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1、我国商业银行不良贷款影响因素研究第一章导论1.1选题背景及意义随着金融自由化的浪潮席卷全球，不断促进了经济全球化的发展和世界各国经济的发展。但随着经济全球化和金融自由化程度的不断加深，金融危机的爆发往往会演变成为全球性的经济危机。随之而来的也是与金融自由化相伴而生的诸多金融问题。在发达国家发展和发展中国家，银行破产及金融危机被普遍认为与商业银行的不良贷款紧密相关。纵观国际上发生的金融危机，大多数都是与银行贷款违约相关的。自从1990年以来，各国金融危机频发，使得各国经济倒退，有的甚至演变成国际金融危机，影响世界各国经济的发展。而在金融体系中处于关键地位的银行业往往也受到重大影响。以2008年美
2、国的次贷危机为例，其爆发使得美国众多家大型金融机构无法避免的倒闭或者被收购，尽管当地政府不断出台补救措施和救援方案，但还是没能阻止金融危机向实体经济的进一步蔓延，最后链锁至全球，经济整体下滑。诚然，金融危机的爆发是多重原因综合而导致的，但其中一个重要原因就是商业银行不良贷款。商业银行进行资金借贷活动，必然会产生不良贷款，这是难以避免的，不良贷款的大小，不仅影响着银行资金的安全性、经营的稳定性、预期的盈利性，还会通过降低银行信贷资产的质量，直接削弱银行的核心竞争力。由于银行是一个普及民生的几乎与所有个人和企业都有着业务往来的特殊企业，不良贷款的增多，往往会经过众多相关链条产生多米诺骨牌效应，甚至
3、引发金融危机。可见，保证金融安全的关键就是银行业的稳健运行。1.2研究思路与方法本文的研究思路是：首先，对关于不良贷款的文献进行梳理;其次，在对不良贷款的形成理论进行连释的基础之上，对影响不良贷款的相关因素进行描述性分析，初步得出通货膨胀率、国内生产总值增长率、贷款总量、贷款利率水平、汇率水平、狭义货币供应量、住房价格、资本充足率和拨备覆盖率9个影响因素的理论性相关关系，为下文实证作理论铺垫;再次，选取2008年至2014年的季度数据为样本，釆用多元线性回归，建立经典计量模型，进行实证分析，找出影响不良贷款率的显著性因素;最后，根据实证结果，提出防范商业银行不良贷款增量和化解商业银行不良贷款存
4、量的具体措施及政策建议。比较分析法主要用于对我国商业银行不良贷款现状的描述部分。即首先描述分析我国商业银行整体不良贷款的现状，通过从2004年到2014年之间的纵向对比，更为清晰全面客观地了解不良贷款的变化及现状;然后，再将国有大型商业银行与其他类别的商业银行的不良贷款现状进行横向对比分析，得出国有制大型商业银行不良贷款问题相对于其他类型的商业银行更加突出的结论。即通过纵向对比分析出不良贷款长期趋势变动，再通过横向对比得出不良贷款在各类别银行的分布结构，更为全面客观地分析出了我国商业银行不良贷款的趋势和现状。….第二章文献综述2.1国外相关研究商业银行进行资金借贷不可避免地会产生
5、不良贷款。因此，许多学者对于不良贷款产生的影响因素以及不良贷款的防范和化解进行了研究，对并对政府和银行提出了相关建议。同时也有研究对银行的经营策略与不良贷款率的关系进行了研究，认为，银行作为企业也是追求经济收益最大化为目标，通常的做法是采取增大贷款数额总量这样的激进型贷款战略，通过降低贷款利率，扩大贷款数额，进而稳定客户规模，但这必然会导致银行贷款质量的下降，抗风险能力随之减弱，容易使不良贷款产生的可能性增大JohnH.wood，1970。还有学者选择利率水平和抵押品、质押品这类特殊的指标，研究这类指标对商业银行率不良贷款的影响，并进行了相关性分析。最后得出结论认为，商业银行不良贷款率与利率水
6、平和抵押品、质押品的有一低昂的相关性。Weiss和StiglitJ，1981。微观影响因素方面，国外有学者试图从银行行为视角探索不良贷款的影响因素，最后得出了信贷资金增长速度和与不良贷款变动有一定相关性研究的结论Cair，1992。在Cair的研究基础之上，还有学者对信贷资金增长速度和不良贷款的相关关系进行进一步的研究，通过选取了宏观方面和银行方面的数据为样本数据进行实证分析，结果认为，过快的信贷资金增长速度会导致银行不良贷款增加的结论Gonzalez，1997。由于世界各地金融危机发生的次数越来越多，针对这种情况，有学者认为，应该找出一个能够反映金融风险的危机预警指标，指标的大小用来反映金融
7、危机爆发的可能性，从而，通过观测指标值，在有金融危机爆发前，立即采取应对措施，从而防范金融危机的爆发，其中的一个可行性指标就是商业银行的不良贷款率Gonzafes-Heraiosilk)，1999。2.2国内相关研究对不良贷款率的研究国内学者研究相较于国外学者研究而言起步略晚。现今已涌现出了大量对不良贷款的相关研究。国有银行不良贷款的形成，有定价机制的原因，有银行内部和国有企业方面的原因，还有经济体制转轨带来的后果谭焕忠、王彩宙，2003。有学者从银行内部和银行外部视角出发，认为了不良贷款的产生的原因分为两类，一方面是因为银行自身经营管理和经营特点，另一方面是银行外部原因导致，还得出银行的内生
