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金融数学试题 (2016年12月)1假设 利用投资组合方法或套利方法证明美式看跌期权满足下面的不等式 2如果股票以红利率 q 连续支付, 证明在支付红利的情况下欧式看涨-看跌期权的平价公式为 3. 假设某个股票的当前价格是50 美元, 到期时间为 T=3, 股票价格每期上升或下降幅度为10%, 单期无风险利率为5%. 求一个敲定价格为52美元时的欧式看涨期权的价格.4. 假设某个股票的当前价格是 25美元, 到期时间为 T=3, 股票价格每期上升或下降幅度为15%, 短期无风险利率为5%. 求一个敲定价格为25美元时的美式看跌期权的价格.
