续上行，这看似突如其来的下行，对国内各行内带来一次严峻的考验，银行业也经历了一场大考，经济下行时期成为检验各家银行资产质量和风险管理水平的一次考验，汲取教训、总结经验，建立完善的风险管理体制，以应对不同的经济周期，是银行业共同思考的问题。、 经济下行周期内客户风险因素表现。1、 对实体经济的经营影响。结合衢州企业在本轮经济危机中的风险状况，突出个别案例（如荣兴机械、亚伦，一是超能力扩张，二是累积风险因素的集中诱发），主要风险因素包
14、括以下方面：订单（出口、下游企业）下降、 产能缩减，固定成本无法摊销造成亏损，或是存货无法实现销售，滞销造成大量积压；原材料价格波动，造成存货亏损；下游反射效应，造成应收帐款上升、现金流减少，还款来源下降；市场需求变化，实施中的产能扩张项目不能顺利产生预期效益反而背上包袱；2、 对投融资环境的影响。经济前景不明朗，投资热情下降，招商引资难度加大（对比数据），实体经济投资欲望下降，融资需求下降，部分企业非但不投资反而缩减产能，持现过冬，造成下游企业困难加重；政府拉动措施，带给部分产业发展机遇，钢铁、水泥等行业，引发重复投资或功利性投资，长期风险加剧；社会融资环境紧缩，民间资金缩回，企 业直接融资
15、渠道缩减。3、 对固定资产价值的影响。明显反映，住宅异动，但商用房、工业厂房及用地趋冷（成交下降、租金下降），案例：处置案例，原因是投资热情减退。造成的后果是押品价值难以覆盖本息，一旦出现风险，处置被动。、 经济下行时期对银行信用风险管理的考验1、 对信贷文化的考验。押品文化在这其中带来的不利影响，包括直接的影响是由于房地产价值下降（虽然本次没有出现，但不排除下一波下行不会出现），造成押品不足值，不能完且覆盖本息；由于社会（企业）投资欲望下降，造成押品处置不顺畅，或降价处理，造成损失。间接的影响是如果抱有押品文化，会放松对企业经营情况特别是现金流情况的监管，造成对企业经营中产生的预警信号掌握不
16、及时，错误地判断风险。会进不会退的信贷文化，同样饱受考验，多年的经济不断上行，造成很多客户经理只知道如何去放贷而不知道什么情况下做到信贷退出，什么时候退、怎么退、退多少不清楚，在 经济下行时手足无措，眼看风险不断形成和累积。2、 对信贷管理的考验。一是对信息机制的考验。与交易对手间信息不对称，在经济上行时期会被掩盖，但在经济下行时期，不能及时掌握客户在订单、销售、投资、资金、 财务状况等方面的真 实信息，将会带来极为不利的风险因素。对 交易对手信息的不敏感，同样在经济下行周期，特别是初期会极为不利于风险的及时识别和转化，初期的很多信息反映下行的苗头，如订单 减少、回笼下降、存 货上升、价格下滑、 违约增多、非正常减员等等，反映在经济实体是第一手也是最为直接的信息，但对信息不处理、不反 馈、不分析，往往 丧失风险防范的先面。二是对行业政策的考验。不同的行业在下行时期的表现不同，如何以正确的行业政策为基础决策信贷业务非常关键。一些行