8、不良的贷款会随着银行外生不良贷款的增加而增加的结论张超、顾锋，2006。有学者研究了银行贷款违约率与宏观经济因素的密切关系，分析出了银行违约率的地区、行业及所有制特性，并且他们还进一步选取了GDP增长率、居民消费价格指数、财政支出、总储蓄率、人力资本、失业率这6个能够代表区域宏观经济状况的指标，与区域企业贷款违约率，建立模型，进行实证分析，得出了GDP增长率、居民消费价格指数、财政支出、人力资本、失业率对商业银行贷款违约率有显著的影响，而总储蓄率对于贷款违约率并无显著性影响的结论贾海涛、邱长溶，2009。还有研究显示，不良贷款是我国银行信贷过程产生的消极附属物。文中采用多元线性回归模型进行分析
9、，得出银行不良贷款率，受货币供应量增长率、GDP增长率、银行的资产负债率、银行相对规模和贷款占总负债比例等诸多因素影响的结论梁秋霞，2012。有学者研究发现，考虑不良贷款时得到的银行效率值低于没有不良贷款约束下的银行效率，认为在银行效率的测度中必须考虑到不良贷款的状况。我国商业银行应奉行风险第一的原则，构建涵盖各类风险的限额管理体系，重点控制房地产、政府融资平台等行业和客户的信用风险，降低不良贷款率，从而保证商业银行的稳健发展张进铭、廖鹏，2012。第三章商业银行不良贷款影响因素理论概述153.1不良贷款界定153.2不良贷款成因理论163.3不良贷款对商业银行影响理论183.4不良贷款对宏观
10、经济影响理论20第四章中国商业银行不良贷款现状及影响因素分析234.1商业银行不良贷款现状分析234.2商业银行不良贷款成因分析28第五章我国商业银行不良贷款影响因素实证分析355.1模型构建355.2变量解释及假设355.3样本选取及数据来源375.4实证分析385.5实证结果分析435.6小结44第四章中国商业银行不良贷款现状及影响因素分析20世纪80年代以来，我国商业银行积累了大量不良贷款。为此，1994年四家资产管理公司产生，对国有银行不良贷款进行资产剥离，处置了国有银行不良不良贷款。此次资产剥离，使不良贷款的承担主体由商业银行转变为资产管理公司，从而使我国商业银行的不良贷款额和不良贷
11、款率均明显下降。之后，随着2003年银监会的成立，我国开始不断加强银行贷款制度建设、强化外部监管，银行自身也逐步加强内部控制，通过多方面努力，最终使我国商业银行的不良贷款余额和不良贷款率相比之前大幅下降，资产整体质量相较于以前有了明显的提高。但从绝对值上来看，大规模不良贷款的存在，仍然是银行健康发展和金融安全稳定的一大隐患。本章主要分析了从纵向和横向两个方面分别分析了我国商业银行不良贷款的现状走势和分布结构，同时还对不良贷款与宏观经济及银行方面等诸多因素的相关性进行描述性分析。为下文的实证分析做理论铺垫。2012年至今，我国商业银行不良贷款余额规模持续加大，并且增幅不断加大，同时银行不良贷款率
12、也呈现上升的势态，表现出不良贷款余额和不良贷款率双升;的趋势。具体如图4所示，显示了我国商业银行2004第四季度年至2014第四季度的季度不良贷款余额变化情况。可以看出，我国商业银行不良贷款余额总体上经历了先下降又上升的趋势。尤其在近两年，不良贷款的增幅开始不断加大。 /结论商业银行不良贷款余额和不良贷款率双升;的现状，结合现阶段我国宏观经济环境以及商业银行的信贷活动，进一步分析商业银行不良贷款的相关影响因素，揭示影响不良贷款产生的关键性因素，并提出防范和化解商业银行不良贷款的具体措施，为我国商业银行的健康发展和金融稳定提供可能的参考对策，具有重要的理论意义和现实意义。本论文旨在从理论和实证两
13、个方面，对商业银行不良贷款的影响因素进行探究，找出影响我国不良贷款产生的相关因素并分析其显著性和贡献率，最后根据实证结果，提出政策建议。主要釆用文献梳理法、对比分析法及理论分析和实证分析相结合的研究方法。首先，对关于不良贷款的文献进行梳理;其次，在对不良贷款的形成理论进行途释的基础之上，对影响不良贷款的相关因素进行描述性分析，初步得出通货膨胀率、国内生产总值增长率、贷款总量、贷款利率水平、汇率水平、狭义货币供应量、住房价格、资本充足率和拨备覆盖率9个影响因素的理论性相关关系，为下文实证作理论铺塾;再次，选取2008年至2014年的季度数据为样本，釆用多元线性回归，建立经典计量模型，进行实证分析，找出影响不良贷款率的显著性因素。最后根据实证的结果结合我国宏观经济环境提商业银行不良贷款的防范和治理措施及政策建议。.参考文献(略)
