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1、一、单选题（以下各题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。不选、错选均不得分。 ）1. 风险是指 ( ) 。DA 损失的大小B 损失的分布C 未来结果的不确定性D 收益的分布2. 关于风险，下列说法错误的是（ ）。BA. 风险和收益成正比B. 风险是一个事后概念，损失是一个事前概念C.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础D.风险绝不等同于损失本身3. 证券组合理论体现在以下哪个阶段？（ ）CA. 资产负债风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产风险管理阶段D.全面风险管理阶段4. 商业银行风险管理发展的 4 个阶段依次为（ ）。AA. 资产风险管理阶段 负债风险管理阶段 资产负债风险管理阶
2、段 全面风险管理阶段B 负债风险管理阶段 资产风险管理阶段 资产负债风险管理阶段 全面风险管理阶段C.资产负债风险管理阶段 资产风险管理阶段 负债风险管理阶段 全面风险管理阶段D.资产风险管理阶段 资产负债风险管理阶段 负债风险管理阶段 全面风险管理阶段5. 金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行( ) 。AA. 资产风险管理阶段B. 负债风险管理阶段C. 资产负债风险管理阶段D.全面风险管理阶段6. 下列属于按风险诱发原因分类的是（）。CA. 资产风险和负债风险B. 系统性风险和非系统性风险C. 信用风险和市场风险D. 纯粹风险和投机风险7. 巴塞
3、尔委员会以（）方式把商业银行面临的风险分为八大类。DA. 损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原因8. 关于国家风险，下列说法错误的是()。AA. 在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B. 国家风险分为政治风险、社会风险、经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险9. 由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（）。AA. 市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险10. 国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。 DA. 债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人
4、11. 由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失，属于（）。BA. 市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险12. 前台交易系统无法处理交易或执行交易时延误，这属于（）。CA. 信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险13. 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。A此情形属于市场风险的一种B B此情形是操作风险的表现 C此情形会造成交易成本下降 D此情形不会引发信用风险14. 银行风险管理的流程是()。CA. 风险控制 风险识别 风险监测 风险计量B. 风险识别 风险控制 风险监测 风险计量C. 风险识别 风险计量 风险监测 风险
5、控制D. 风险控制 风险识别 风险计量 风险临测15. 随机变量 X的概率分布表如下：X234P30%25%45%则随机变量 X的期望值是（A.3.15B.3.05）。AC.3D.2.9516. 某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4 万元、 8 万元、 2 万元。一年后， 三种资产的年百分比收益率分别为20%、44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是 （）。A.35%B.33%C.34%D.23%17. 某部门有 A、B、C 三中资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A.1
6、4.5%B.14%C.13.5%D.12%18. 一项投资的年收益率是10%，3 个月还本付息，假设可重复投资，可获得的最高年收益率为（）。A.10%B.10.38%C.14.6%D.15.6%19. 某投资者预测投资收益率的概率分布表如下：R15%10%8%6%P10%35%45%10%则投资者的投资收益率的期望值是（）。A.10%B.9.2%C.9%D.8%20. 某股票一个月后的价格增长率服务均值为5%，标准差为 0.03 的正态分布，则一个月后该股票的价格增长率落在（）区间的概率约为68%。A.（0,6%）B.（2%,8%）C.（2%,3%）D.（2.2%,2.8%）21. 随机变量
7、x 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2.5 倍标准差范围内的概率为()。A 068 B 095C 099 D 09722. 正态分布的图形特征是（）。A. 左高右低B.中间高，两边低，左右对称C.右高左低D.中间低，两边高，左右对称23. 随机变量 x 服从正态分布 N（2,4 ），则 x 的期望值和方差分别为（）。A.2,4B.2,16C.4,2D.0,224. 根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中最理想的是（）。A. 两种资产收益率的相关系数为1B. 两种资产收益率的相关系数小于1 C.两种资产收益率的相关系数为-1 D.两种资产收益率的相
8、关系数为025. 有两笔贷款，第一笔1 万元贷款， 3 年后收回 1.5 万元，第二笔 2 万元贷款， 5 年后收回3.6 万元，这两笔贷款中， （）的年利率高。A. 第一笔B.第二笔C.相等D.无 法 确 定 26假设一位投资者将1 万元存人银行， 1 年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是 ( )。A 1000 元B 100 元C. 9 9%D 10%27. 已知有 A、B、C三个项目，其中 A 项目投资的半年收益率为4%，B 项目的投资的年收益率为 6%，C项目投资的季度收益率为3%，那么 3 个项目的收益率排序为（）。A.RCRBRAB. RBRA RCC. RA RB
9、RCD. RB RCRA28. 商业银行进行风险管理最根本的驱动力是（）。A. 客户利益至上B.储户利益至上C.股东是风险的第一承担者D.金融监管机构的要求29. 关于风险管理与商业银行的关系，下列说法错误的是()。A. 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B. 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C. 风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D. 风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求30. 商业银行已经持有的或必须持有的符
10、合监管当局要求的资本为（）。A. 会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本31. 商业银行在一定置信水平下， 为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金称为（）。A. 经济资本B.监管资本C.会计资本D.实收资本32. 下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。 A长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20% D长期次级债务不能计人附属资本33. 下列关于经济资本、监管资本的描述中，正确的是（）。A. 经
11、济资本就是会计资本B. 监管资本就是会计资本C. 监管资本是取决于商业银行实际风险水平的资本D. 经济资本完全是完全取决于商业银行实际风险水平的资本34. 巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%35. RAROC是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。A. 核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本36. RAROC的计算公式为（）。A. RAROC收益 - 预期损失经济资本B. RAROC收益 - 预期损失监管资本C. RAROC收益 - 非预期损失经济资本D. RAROC收益 - 非预期损失预期损失37. 经风险调整的资本
12、收益率(RAROC的) 计算公式是 ()。A RAROC=收( 益一预期损失 )/ 非预期损失B RAROC=收( 益一非预期损失 )/ 预期损失C RAROC=非( 预期损失一预期损失)/ 收益D RAR0C=预( 期损失一非预期损失)/ 收益38. 某银行 2009 年对 A公司的一笔贷款收入为1100 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为100 万元，经济资本为16000 万元，则 RAROC等于（）。A.4%B.5%C.6%D.7%39. 投资者购买与基础资产收益波动负相关的某种资产或金融衍生品的风险投资策略是（）。A. 风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移40. 商业银
13、行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。A. 风险转移B. 风险补偿C. 风险分散D. 风险规避41. “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明的风险管理策略是（）。A. 风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿42. 商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。这种做法体现的是（）。A. 风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险补偿43. 商业银行在贷款定价中， 对于那些信用等级高、 与商业银行保持长期合作关系的优质客户， 给予优惠利率；而对于信用等级低的客户，在基准利率的基础上上浮。这种说法体现的是（）。A. 风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险补偿对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（A. 提取损失准备金B.资本金C.保险D.冲减利润44. ）来转移。45. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。 A对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B. 风
