《典型相关分析的过程和程序》

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1、精品文章典型相关分析的过程和程序典型相关程序：proccancorrdata=work.xingvprefix=uwprefix=v;varx1-x2;withy1-y2;run;结果：（典型相关系数及检验）canonicalcorrelationanalysisadjustedapproximatesquaredcanonicalcanonicalstandardcanonicalcorrelationcorrelationerrorcorrelation0.002888此结果可知，第一对典型变量之间的典型相关系数为0.788508，它比0.053740大，说明正确。eigenvalueso

2、finv（e）xh=canrsq/（1-canrsq）eigenvaluedifferenceproportioncumulative下面为用似然比法检验典型相关系数与0的差别是否显著。testofh0：thecanonicalcorrelationsinthecurrentrowandallthatfollowarezerolikelihoodapproximateratiofvaluenumdfdendfprf0.8031由于0.00030.05，所以说明第二对典型相关系数不显著。所以只取一对典型变量。thecancorrprocedure（原始的典型系数）canonicalcorrela

3、tionanalysisrawcanonicalcoefficientsforthevarvariablesu1u2x1x1x2x2rawcanonicalcoefficientsforthewithvariablesv1v2y1y1y2y2用原指标来线性表达第一对典型变量的系数：u1=0.0565661954x1+0.0707368313x2v1=0.0502425983y1+0.0802223988y2canonicalcorrelationanalysis（标准化的典型系数）standardizedcanonicalcoefficientsforthevarvariablesu1u2x1

4、x1x2x2standardizedcanonicalcoefficientsforthewithvariablesv1v2y1y1y2y21.7586用标准化指标来线性表达第一对典型变量的系数，即：u1=0.5522x1+0.5215x2v1=0.5044y1+0.5383y2第一典型变量在x1和x2上的系数几乎一样大。同理。thecancorrprocedure（典型结构）canonicalstructurecorrelationsbetweenthevarvariablesandtheircanonicalvariablesu1u2x1x1x2x20.3747x1在典型变量u1上的系数和

5、它跟典型变量u1的相关系数符号相同，都是正的。所以x1对u1有正的影响。同理x2对u1也有正的影响。correlationsbetweenthewithvariablesandtheircanonicalvariablesv1v2y1y1y2y2correlationsbetweenthevarvariablesandthecanonicalvariablesofthewithvariablesv1v2x1x1x2x2correlationsbetweenthewithvariablesandthecanonicalvariablesofthevarvariablesu1u2y1y1y2y2 内容仅供参考